Фьючерс RVI с уменьшенным номиналом!

Сегодня на срочном рынке Московской Биржи начал торговаться новый фьючерс RVI с уменьшенным номиналом!

По RVI-5.15, ГО = 2 302,26; Вега = 100 пунктов.

Теперь возможностей хэджирования стало больше!
К примеру, в ближайшей серии опционов RTS с помощью одного, либо двух фьючерсов RVI захеджировать вегу стрэддла следующей серии опционов RTS.

Маркет-мейкеры по инструменту: ПАО «Бест Эффортс Банк», ОАО ИФ «ОЛМА», ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“ — поддерживают котировки объемом 25, спрэдом 1,5.

На скриншотах стакана видны первые результаты:

Московская Биржа срочный рынок RVI фьючерс

Официальный Telegram Мосбиржи

moscow_exchange

Москва

440

14 216

с 11 сентября 2012

9 Комментариев

cerenc
16 апреля 2015, 18:08
Хорошо, что держите обещания…
+1
Ruscash
16 апреля 2015, 18:19
хреново то что терминалы такие как опшион лаб не включили данный фьючерс еще и не понятно как будет выглядеть позиция в конечном итоге если продал пут и купил RVI той же серии в кол-ве = с сальдом по веге = 0)
0
- Andy_Z
  16 апреля 2015, 18:25
  ruscash, Фьючерс там есть, только его в Option chart к опционам нельзя подставить.
  Ниже мой вопрос и ответ С. Елисеева по данному инструменту.
  Я: Наконец то появился нормальный фьючерс на индекс волатильности. Можно ли использовать данный инструмент для хеджирования продаж опционов RI, если можно, то как?
  
  С: Вопрос открытый, можно ли назвать хеджем при отсутствии садьдо по риску ?)
  0
svyatoslavf
16 апреля 2015, 19:01
что то я не нашёл фьючерс в терминале… как он обозначается?
0
- Andy_Z
  16 апреля 2015, 19:08
  svyatoslavf, VIK5
  +1
  - svyatoslavf
    16 апреля 2015, 19:08
    Andy_Z, благодарю
    +1
Hedgehog
16 апреля 2015, 22:44
А ГО биржа будет сама произвольно менять? Спасибо, я в наперстки в 90-х перестал играть…
0
- moscow_exchange
  17 апреля 2015, 10:06
  Hedgehog, moex.com/n9256/?nt=0
  0