фьючерсы CME

Поскольку кухонька одна прокатила меня с шортом CFD на S&P500 от 2100, мне пришлось оперативненько открыть счет у западного брокера.
Что могу сказать?

Ооочень хорошо сейчас ходят фьючерсы на нефть Brent, индекс DAX, золото. (если кто-то торгует что-то еще, подскажите, понаблюдаю за другими инструментами). Фьючерс S&P500 ходит еле-еле и очень через жопу. Прям невероятно проблемный инструмент. Ни хрена не техничный, очень зашумленный. Но стратегически было принято решение его зашортить с дальней целью, поэтому пришлось использовать.

Западные рынки не для нищебродов и не для нищетрейдинга. Показателен DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!
1 пункт индекса стоит €250! Не знаю почему, но DAX выглядит намного техничнее S&P500.
Контракт на нефть = 1000 баррелей и ГО $4400. То есть каждый бакс изменения цены на контракт = это плюс минус штука баксов. Голда — лот 100 контрактов, залог $4500 на контракт.

Невероятная ликвидность. Круглосуточность. Можно легко переносить овернайт и не парится, что стоп не сработает. Проторговав с полгода американские акции и закрыл все месяцы с убытком и только один в ноль, я конечно расстроился, что на NYSE надо так много работать с таким маленьким выхлопом. (Там если даже все правильно делать, я даже теоретически не увидел хороших возможностей для заработка). Наверное я еще поторгую следующий сезон отчетов, который начинается 8 апреля. Если ничего не получится, то больше не буду торговать NYSE интрадей.

p.s. нефть сейчас просто чудеса творит. Ее колбасит по доллару вверх-вниз...
p.p.s. кстати завтра, например, выходят нонфармы. Все биржи мира закрыты. Но фьючерсы CME будут работать до 9:15am по НЙку, так что отработать все движения дадут.
p.p.p.s. счет открыл не для активного трейдинга, а для периодической отработки каких-то идей, как например зашортить S&P500 от 2100…

трейдинг фьючерсы CME фьючерсы

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7204

777 281

с 21 сентября 2010

102 Комментария

Антон Денисков (Fry)
02 апреля 2015, 21:07
Подключи себе ещё CFE (CBOE). Там викс торгуется. Очень техничный и намного демократичнее дакса. Тик стоит $50. Залог от 2500 до 7000 в моменты предельной волатильности. А от ES отличается здорово в пользу техничности. Там можно спокойно подумать и встать в стакан, потом убрать заявку. Тик может простоять несколько часов, а может начаться движуха и сразу на 10-20 тиков ускакать. Но надо знать подводные камни, могу в личку рассказать ежели интересно.
+1
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:12
  Fry (Антон), это у меня есть
  0
  - Успешный форекс трейдер
    02 апреля 2015, 22:02
    Тимофей Мартынов, Фьючерсы на CME нужно торговать на таймфрейме от часовиков и выше, иначе можно опять начать тильтовать. Ищите, каждый трейдер должен просто найти свою нишу и подстроить стратегию под свой психотип, тогда все получится. Удачи!!!
    0
  - Зарубин Семён
    02 апреля 2015, 23:53
    Тимофей Мартынов, а что за брокер?
    0
    - Тимофей Мартынов
      05 апреля 2015, 15:04
      Зарубин Семён, один из брокеров
      0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:13
  Fry (Антон), посмотрим счас.
  0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:14
  Fry (Антон), чот не могу найти. На CBOE вижу только опционы
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    02 апреля 2015, 21:17
    Тимофей Мартынов, секция CFE
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    02 апреля 2015, 21:20
    Тимофей Мартынов, вот здесь маржа (залог):
    cfe.cboe.com/framed/PDFframed.aspx?content=/publish/CFEMarginArchive/CFEMargins20150323.pdf&section=SEC_MARGINS&title=CBOE%20-%20CBOE
    
    Это календарь экспираций:
    www.cboe.com/framed/pdfframed.aspx?content=/aboutcboe/xcal2015.pdf&section=SEC_RESOURCES&title=2015+Options+Expiration+Calendar
    
    Здесь спецификация контракта. Подробности могу рассказать нормальным русским языком, а не так как тут (фиг чё поймёшь):
    cfe.cboe.com/Products/Products_VIX.aspx
    +1
  - Sergiovy
    02 апреля 2015, 22:17
    Тимофей Мартынов, вот чел достаточно адекватно альтернативу расписал
    tradethefutures.livejournal.com/94732.html
    
