Андрей
Андрей личный блог
31 марта 2015, 13:29

Эффект увеличения количества сделок и соотношения риск/прибыль на сделку для внутридневной торговли.

Как известно внутридневная торговля на фондовом и других рынках сопряжена с большим риском, вплоть до потери всего капитала. В связи с этим возникает вопрос, каков должен быть максимальный риск на сделку, а так же минимальное соотношение риск/прибыль за один трейд, что бы на «дистанции» всего дня оставаться в прибыли?

Предположим, есть стратегия торговли внутри дня на каком-либо рынке, которая дает сигналы к покупке/продаже в течение дня, стартовый капитал составляет 100000 рублей, и трейдер отводит 10% от этой суммы на месячный риск, то есть 10000 рублей. Таким образом, если число торговых дней составляет 22 ( за вычетом выходных) максимальный риск на один день будет равен:

10000 / 22 = 454,54 руб.

Что дальше? Закладывать этот риск в одну сделку? Или лучше совершить конечное количество сделок, но разбив внутридневной риск на части? Рассмотрим несколько вариантов:

  1. Трейдер совершает в день 5 сделок
  2. Трейдер совершает в день 10 сделок
  3. Трейдер совершает в день 15 сделок

Соответственно, риск на одну сделку составит:

1 случай: 454,54 / 5 = 90,908 руб.

2 случай: 454,54 / 10 = 45,454 руб.

3 случай: 454,54 / 15 = 30,302 руб.

Теперь, необходимо определиться с соотношением риск/прибыль. Так же рассмотрим несколько вариантов:

  1. Риск/прибыль = 1:1
  2. Риск/прибыль = 1:2
  3. Риск/прибыль = 1:3

Учитывая различные варианты риска на сделку, а так же различные варианты соотношения риск/прибыль получим (Рис 1) :
Эффект увеличения количества сделок и соотношения риск/прибыль на сделку для внутридневной торговли. 
 

Из анализа таблицы можно сделать очень важный вывод: при условии, что вероятность наступления каждого из событий (исхода дня в соотношении прибыльных сделок к убыточным) одинакова, то с ростом числа сделок и увеличением соотношения риск/прибыль уменьшается процент прибыльных сделок, необходимых для закрытия дня в прибыли, таким образом, безопаснее, диверсифицировать риск (уменьшая его) через увеличение количества сделок и увеличения соотношения убыточных сделок к прибыльным, при фиксированном количестве сделок отведенных на 1 день.

Из полученного нами вывода возникает два вопроса, которые требуют дополнительного исследования: Одинакова ли вероятность наступления каждого из событий описанных нами выше? Эффективно ли ограничивать количество сделок на 1 день, или отторговывать все сигналы торговой системы?

3 Комментария
  • Собака
    31 марта 2015, 13:37
    Пробовал я фигачить по такой схеме, за день терял по 1 кг живого веса. За неделю потерял 5 кг. За выходные набрал 2 кг. После месяца работы я понял, что кроме елеотовской системы, никто не заботится о здоровье трейдера. Теперь Торгую по елеоту и набираю вес.
  • Press
    31 марта 2015, 14:02
    «Одинакова ли вероятность наступления каждого из событий»- отвечайте на этот вопрос для вашей конкретной стратегии, иначе придете к " что было первым яйцо или курица"
  • Pereira
    31 марта 2015, 16:48
    попробуйте через формулу келли

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн