27 апреля 2015, 14:37

Вопрос начинающего опционщика

Добрый день, наблюдаю сейчас за опциоанми сбера и заметил такую ситуацию, где-то неделю назад вол-ть майских опционов была примерно равна вол-ти июньских, на сегодняшний момент образовался спред примерно 6-7 %, почему так произошло? Будет ли опять сужение спреда?
И как взаимосвязаны вол-ти разных дат экспираций?

опционы сбербанк

Константин

Москва

557

с 18 августа 2012

22 Комментария

Активный Инвестор
27 апреля 2015, 14:40
Волу даже вы сумеете поднять. Вот так
gyazo.com/32fd152a52b3ceb02bf1897bcd772fe8
+2
MadTrade
27 апреля 2015, 14:56
Не нужны тебе эти опционы =)))

0
FZF
28 апреля 2015, 09:08
Такой спред по волатильности потому, что до экспирации майских опционов выпадает много праздников и мало торговых дней. Дельта-хедж возможен только в торговые дни. А цена опциона равна цене его замещения.
Т.е., если посчитать волатильность относительно торговых дней, а не календарных, то спреда не будет.
+1

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: нефть качает на волнах геополитических игрищ

Нефть продолжает торговаться с экстремальной волатильностью, но постепенно формируя боковую динамику на фоне геополитического шока. После первоначального взлета до уровня 112,74, цена резко...

Tickmill

26.03.2026

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

26.03.2026

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...