как вы тестируете свою торговую систему ?

Всем добрый вечер. Хотел бы вас спросить - каким методом вы отрабатываете свою торговую систему ?

трейдинг биржа торговая система стратегия акции фьюч сипа опрос

amigo703

Санкт-Петербург

129

6 824

с 20 сентября 2011

19 Комментариев

amigo703
19 ноября 2011, 19:46
Всем добрый вечер.
Хотел бы вас спросить — каким методом вы отрабатываете свою торговую систему?

Кпримеру я это далаю следующим образом:
Беру график какой нибуть акции за длительный перид — например 1 год.
Включаю дневной диапозон. (1 бар = 1 день) например.
Беру блокнот, ручку, калькулятор.
Отматываю график к 1 января например — и начинаю тика вперёд по одному бару(дню) — торгуя на блокноте.
И так протикиваю целый год. Причём если смотрю на дневной график, то только на него. Несмотрю не недели, ни часы, ни минуты. Вот начал торговать на дневке и так целый год на дневке.
Формат графика может быть любой. Кому как удобно.

На блокноте по ходу движения торгую, ставлю стопы, где примерно выйти итд.
+ всё очень подробно пишется. Все св-ва сделки.

Этот метод упомянал Др.Элдер — только он помоему не год брал, а больше гараздо. (если я не ошибаюсь)
+2
- Патриот_России
  19 ноября 2011, 19:48
  drmarten703, и не лень же!
  0
  - amigo703
    19 ноября 2011, 19:52
    FluffyCat, не лень, наоборот интересно
    0
    - Патриот_России
      19 ноября 2011, 19:53
      drmarten703, мне бы не хватило ни терпения, ни усидчивости
      0
      - amigo703
        19 ноября 2011, 19:59
        FluffyCat, тоже совсем не усидчивый и ленивый, движет только то, что потом можно сделать млны$. ))
        Тут у меня сразу лень куда то исчезает, и проявляется трудолюбие и здоровый интерес )
        +2
    - Александр М
      19 ноября 2011, 21:30
      drmarten703, интересно, но очень уж долго. Конечно, если стратегия не формализируется, то по-другому никак, но программно все-таки быстрее, да период можно побольше взять.
      0
- Евгений Городничев
  19 ноября 2011, 19:57
  drmarten703, плюс за упорство!!!
  0
  - amigo703
    20 ноября 2011, 08:26
    Евгений Городничев,
    спасибо
    0
- Олег В.
  19 ноября 2011, 22:03
  drmarten703, Плюсую топик и в профиль — так как сам тестил свою стратегию — используюя два таймфрейма — часовики для выдачи сигнала на открытие и пятиминутки для сопровождения сделки. Так перелопатил фьюч РТС с 2006 года…
  0
  - amigo703
    20 ноября 2011, 08:27
    Олег Вышкварков,
    Спасибо.
    Как успехи на реале?
    0
    - Олег В.
      20 ноября 2011, 11:20
      В целом неплохо, хотя конечно психологически есть отличие в процессе. Ну и в течение года появлялась необходимость внести коррективы в систему — сделать более жестким момент выдачи сигнала на открытие, чтобы пилу пересиживать в кеше.
      0
- G Oleg
  20 ноября 2011, 14:47
  drmarten703, и сам так учил самого себя, и так же учил товарища… Способ работает на 100%
  0
Maksim Chertkov
19 ноября 2011, 20:05
Ну наверное кто так тестит систему тот экселевские таблицы на ватмане рисует карандашом, а изменилась цифра — перерисовывает :)
Если есть уже какая-то система, мож все-таки попытаться ее запрограммировать? Уж если совсем с программированием беда можно ТС-Лаб взять и из кубиков слепить, думаю что даже их хватит для той системы которую можно вручную с карандашом просчитать. Зато потом — меняй параметры, фильтры — и мгновенно получай результаты, и даже не за один год, а на сколько данных хватит. Как-то так…
0
ves2010
19 ноября 2011, 21:10
как пример теста мтс… всегда так делаю…

1) выбираю все ликвидные бумажки в рашке: сберфьюч, газпромфьюч, ртсфьюч, баксрубльфьюч, eur/usd, сберакци, газпромакции, лук и гмк от 2007г по 2011… тестирую все таймфреймы и все бумаги чтоб понять что можно торговать а что торгуется недостаточно стабильно (именно недостаточно стабильно — нелинейная эквити вместо прямой под углом)… например некоторые мтски на валюте делают слишком много сделок, некоторые мтски могут и акции торговать…
2) тестирую все таймфреймы чтоб убедится что мтска стабильна и может торговать любой таймфрейм: 1, 5, 10,15,30 иногда 60 редко 120 мин
3) для начала тест без комиссий и проскальзываний, чтоб понять стабильность и возможность торговли акций-фьючей-валют
4) под проскальзывание+комиссы выбираю таймфрейм

итого получается 9бумаг*5таймфреймов*2раза= итого 50-100 прогонов, чтоб оценить качество мтс…

5) таймфрейм выбран, начинаем подкручивать оптимизацию, вводить фичи и все заново… вообщем где то раз 500-600 приходится тестировать чтоб получить приемлемый результат

ручками и блокнотиком право лол)))
0
EAGor
19 ноября 2011, 22:04
Я тестируюсь так. Скачиваю тиковые данные с финама. Файл за год примерно 1Гиг. Далее пишу скрипт с торговой идеей на Perl. иногда, предварительно делаю прикидку на WL и мнутках. Смотрю результаты, если все хорошо ПФ > 2. Переношу идею на qpile.
0
- wavelet
  21 ноября 2011, 02:54
  EAGor, у вас свой тестер на perl? Потому что он с тиками быстрее справляется? (по сравнению с WL :)
  0
  - EAGor
    21 ноября 2011, 19:47
    wavelet, я просто не знаю как загрузить в WL Тиковый график :)
    тестировать на Perl стал раньше чем осваивать WL.
    0
amigo703
20 ноября 2011, 08:39
Спасибо за то, что проголосовали.
На счёт программного тестирования — надо как нибудь попробовать. Но всё таки к моему типу торговли — больше подходит торговля в ручную.
0
Роботорговец
20 ноября 2011, 22:31
А чё компьютером никто не пользуется чтоли? все в блокнотах на коленке.
0

Читайте на SMART-LAB:

👍 MaxPatrol SIEM и PT NAD обеспечивают киберзащиту Сибирской горно-металлургической компании

В прошлом году 15% хакерских атак по всему миру были направлены на промышленные предприятия. Их киберзащита должна быть на высоте, и у Positive Technologies есть решения, способные ее обеспечить....

Positive Technologies

16:30

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...

Mozgovik

11:23

Как искать свой стиль в торговле?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о том, как искать свой стиль в торговле. Ровно так же, как и во всём в жизни:...

LiveInvestingGroup

15:04

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...