    +1
- Леха Майтрейд
  02 апреля 2015, 21:17
  Fry (Антон), какой тикер?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    02 апреля 2015, 21:25
    Леха Мартьянов (my-trade), у CQG тикер VX. У других обычно тоже VX. Но бывает и VIX пишут в терминале.
    Текущий контракт VXJ5 (далее как обычно на ежемесячниках KMNQUVXZ).
    +1
    - Тимофей Мартынов
      02 апреля 2015, 21:37
      Fry (Антон), так это фьюч или опцион?
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        02 апреля 2015, 21:49
        Тимофей Мартынов, я торгую фьючи, но есть и опционы. Они не квартальные! И фьючи и опционы экспирируются каждый месяц. Однако там на фьючах существует что-то вроде тетты. То есть если брать дальний, то надо переплачивать и с каждым днём он сгарает. Большинство из них протухают, то есть так было весь бычий тренд 6 лет.
        +1
        Иван Митяев
        03 апреля 2015, 11:52
        Fry (Антон), «Что-то вроде тетты» называется «контанго».
        
        0
        Антон Денисков (Fry)
        05 апреля 2015, 14:14
        Иван Митяев, контанго или бэкворд — это разница фюьча от индекса. а я хотел сказать именно про тету. Хотел заметить, что там много лет преобладает контанго с ~ равномерной величиной сближения. Это как раз то что я назвал «что-то вроде теты».
        Ведь тета — это не сама разница фюьч-индекс, а именно мера сближения за единицу времени.
        0
        Иван Митяев
        08 апреля 2015, 14:43
        Fry (Антон), А где вы видели контанго без сближения ???
        0
        Антон Денисков (Fry)
        09 апреля 2015, 12:35
        Иван Митяев, ну например дивидендное контанго не сближается.
        0
Александр Журавлев
02 апреля 2015, 21:08
где открыл счет, прорекламируй.
+4
SenSoR
02 апреля 2015, 21:09
Что там с алготорговлей? Вроде же начинал как-то ТСлаб изучать, не?
0
Байкал
02 апреля 2015, 21:11
Ну правильно это маржа если через ночь переносить внутри дня намного меньше
+5
SHCHUTUSHCHA
02 апреля 2015, 21:14
Залог ГО по 1 контракту DAX €22,355 будет выглядеть не очень внушительно по сравнению с ГО по 1 контракту MIX 23900р в случае если евро упадет до паритета с рублем )
+2
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:15
  SHCHUTUSHCHA, ахахахаха
  0
ElWatokato
02 апреля 2015, 21:14
на CME всегда крутые горки!
0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:16
  Дамир Хамидуллин, да не особо. Везде все одно и то же, если ты умеешь контролировать риск. А в плане ликвидности конечно там ваще
  +1
  - ElWatokato
    02 апреля 2015, 21:17
    Тимофей Мартынов, десяточку хотяб желательно иметь
    +1
    - Байкал
      02 апреля 2015, 21:20
      Дамир Хамидуллин, зачем тебе 10-ка? и меньше хватит
      +4
      - ElWatokato
        02 апреля 2015, 21:22
        Байкал, торговал я трешкой — страшно когда в день 50% по золоту получается( чувствуешь себя богом трейдинга, эйфория не реальная(
        0
        Байкал
        02 апреля 2015, 21:25
        Дамир Хамидуллин, ну так в плюс же не в минус
        +4
        ElWatokato
        02 апреля 2015, 21:26
        Байкал, крышу сносит, в итоге сливаешь
        0
        Байкал
        02 апреля 2015, 21:59
        Дамир Хамидуллин, так и торгуй 3 лотами не увеличивай контракты
        +5
        ElWatokato
        02 апреля 2015, 22:01
        Байкал, поверь одним страшно
        0
        Байкал
        02 апреля 2015, 22:03
        Дамир Хамидуллин, не золото мне не нравиться нефть да
        +4
        ElWatokato
        02 апреля 2015, 22:08
        Байкал, нефть не может не радовать) это да
        0
        Тимофей Мартынов
        02 апреля 2015, 22:56
        Байкал, ну там даже 1 контрактом если торгуешь, то должен быть готов на убытки $500 в день минимум
        0
        Байкал
        02 апреля 2015, 23:01
        Тимофей Мартынов, вот вот сипи вообще ужас сейчас
        +4
    - Тимофей Мартынов
      02 апреля 2015, 21:38
      Дамир Хамидуллин, ну это однозначно
      поэтому я и говорю, что не для нищеброддинга
      +2
      - Подчиняющий Числа.
        02 апреля 2015, 23:06
        Тимофей Мартынов, Сказал бы сразу,CME-не для СмартЛаба).
        0
    - Профиль удален
      03 апреля 2015, 02:27
      Дамир Хамидуллин, соточку, а лучше 200-300 килобаксов чтоб можно было среденесрочно несколько поз держать и мани менеджмент не нарушать при этом.
      +1
Роман Белый
02 апреля 2015, 21:19
техничные ZS соя стоимость пункта 12.5 $ и волатильность отличная
+1
- ElWatokato
  02 апреля 2015, 21:21
  Роман Белый, я бы наверное постоянно в рублях считал)
  0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:39
  Роман Белый, посмотрел… не понял в чем технично
  на каком таймфрейме технично?
  0
- margin
  02 апреля 2015, 21:49
  Роман Белый, а лучше Soybean Meal. Маржа у меня $2310, доллар цены равен $100, движение на три-пять долларов — это небольшое
  +2
DA
02 апреля 2015, 21:21
По даксу можно с опционами хорошо работать.
+1
- Гусев Михаил(debtUM)
  03 апреля 2015, 05:15
  DA, с опционами со всем что ликвидно можно хорошо работать )
  0
waldhaber
02 апреля 2015, 21:21
Нефть и в правду шикаарно ходит! Мне сейчас больше всех наших фьючей нравится!
0
ElWatokato
02 апреля 2015, 21:30
CME для интрадея только с виду заманчива, большее время фьючи консолидируется, но когда ты попадаешь в ударные моменты, то это просто сказка)
0
Tomorrow's Harvest
02 апреля 2015, 21:35
6E 6E !!) вот где нонфармы раскачают
0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:39
  Bad Kingdom, это да
  0
consar
02 апреля 2015, 21:36
какие спреды там? нефть, сипи и сахар например

