Вопрос про цену опциона

Кто-нибудь, обьясните пожалуйста почему когда цена на страйке, у кола пута одного страйка и даты экспирации бывает разная цена? Ведь внутренняя стоимостьу обоих равна нулю. Временная стоимость тоже одинаковая. Я имею ввиду теоретическую цену.

опционы

Dmitrey1087751

Калининград

с 17 февраля 2013

4 Комментария

SHCHUTUSHCHA
03 апреля 2015, 21:11
есть такое понятие как улыбка волатильности
+2
- Dmitrey1087751
  03 апреля 2015, 21:15
  SHCHUTUSHCHA, все сразу стало ясно. спасибо
  0
Евгений Макеев
03 апреля 2015, 21:28
Если я Вас правильно понял, риск получить резкое направленное движение вниз (или геп) намного больше того же вверх. Поэтому цены путов всегда больше коллов (цена страховки от этого самого движения)
smart-lab.ru/blog/180515.php
пятая диаграмма
+1
bstone
04 апреля 2015, 23:25
Теоретическая не может быть разной, т.к. пут-кол паритет (без учета ставки): C-P=F-K. Иначе арбитраж и халявный профит. Скорее всего какие-то технические проблемы с получением актуальных значений теоретической цены.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...