Плечи на FORTS

Друзья, Добрый нам всем вечер!
Посмотрел видео Василия Олейника, он там говорит всем известную истинну, которая постигается, если ее не придерживаться, собственным счетом.
Т.е. это базовые правила:
-Чтобы уменьшить риск-не торгуй на все плечи!
Т. е от того, какие плечи ты берешь, и зависит твой риск.
В благоприятные дни для трейдера, такой подход, скажем ограничивает размер прибыли, и в то же время, ограничивает фатальные убытки.
Поэтому, действительно в трейдинге, стоит работать над тем, как ограничивать свои убытки, а не над тем как увеличить прибыль....
Возникает вопрос. Плечи на FORTS?
Давайте разберем этот вопрос. Т.к. даже я не представляю, как можно ограничивать плечи на FORTS, если само содержание фьючерсов, уже несет в себе плечи....
— Давайте выясним, как вообще расчитываются плечи на фьючерсах.
— Как можно ограничить плечи.
— и прочие вопросы.
Приветствуются формулы, файлы exсel и прочее))))

FORTS плечи

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

56 Комментариев

Василий Олейник
20 ноября 2011, 23:49
Всё что мы можем контролировать на фондовом рынке — это только свои убытки!!! Больше от нас ничего не зависит.
+5
- jtrade
  20 ноября 2011, 23:52
  Василий Олейник, ты как всегда говоришь истину!)))))
  +1
- 💯Чек-листов по фондовому рынку
  20 ноября 2011, 23:54
  Василий Олейник, толку-то от этого? вы зарабатывать пришли или потерять?
  0
  - Василий Олейник
    20 ноября 2011, 23:54
    Vanuta, следи за своими рисками и прибыль сама придёт.
    +5
    - 💯Чек-листов по фондовому рынку
      20 ноября 2011, 23:55
      Василий Олейник, ни в коем случае.
      0
      - 💯Чек-листов по фондовому рынку
        20 ноября 2011, 23:55
        Vanuta, сами приходят именно убытки
        +1
        Сармин Алексей (escoman)
        20 ноября 2011, 23:58
        Vanuta, вот собственно мы и добрались до сути.
        
        Понимания этого простого факта у народа нет. :)
        0
        Wizard
        20 ноября 2011, 23:59
        escoman, И в третий раз старик закинул невод)))?
        +1
        Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:02
        Wizard, да что уж тут говорить?..
        0
        Wizard
        21 ноября 2011, 00:04
        escoman, ну типа что в итоге получится какой профит после кормежки лосей.а выйдет ли тот профит покрывающий убытки и дающий прибыль? вот в чем вопрос))
        0
        Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:09
        Wizard, для этого вы не от балды торгуете, а торгуете систему с положительным мат. ожиданием.
        
        Риски вы ограничиваете к примеру для того, чтобы последовательно возникшие 10 убытков подряд не убили счёт. А это вполне может быть даже в хорошей торговой системе.
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:11
        escoman, на финансовых рынках нет положительного матожидания.
        0
        Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:13
        Vanuta, тогда не понятно, что мы тут обсуждаем? :))
        
        Получается, что рынки — казино. Торговля на рынках — развлечение. За развлечение надо платить. Вот и платИте.
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:14
        escoman, нет, рынки не казино (хотя на них некоторые играют как в казино)). но если вы не научитесь брать прибыль, забирать ее, удерживать ее, защищать ее, то вы будете все время сидеть и няньчиться с убытками в рамках своего риск-менеджмента, без которого можно обойтись совсем на самом деле.
        0
        Василий Олейник
        21 ноября 2011, 00:02
        escoman, +1
        -1
- ABL
  21 ноября 2011, 00:30
  Василий Олейник, Прибыль тоже можно контролировать, но об этом почему-то мало кто задумывается.
  0
  - 💯Чек-листов по фондовому рынку
    21 ноября 2011, 00:40
    ABL, не можно, а нужно! что такое успешный трейдер? это который нарезал себе 10 стоплоссов за месяц? или который заработал запланированную норму прибыли? надо уметь закрывать в плюс таймфрейм, на единичку больший, чем твой торговый таймфрейм. интрадейщик должен закрывать неделю в плюсе, недельщик — месяц. таким образом есть важнейший критерий по управлению своей торговлей — который вовсе не связан с убытками — а который напрямую связан с прибылью! постоянные разговоры, что мол прибыль придет сама, думайте об убытках — неверная установка психологически и методологически
    0
    - ABL
      21 ноября 2011, 00:48
      Vanuta, Мой метод, если я взял в 2 раза больше, чем норма недельная внутри недели, фиксируюсь, либо ставлю надёжный стоп на прибыль и больше не торгую на неделе. Потому как после хорошего профита часто идёт затем слив. Ну а если не играю, то и убытка не будет. Логика проста. Просто не жадничать.
      +1
Сармин Алексей (escoman)
20 ноября 2011, 23:53
Совершенно верно.
Единственное, чем стоит заниматься на рынке и в экономике в целом — это снижать риски. А прибыль сама придёт.