0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:39
  Consar, там спред ровно такой, как рынок в стакане стоит
  0
Zoomer
02 апреля 2015, 21:43
Пользуясь случаем, может кто подскажет качественного дата провайдера с realtime датой для BRN.ICE который предоставляет API пригодное под linux?
0
ElWatokato
02 апреля 2015, 21:49
кстати на CME ботрачить надо не меньше чем на NYSE
0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:56
  Дамир Хамидуллин, ну смотря как торгуешь. Если ты используешь какие фундаментальные идеи, то можно просто открывать сделку ставить дальний стоп и сидеть спокойно, главное не частить
  0
  - ElWatokato
    02 апреля 2015, 21:58
    Тимофей Мартынов, ну я же про интрадей, с коротким стопом все дела…
    0
DM88
02 апреля 2015, 21:51
Фьючи на трежеря — тоже отличный инструмент, особенно если торгуешь идеи по фундаменталу.
+1
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:56
  DM88, надо посмотреть
  0
  - DM88
    02 апреля 2015, 22:00
    Тимофей Мартынов, 10-летки, и 30-летки
    
    www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
    
    www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/30-year-us-treasury-bond.html
    
    +1
margin
02 апреля 2015, 21:53
Тимофей Мартынов, S&P mini (ES)обладает высокой ликвидностью и хорошее движение обеспечивает. Маржа $5060, сегодня движение было 20 пунктов — это $1000 или 20% от маржи.
0
- Тимофей Мартынов
  02 апреля 2015, 21:57
  margin, часовик там важе трындец, — пила полная.
  0
  - Байкал
    02 апреля 2015, 22:01
    Тимофей Мартынов, минутки посмотри вот где пила
    +4
  - Pereira
    02 апреля 2015, 23:35
    Тимофей Мартынов, забить на ES
    пшеница, нефть, бонды, валюты — ок
    0
- Антон Денисков (Fry)
  02 апреля 2015, 22:12
  margin, ага, но в ночь на 1 апреля вся ликвидность прикинулась миражом. ММ-боты отключились и шарашило будь здоров. В стакане на глубину 5 пунктов было по 20-40 контрактов. И то это были вредные HFT-боты, которые резко снимались до касания (ловцы айсбергов по рынку). Здорово смотрелось (наблюдал стиснув зубы). Сделки одна от другой на 5-10 тиков летали =).
  
  Вообще вся современная ликвидность очень спорная хрень. Например, на вид полный стакан и чё-то там торгуется туда сюда, но когда начинаешь сам влезать, быстро понимаешь, что много дутых моментов и все только и ждут когда кто-нибудь по глупости войдёт контрагентом против ММ извне и создаст перевес и под него сразу начнут капать =). Выходит, даже несколько жалких контрактов двигают рынок, только не в свою сторону, а против себя. Такое поведение фьючей и опционов вызывает весьма серьёзные сомнения в реальной ликвидности.
  Особенно остро это понимаешь, когда грешным делом спрэд жирный по частям собирать пытаешься
  +4
  - Гусев Михаил(debtUM)
    03 апреля 2015, 05:21
    Fry (Антон), вот то то и оно )
    лёгкого бабла там нет, я тоже замечал похожие вещи.
    бывает 1 контракт внутри спрэда поставищь и то сразу вокруг движуха начинается а ля он что-то знает )
    0
Optioner
02 апреля 2015, 21:59
«Голда — лот 100 контрактов» — Gold 100oz.
Micro (MGC) по 10oz — IM по $450 на CME-CMX.
0
ElWatokato
02 апреля 2015, 22:06
кстати можно начать изучать новые приколюхи, например букмекерские ставки, самый прикол что ставки делаются онлайн в процессе игры, только надо выбрать вид спорта (теннис)
0
stervets
02 апреля 2015, 22:12
всё таки большой залог получается. Не пробовал CFD у Dukascopy, там 1 пункт — ~1 eur
0
Infamaus1
02 апреля 2015, 22:17
мне больше всех нравится «NQ», самый «технический» из индексов
0
Di-trader
02 апреля 2015, 22:17
«Показателен DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!»

