ssome1
ssome1 личный блог
11 апреля 2015, 00:29

"Тренд на миллион" - по данным моего алгоритмического друга - разворот состоялся.

Всем доброй ночи!

Сегодня был по истине эпичный день! Такие американские горки может устроить только рынок РФ. Сегодня писал по поводу «непоняток» с расчетом П/У% в статистике, но потом сам разобрался…  и теперь то — П/У% будет расчитываться правильно. Просто решил попробовать что значит «макс количество % от портфеля»… поэтому все пересчиталось...

По данным моего компьютерного питомца — разворот состоялся, сначала была сделка небольшим сайзом, после отскока от 200сма, было принято решение закрыть маленький сайз и переоткрыться большим. На понедельник он в шортах.

"Тренд на миллион" - по данным моего алгоритмического друга - разворот состоялся.

Медиана уже почти в космосе, переодически смотрю на нее и уже как-то привычно, но потом смотрю более ранние посты, — что называется  - почувствуй разницу))

Если честно я все же тоже склоняюсь к развороту, думаю будет коррекция до тыс 93. В этом мы с моим тамагочи мыслим одинаково. А вообще — понедельник покажет.

Всем хороших выходных и с наступающим праздником! :)

 
13 Комментариев
  • lacostes
    11 апреля 2015, 00:44
    ничего понедельник не покажет. потягают в рендже, возможно до четверга… чтобы хорошо зайти вниз-нужно поматать планктон с различной амплитудой, повыбивать стопы....V-образный разворот-это не про этот рынок!
  • Дмитрий. А
    11 апреля 2015, 00:47
    вы где то комментировали про стопы, что они у вас рассчитаны на основе волатитьности, можно поподробнее в кратце самцу идею, сколько оптимизируемых параметров? есть ли в системе хоть один индикатор?
      • Дмитрий. А
        11 апреля 2015, 20:51
        Дмитрий Филиппов, у вас как я понял все завязано на волатильности? то есть и входы и выходы и стопы? или только стопы?
          • Дмитрий. А
            12 апреля 2015, 00:04
            Дмитрий Филиппов, спасибо за ответ, сам потихоньку разбираюсь с тс лабом, пробую, не скажете а как вы ведете расчеты входа и выставления стопа на основе волатильности, если здесь конечно же на грааль не претендую, можно в кратце саму идею в общих чертах в личку?
            Сам пробовал примитивно через атр индикатор, умноженное на коэффициент оптимизируемый прикручивать к стопу, что то не получалось толком(получалось так же как с обычным стопом или треилом), или использовал уже пользовательские трейлы уже собранные скрипты в сборках на основе волы, так же фигня не то все. В правильном ли я направлении двигаюсь?
  • Николай Лазарев
    11 апреля 2015, 09:34
    23 сделки, средний П/У 0,64%, выиграно почти 70% сделок, фактор восстановления 6,94. Всё красиво и ровно, НО!!! не соответствует эпической зелёной горке.
    А это значит в скрипте очень точное и грамотное управление капиталом (позицией).
    Браво! математика рулит)))
  • astray
    11 апреля 2015, 10:23
    а вы уверены что ваш робат совершает сделки на реале?
    стап в 10-00 не дает покоя
    то есть сделки во внеторговое время это конечно --> удивительное рядом ))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн