Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.

больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/

парный трейдинг алгоритмический трейдинг рыночно нейтральные стратегии торговые роботы ртс ГМК НорНикель

Не тинькофф

Еманжелинск

110

1 936

с 28 марта 2013

10 Комментариев

Аккаунт Удален
21 апреля 2015, 13:54
это все так временно
0
- Не тинькофф
  21 апреля 2015, 13:57
  Николай, ты торговал хоть раз рыночно-нейтральные стратегии, почему ты так считаешь?
  0
  - Аккаунт Удален
    21 апреля 2015, 14:01
    Sna777, я про RTS-GMK, сегодня она прибыльна завтра нет
    0
    - Не тинькофф
      21 апреля 2015, 14:14
      Николай, это твое видение.
      0
      - Aero
        21 апреля 2015, 14:29
        Sna777, он прав, валютную составляющую надо хеджить обязательно, а так это все не серьезно.
        0
        Не тинькофф
        21 апреля 2015, 14:39
        Андрей Ерохин, а кто сказал что здесь валютного хеджа нет?
        0
        Владимир Ш
        21 апреля 2015, 15:46
        Sna777, Нога А шорт и нога Б лонг или наоборот? История по квартальным контрактам с переходами?
        0
        Не тинькофф
        21 апреля 2015, 15:59
        Владимир Ш, В данной таблице спред построен как разность. Формула следующая: Спред = Нога А — Нога Б. соответственно если спред сильно вырос от нулевого уровня, мы продаем его (Нога А продажа, Нога Б покупка), соответственно при достижение нулевого уровня закрываем позицию, т.е покупаем Спред (Нога А покупка, Ногам Б продажа). Данный расчет произведен за последние 12 мес, с учетом экспирации и переходом на новый фьюч каждые 3 мес.
        0
        Aero
        21 апреля 2015, 20:58
        Sna777, не вижу что бы вы покупали валюту вместе с индексом ртс
        0
        Не тинькофф
        21 апреля 2015, 22:16
        Андрей Ерохин, расчет индекса ртс идет сразу в рублях, для хеджа валюты используется эквивалентная по сумме позиция в долларе.
        0