Ну его на фиг эту америку! Тут фьюч сбера так может попилить что мало не покажется! Хотя там ГО 1000 руб. и шаг 1 руб)
0
- mandarinka01
  02 апреля 2015, 23:20
  Di-trader, Что-то Тимофей напутал! 1тик в Даксе, который тикер FDAX и торгуется на Eurex = 0.5 пункта и стоит €12.50, а залог внутри дня $2,500
  0
  - Тимофей Мартынов
    05 апреля 2015, 15:06
    mandarinka01, блин, я ж говорю один пункт индекса столько стоит, а не 1тик
    0
l-way
02 апреля 2015, 22:17
а как же NYSE? как успехи?
0
- Infamaus1
  02 апреля 2015, 22:19
  l-way, в вверху писал, дела плохо идут
  0
- Тимофей Мартынов
  05 апреля 2015, 15:06
  l-way, никак, одни лоси
  0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
02 апреля 2015, 22:21
Пока нет рабочей торговой системы, что ММВБ, что NYSE, китайские, японские акции, CME и прочие биржи мира останутся тождественны игровым автоматам, одноруким бандитам, отбирающим деньги )))
+4
- Тимофей Мартынов
  05 апреля 2015, 15:06
  ьньн, все верно
  0
dmbes
02 апреля 2015, 22:48
Эх, лудоманы. Фьючерсы гоняете, здоровье гробите, а денег ни хрена не заработаете:)
+3
- Infamaus1
  02 апреля 2015, 23:09
  dmbes, аргументируй почему ты так считаешь
  0
Ragnar
02 апреля 2015, 22:50

на заметку возьми для шорта
+1
- Pereira
  02 апреля 2015, 23:33
  о да!
  0
- Сивка-Бурка Вещий Каурка
  03 апреля 2015, 00:35
  Mr.Igor, тоже)
  +1
- Тимофей Мартынов
  05 апреля 2015, 15:07
  Mr.Igor, не, я так не торгую
  0
Oil-trader
02 апреля 2015, 23:15
я тебе давно говорил «переходи на CME фьючи».
Если денег нет, для начала их и на Фортсе можно погонять.
Там все технично и хорошо со статой увязывается.
Под это дело даже готов открыть бойцовский клуб им. ТМ )
smart-lab.ru/blog/fun/92402.php

давай замутим, будет толково и прикольно!
+1
Pereira
02 апреля 2015, 23:31
с начала марта наслаждаюсь пшеницей
0
Григорий
02 апреля 2015, 23:42
Я понимаю, что есть мастерство, но шорт на растущем тренде как-то странно.
0
besttrader
02 апреля 2015, 23:49
Замена даксу www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/18954/
+1
saxonez
03 апреля 2015, 00:40
А я вот привык к es теперь нефтью сложно торговать. Быстрая как понос.
0
- Ваня белый
  03 апреля 2015, 02:08
  saxonez, нефть хорошо ходит, обычно стабильно предсказуемо, хотя последние дни чо-то вытворяет не приспособиться иногда, сипа тоже, но одновременно сложно торговать, ментально перестраиваться постоянно. Золото то нормально технично двигается, то ралли выдает на 5 баксов с нефига, то замирает вообще, то спайки, короче плохо ходит.
  0
Kos
03 апреля 2015, 01:52
Тимофей Мартынов, посоветуйте брокера (не кухня) для торговли на CME futures.
0
- SamaEl
  03 апреля 2015, 07:51
  Cocos1914, www.ampfutures.com/ амп 4 на круг по ес.Мультичартс реально удобен. Внутри дня самое-то.
  +1
Remarka
03 апреля 2015, 02:03
Только Тимофей может зашортить SandP с дальней целью)
0
Katrin Brent
03 апреля 2015, 08:54
тимофей, посмотри еще фьючи на Платину и Палладий, хорошая корреляция с золотом, волатильность выше.
0
Neiron
03 апреля 2015, 10:23
Если шортить сипу то только от 2200 имхо.
0
Алексей Сошников
11 июня 2015, 14:26
ДА, фьючи на СМЕ рулят ))
0