Кстати, Тимофей это как-то говорил тоже…
+1
- 💯Чек-листов по фондовому рынку
  20 ноября 2011, 23:54
  escoman, ерунда какая, откуда прибыль «придет сама»?))
  0
  - Сармин Алексей (escoman)
    20 ноября 2011, 23:56
    Vanuta, вот такая вот неведомая херня. :))
    
    А если серьёзно, то для этого есть в Вашей системе статистическое преимущество, которое даёт в итоге прибыль. Вам лишь остаётся следить за рисками.
    +1
    - 💯Чек-листов по фондовому рынку
      20 ноября 2011, 23:58
      escoman, скажите вы согласны с тем простым утверждением, что убытки не могут быть бесконечными, а прибыль как раз статистически ограничена?
      0
      - 💯Чек-листов по фондовому рынку
        20 ноября 2011, 23:59
        Vanuta, и что убытки можно спокойно пересидеть, а прибыль нужно ЗАБРАТЬ, иначе она превратится вот же убыток? и чтобы забрать прибыль, нужно не резать риски, а резать прибыль?
        -1
      - Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:00
        Vanuta, :) не понял вообще смысла фразы.
        +1
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:03
        escoman, любая торговля- это синусоида, колебание вокруг нуля доходности по позе. убытки можно пересидеть, и выйти в плюс, который надо зафиксировать, иначе вы снова уедете в убыток. Если вы пришли на рынок зарабатывать, то вы должны научиться забирать прибыль, то есть думать о том, какие действия совершить по забору прибыли. Олейник говорит противоположное — типа прибыль сама придет — сами приходят убытки.
        0
        Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:06
        Vanuta, ну не знаю. Вообще то инвесторы приходят на рынок не для того, чтобы синусоиду торговать. :)))
        
        Вы можете купить акции на 100 лет и никогда не быть в убытке. И цена акций будет только расти. Зачем ограничивать свою прибыль? Это и называется инвестирование.
        
        Другой пример. Вы купили Сбербанк по 100 рублей. Он упал ниже 50 и проболтался ниже 50 руб. 10 лет.
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:09
        escoman, синусоида есть и на десятилетних графиках, не зря в 2008 году амеры говорили про «потерянное десятилетие». и у нас цены по многим фишкам вернулись в 2003 год. и есть четкие подсчеты — инвестор на американском рынке с горизонтом в 10 лет имеет только 13% шансов оказаться в плюсе по истечении этого периода.
        -1
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:09
        Vanuta, это считалось при всех десятилетних периодах начиная с 1928 года
        0
        Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:11
        Vanuta, так это вы вырвали из контекста последние 10 лет. До этого были 20 лет непрерывного роста.
        0
      - Василий Олейник
        21 ноября 2011, 00:03
        Vanuta, как раз всё наоборот, убытки могут быть бесконечными а прибыль может быть весьма ограничена.
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:05
        Василий Олейник, это неправильный настрой в принципе. вы должны входить там, где убыток ограничен согласно предыдущей логике движения.
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:05
        Vanuta, забудем про плечи — играем на депо от лонга — убытки ограничены, прибыль тоже.
        0
- 💯Чек-листов по фондовому рынку
  21 ноября 2011, 00:12
  escoman, к тимофею прибыль пришла и ушла. оттого что он контролировал бы убытки, она все равно бы ушла ПОЛНОСТЬЮ)))
  0
  - Сармин Алексей (escoman)
    21 ноября 2011, 00:13
    Vanuta, нет.
    
    Она от него ушла именно потому, что он не контролировал убытки. И несколько дней у него было, когда максимальный убыток был больше запланированного.
    +2
    - Василий Олейник
      21 ноября 2011, 00:19
      escoman, +1
      -1
    - 💯Чек-листов по фондовому рынку
      21 ноября 2011, 00:19
      escoman, вы путаете причину и следствие. когда нужно выходить из позы? когда нет условий для извлечения прибыли из данной позиции. то есть надо постоянно исходить ИЗ ДРУГОГО: есть возможность взять прибыль, можно сидеть и терпеть убыток, нет такой возможности, то даже в плюсовой позе нельзя находиться, убытки найдут тебя сами. Вы же говорите о позиции наемных людей, которые обязаны находиться в позе, им нужно быть в лонгах даже тогда. когда это бесполезно — тогда они сидят, ждут чудо и режут убытки, им больше ничего не остается делать. в отличие о них, у частного трейдера другие возможности — он может быть в кэше когда не видит возможности для прибыли.
      0
      - Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:25
        Vanuta, есть возможность взять прибыль или её нет — это вероятностный подход. На 100% нельзя быть уверенным.
        
