31 марта 2015, 17:58

Скальперы, застрелите меня!

Панацея от слива депозита была создана в июле 2009 года и с тех пор неоднократно публиковалась. В том числе и на Смарт-лабе в октябре 2011 года.

Рецепты, претендующие на роль панацеи, я проверяю в своей биржевой модели. Такие рецепты надо читать ежедневно перед сном, обдумывать и тестировать всеми доступными способами. Вот, например, есть у меня такой персонаж Робот «Монетка». Он исходит из того же предположения, что и я: «Рынок непредсказуем». Но я обложил себя всевозможными ограничениями, а он совершает максимальное количество сделок без каких бы то ни было ограничений. Результат – он замыкает список биржевых трейдеров с максимальным убытком:

Панацея, о которой я веду речь, – это условие пари, в котором мужику предлагали заплатить, если он сможет слить свой торговый депозит. Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок. Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит. Вот анализ этой истории на Смарт-лабе:

А вот ссылка на оригинал

Обратите внимание: ограничение на количество сделок не позволило слить депозит при всем желании на это трейдера. А теперь посмотрите на верхнюю картинку. После рейтинга трейдеров идет блок статистики, посвященный биржевой индустрии. Мне одному кажется, что индустрия заинтересована в том, чтобы трейдеры совершали максимальное количество сделок?
Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.

Зто — не паранойя )))) Это – управление рисками от Школоты #36

Дописывю пост после закрытия сделок.
В Sr мне дали зайти в диапазоне в лонг. До цели не дошли — вышел перед вечерним клирингом. Потом увидел, что цена все же сходила, куда предполагалось:

А в Si получил стоп, позже перезашел, а перед вечерним клирингом вышел ни с чем :-(

Результат в пределах нормы:

Я не слился. Не смотря на сегодняшний убыток, я в плюсе. Психологически быть в плюсе — легче, чем чередовать эйфорию от крупного выигрыша и опустошение после крупной потери.

Всем удачи в жизни и в трейдинге.

PS: Сделок всего было три ;-)

торговая система управление рисками в трейдинге технический анализ предсказуем ли рынок школота

Илья Нуруллин

Пермь

354

7 248

с 9 января 2015

32 Комментария

Jirca2020
31 марта 2015, 18:00
«Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.» С чего это вдруг?
+1
- Илья Нуруллин
  31 марта 2015, 18:03
  Glebajia, как и любой полемичный тезис — это, в первую очередь, для обсуждения.
  
  Аргумент, которые следуют из эксперимента «Пари с Лукичем»: ограничение сделок на позволило слить депо.
  
  Аргумент, который следует из моей биржевой модели: робот без ограничения сделок замыкает рейтинг доходности.
  
  А какие аргументы имеете в виду вы?
  +2
  - ◬Cashwill Forts&Stock™
    31 марта 2015, 18:19
    Илья Нуруллин, я, конечно, не скальпер, но до марта 2015, торгуя краткосрочно внутри дня, шел в плюс. В марте 2015 поставил перед собой задачу минимизировать количество сделок в сторону поиска среднесрочных позиций… Итог, в марте одни минуса при попытке удержать позиции на срок более дня… Не знаю, что будет дальше с моими экпериментами, но пока не впечатляет среднесрок ((( Сейчас продолжаю удерживать позиции, открытые с понедельника по ордерам от 27.03.2015. В понедельник ордера сработали не по ценам ордеров, а с жестким проскальзыванием в сторону максимумов гэпов, итог, сразу минус превышающий все мыслимые и немыслимые лимиты по рискам… Это очень сильно печалит. Удерживать позиции в среднесрок крайне тяжело из-за гэпов. Но, я, принципиально желаю оптимизировать среднесрочную стратегию, будем посмотреть как дальше себя проявит :-)
    +4
    - Илья Нуруллин
      31 марта 2015, 18:21
      Cashwill, да я, собственно, и сам далек от среднесрочки :)
      +1
      - ◬Cashwill Forts&Stock™
        31 марта 2015, 18:23
        Илья Нуруллин, я уже в эксперименте :-) апрель будет решающим для меня, продолжать среднесрок или продолжать довольствоваться парочкой краткосрочных сделок в день…
        +2
        Илья Нуруллин
        31 марта 2015, 18:28
        Cashwill, фотофиниш рассудит: какая система окажется эффективней
        +1
  - eagledwarf
    31 марта 2015, 18:24
    Илья Нуруллин, важная деталь: «в оговоренные сроки» — то есть это не предотвращение слива. Это иллюзия такого предотвращения.
    Иными словами 2 месяца при заданных ограничениях слишком малый срок. Был бы срок, скажем пол-года, депо слилося бы...
    
    По той же самой причине инвесторы считают себя круче спекулянтов — таки да, у них меньшее количество сделок и сливать свое депо они будут гораздо медленнее. Но это вовсе не значит что не будут :)
    
    Ограничение на количество сделок должно быть разумно обоснованно, и единственное разумное обоснование, ИМХО, это наличие/отсутсвие системных сигналов. А сколько их будет за рабочую сессию — абсолютно не важно. у кого-то один у кого-то 20, а кто-то весь день просидит в кэше...
    
