Использование опционов для хеджирования позиций в акциях на ММВБ

Выручает, только это должен быть пут именно mix а не rts. Много денег не требуется за то спим спокойно

Марцишевский Дмитрий, исключаем валютный риск, в том смысле что мы от него таким образом не застрахованы (тут нужно rts путы брать, но тогда может возникнуть ситуация когда и портфель падает и путы сгорают, как в этот месяц например). По кол-ву контрактов это уже вопрос баланса застрахованной части портфеля и суммы которой готовы пожертвовать на хедж, а так же размера страхуемой просадки. Я на все эти дела отвожу где-то 2% в год, в принципе покрыть весь портфель от просадки более 15% хватает. Ликвидность хреновая, но в последние месяцы все лучше и лучше, что радует. Спред значения большого не имеет, просто вставайте по теоретической цене в стакан — нальют.

Есть еще вариант сделать коллар — путы купить за счет продажи коллов. Потеряете прибыль в случае сильного роста, зато хедж бесплатный.