        Вы купили акцию на все свои деньги и думаете, что её цена вырастет. А компания взяла и обанкротилась, как Юкос. Хотя никаких предпосылок не было экономических. Вы всё и потеряли.
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:35
        escoman, контролировать убытки — это резать убытки, когда они достигают какой-то суммы? а рынок ничего не знает об этом, а торговать надо именно реалии рынка, а не своего счета. выйти их хорошей позы только потому, что уже -3% к счету, или -10%? может вы ошиблись с размером позы, тогда сокращайте размер, и сидите в убытках дальше, если есть хорошая перспектива. Из Юкоса надо было валить только после того, как стала понятна бесперспективность инвестиций в него, а не когда он типа упал
        0
      - Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 00:27
        Vanuta, если говорить более глобально, то весь экономический кризис 2008 года и произошёл из-за того, что были люди, считающие как Вы. Что можно пересидеть убытки в целях достижения запланированной прибыли.
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        21 ноября 2011, 00:37
        escoman, ВСЕ ПАДЕНИЯ И КРИЗИСЫ ПРОИСХОДЯТ ТОЛЬКО ОТ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ УБЫТКОВ))) те кто сидит с убытками — никому не мешает, а вот кто режется постоянно по стопам на снижении в пустых стаканах, те и обваливают рынки
        0
Николай
20 ноября 2011, 23:53
а чего сложного исходить просто нужно не от ГО на контракт, а от стоимости актива и нагружать свой депо в расчете на реальную соимость актива, а не стоимости ГО по нему.
+2
Сармин Алексей (escoman)
20 ноября 2011, 23:55
"— Как можно ограничить плечи."

Вы прямо по Май-Трейдовскому пути идёте. И пришли к его Локкеру. Собственно для этого я в своё время и написал My-Trade-Locker, но меня яйцами забросали на Смарт-Лабе, сказав, что это нахер никому не нужно. :)))
+1
- Константин Дубровин
  20 ноября 2011, 23:59
  escoman, поясни
  0
  - Сармин Алексей (escoman)
    21 ноября 2011, 00:01
    Konstantin, что именно?
    0
    - Константин Дубровин
      21 ноября 2011, 01:05
      escoman, про Locker
      0
      - Сармин Алексей (escoman)
        21 ноября 2011, 10:03
        Konstantin, Вот, есть спец ЖЖ:
        my-trade-locker.livejournal.com/
        0
JohnyCash
20 ноября 2011, 23:58
В одном фьюче н-ное количество базового актива. Берем цену базового актива, умножаем на количество базового актива в фьюче, получаем сумму для плеча 1 к 1. Делим сумму счета на сумму для плеча и вуаля. Спецификация контрактов на сайте РТС собственно.
0
А. Г.
21 ноября 2011, 00:06
Ка рассчитываются плечи? Да очень просто: через сравнение изменения актива и счета. Если актив изменяется на 1% и счет на 1%, значит плечей нет, а если актив на 1%, а счет на 10%, значит плечо 1:9, ну и т. д…
+2
turumbai
21 ноября 2011, 00:08
торгуйте на меньший % от счета, и не надо мудрить с плечами.
+2
ЁR
21 ноября 2011, 00:14
123insaider, насколько я понимаю это немного не так. 1 контракт на 90т.р. — это работа без плеч.
Нужно исходить из определения плечей (левериджа) — отношение заемных средств к собственным. Первое плечо будет будет при двух контрактах на 90тыр.
+2
- Василий Олейник
  21 ноября 2011, 00:19
  ЁR, именно так
  0
ABL
21 ноября 2011, 00:37
Для размера плеча надо учитывать размер ГО.
0
Зов KTULHU
21 ноября 2011, 00:40
плечи сами по себе хороший инструмент. просто надо понимать, что он обоюдоострый. Поэтому чем больше плечи, тем выше должна быть точность входа и меньше стоп. А когда средний диапазон в пределах пятиминуток составляет полторы тыщи пп, какие уж тут плечи. Поэтому — есть время торговать с плечами и время торговать без плечей.
0
- 💯Чек-листов по фондовому рынку
  21 ноября 2011, 00:42
  Зов KTULHU, плечи — это всего лишь турбо. Есть участки, где надо ехать со скоростью 5 км в час, а есть трассы, где можно втопить в пол.
  +1
  - ABL
    21 ноября 2011, 00:52
    Vanuta, Эт-точно!
    0