    P.S. Твой робот-монетка вообще что-ли от балды ставится?
    +4
    - Илья Нуруллин
      31 марта 2015, 18:32
      eagledwarf, конечно, кроме сокращения количества сделок надо еще что-то )))
      У меня вход — тоже близок к случайному. Но у моей «монетки» — случайный вход и никакого манименеджмента (все одним лотом) и никакого управления рисками :)
      +1
Шура Балаганов
31 марта 2015, 18:02
почини ссылку — не работает
+2
- Илья Нуруллин
  31 марта 2015, 18:04
  Остап Бендер, починил
  +2
CVS
31 марта 2015, 18:07
рынок предсказуем

чтобы снизить риски от торговли, не нужно торговать
+1
- Илья Нуруллин
  31 марта 2015, 18:09
  CVS, полностью с вами согласен. Самый лучший способ снизить риски — не появляться на этот свет.
  Получилась реклама презервативов )))))
  +4
Макс
31 марта 2015, 18:21
На опционах бы получилось
+1
- Илья Нуруллин
  31 марта 2015, 18:33
  Макс, продолжая тему паранойи: биржевая индустрия специально придумала опционы ;-)
  0
  - Макс
    31 марта 2015, 18:46
    Илья Нуруллин, я почитал уловия пари… там инструмент ограничен фртс и фсбер. так что действиьельно задача почти эквивалентна деланью +400% за 2мес совершая пару сделок в день
    +1
    - Илья Нуруллин
      31 марта 2015, 21:02
      Макс, т.е. среди тех, кто торгует, например, только фьюч на ртс, никто не сливается? Это, мол, так же тяжело, как сделать +400% за два месяца?
      ;-)
      +1
      - Макс
        01 апреля 2015, 04:25
        Илья Нуруллин, в рамках условий пари — ДА. Вообще ральных сценариев обычно два — либо все слить на комиссии+проскальзывания+спреды (кто лупит по рынку), либо топтаться на месте. Торгуя бессистемно можно тратить на тысячу и более рублей в день легко (если нет ограничений на кол-во сделок), что большинство слившиеся и делают. А слившихся за 2 мес чисто по причине неугаданных движений — столько же сколько случайно заработавших — т.е. их немного но они тоже есть.
        +1
  - sasha
    31 марта 2015, 23:16
    Илья Нуруллин, сначала опционы придумали для того что бы хеджировать риск.Но много людей погорело на них в 80,90 не понимая что это такое.Опционы в первую очередь инструмент на котором заработали те кто были ближе к самой идее.Та же история из CDS.И разной кучей синтетических активов.Рынок которых сейчас десятки триллионов.Опционы спорный инструмент, но он явно походит лучше некоторым трейдерам.
    0
xxx
31 марта 2015, 18:43
Индустрия естественно заинтересована, у неё белая прибыль на этом стоит. С другой стороны, системы с положительным мат ожиданием, там чем чаще тем лучше. Просто нужно понимать что майтрейд прав и кукл водит рынок против большинства и что бы понимать куда открыться нужно иметь инфо куда открылись остальные, а это инфо имеют брокеры и притусованные проперы. Биржа это циничное место для дойки буратин. И всегда так было. И когда большинство в америке стало это понимать и уходить с рынка, то владельцы биржи создали SEC, что бы возродить доверие. Теперь этот SEC ловит мелкую рыбку, и все верят что игра честная.
+1
Eskalibur
31 марта 2015, 18:51
Слить депо, можно двумя сделками в год. Риски зависят не от количества сделок, а от «плеча» и времени нахождения в позиции.
+1
- Илья Нуруллин
  31 марта 2015, 21:38
  eskalibur, на мой взгляд, рисков побольше, чем вы перечислили ;-)
  +1
  - Eskalibur
    01 апреля 2015, 02:29
    Илья Нуруллин, все остальные риски эксплуатируют названные, и скорее являются иллюзией чем правдой. Хотя безусловно они имеют место быть. Например, тильт.
    +1
П М
31 марта 2015, 19:09
Систематическая ошибка выживших
+1
Сергей Иваненко
31 марта 2015, 19:14
! Обнаружено логическое противоречие в посте. Будьте аккуратны!

>Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок. Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит

>Обратите внимание: ограничение на количество сделок не позволило слить депозит при всем желании на это трейдера.

>Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.

З.ы. Скальпер открывает одну, реже две-три сделки в день.
З.ы.ы. Трейдер зарабатывает за счет пропуска сделок. ©Почка
+2
Savin
01 апреля 2015, 13:14
целенаправленно слить депозит можно если торговать эмоционально и удваиваться мартингейлить
+1
- Илья Нуруллин
  01 апреля 2015, 15:37
  юрий савин, и этот ваш тезис тоже соответствует выводу из того пари: слить депо, торгуя системно — очень сложно
  +1
Ulaan
01 апреля 2015, 14:31
Скальпинг — это вообще такая наука, где один пункт прибыли уже хорошо. Скальперы — это те которые не стремятся проводить углублённый анализ и управлять рисками, для них главное — это текущий момент и прибыль, к управлению рисками и анализу они относятся надменно, а потеряв депозит они кричат, что стабильность невозможна, методы анализа не работает, а стопы придумали трусы
+1
- Илья Нуруллин
  01 апреля 2015, 15:37
  Ulaan, к сожалению, я вовсе не знаком с этой наукой. Для меня скальпинг — это синоним большого количества сделок.
  +1
Ulaan
01 апреля 2015, 17:04
Не стоит с ней знакомиться. Огромные убытки, расшатанные нервы, неуверенность в завтрашнем дне, целый день за компом, нестабильность. Лучше одну сделку в день при интрадее на понятном движении с соблюдением риска — так спокойнее и прибыльнее
+1