28 марта 2015, 21:56
Тестер опционных позиций. Версия 1
Здравствуйте дорогие друзья!
Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).
Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.
Распаковываем архив. Меняем расширение с csv на txt.
Запускаем мою программу. Нажимаем кнопку «Котировки».
Запустится такое окно:
Тыкаем в «Файл исходник», ищем там наш скаченный файл с расширением txt.
Вводим Код опциона который необходимо найти. Разделитель оставляем ";".
Необходимо ввести дату экспирации. Дата экспирации определяется следующим образом. Для индекса РТС (с июня 2010 г. и позднее), это 15 число того месяца когда у него экспирация, если 15 число выпадает на не рабочий день, то берется следующая ближайшая рабочая дата.
В строчке «Какую историю формируем?» выбираем таймфрейм который необходимо сформировать. У меня сделано H1 — часовая, D — дневная, NULL — нет таймфрейма берется как есть в базе исходнике. Таймфрейм формируется по самой последней цене часа или дня, в зависимости от выбранного таймфрейма.
Разделитель — это тот символ который вам нужно чтобы отделял столбцы друг от друга. Можно оставить ";".
У меня получилась такая форма:
Нажимаем кнопку «Сформировать».
Программа сформирует файл с названием кода опциона (фьючерса), в нашем случае RIZ0, поместит его в ту папку где находится запущенная программа.
Формат записи вот такой:
Формат записи такой, по порядку:
1 Код инструмента, 2 дата экспирации, 3 дата бара, 4 время бара, 5 цена фьючерса на закрытии бара, остальные параметры улыбки как у биржи по порядку.
Зная параметры улыбки можно запросто определить волатильность любого страйка. Привожу формулу из методического пособия приведенный на бирже «Методика расчета кривой волатильности».
В дальнейшем с этими txt файликами работаем как хотим, например открываем в экселе и проводим там какиенибудь исследования или еще чегонибудь.
Скачать сам тестер можно тут.
Привожу пример как я сделал базу за 2010 г. квартальные опционы, таймфрейм день, скачать можно тут.
В следующих версиях тестера планирую добавить сам тестер и возможно какойто аналитический функционал. Сейчас надо пока базу набить.
С уважением Фатеев Виктор!
Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).
Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.
Распаковываем архив. Меняем расширение с csv на txt.
Запускаем мою программу. Нажимаем кнопку «Котировки».
Запустится такое окно:
Тыкаем в «Файл исходник», ищем там наш скаченный файл с расширением txt.
Вводим Код опциона который необходимо найти. Разделитель оставляем ";".
Необходимо ввести дату экспирации. Дата экспирации определяется следующим образом. Для индекса РТС (с июня 2010 г. и позднее), это 15 число того месяца когда у него экспирация, если 15 число выпадает на не рабочий день, то берется следующая ближайшая рабочая дата.
В строчке «Какую историю формируем?» выбираем таймфрейм который необходимо сформировать. У меня сделано H1 — часовая, D — дневная, NULL — нет таймфрейма берется как есть в базе исходнике. Таймфрейм формируется по самой последней цене часа или дня, в зависимости от выбранного таймфрейма.
Разделитель — это тот символ который вам нужно чтобы отделял столбцы друг от друга. Можно оставить ";".
У меня получилась такая форма:
Нажимаем кнопку «Сформировать».
Программа сформирует файл с названием кода опциона (фьючерса), в нашем случае RIZ0, поместит его в ту папку где находится запущенная программа.
Формат записи вот такой:
Формат записи такой, по порядку:
1 Код инструмента, 2 дата экспирации, 3 дата бара, 4 время бара, 5 цена фьючерса на закрытии бара, остальные параметры улыбки как у биржи по порядку.
Зная параметры улыбки можно запросто определить волатильность любого страйка. Привожу формулу из методического пособия приведенный на бирже «Методика расчета кривой волатильности».
В дальнейшем с этими txt файликами работаем как хотим, например открываем в экселе и проводим там какиенибудь исследования или еще чегонибудь.
Скачать сам тестер можно тут.
Привожу пример как я сделал базу за 2010 г. квартальные опционы, таймфрейм день, скачать можно тут.
В следующих версиях тестера планирую добавить сам тестер и возможно какойто аналитический функционал. Сейчас надо пока базу набить.
С уважением Фатеев Виктор!
Сергей, ага))
Ветка Башнефти таки превратилась в одесский привоз. Ой вей, что-то будет.
Godwin,
Это моя разработка (на старом форуме использовал такой НИК — так и назвал сие «творение»)
15.05.2024
Как сообщает NBC News, администрация Байдена объявила о масштабном повышении тарифов на сталь, алюминий и электромобили из Китая на сумму $18 млрд.
По данным Белого дома, новый тариф...
Макс Пчелкин, если кто-то ест говно, то кто-то и срёт в рот
Engineer_M, люди из сферы рассказывали — как делается заказуха? Заказуха делается просто — обзваниваются 15 аналов и выбирается 3 лучших или 3 худших ответа, в зависимости от цели. И честно, и деню...
>Марэк, откуда вы взяли общий долг около трлн рублей, когда в отчетности за 2023 554 млрд, а за 2022 486
Владислав Ширяев,
матчасть подучите
МТС/ Мобильные ТелеСистемы – рсбу/ мсфо
О...
23:33
Инсайдеры продают… уже давно… копия поведения как у Газпрома… Малый рост полностью слили
23:32
у меня знакомый студент курьер купил машину новую и отдал в такси в ренту.
Сергей, ну вроде как Россиуму деньги нужны, в 2021 его долг 100 млрд оценивали как большой. Первая выплата дивидендов от МКБ была нужна для его обслуживания/гашения. На конец прошлого года уже 205 млр...
Почему не сделать в екселе?
1. «Если у людей нет Windows?» — такой вариант я даже не рассматриваю, не мои проблемы.
2. «Почему не сделать в екселе?» — я уже писал, не у всех работают макросы и элементы ActiveX в экселе. Чтобы от этой проблемы уйти я и стал сразу писать в среде Visual Basic.
как я понял ВЫ программист
ВАМ можно просто разработать робота и собирать денежные несоответствия опционов
это несложный алгоритм
к примеру, опционы одной серии
+ ПУТ 80 — ПУТ 75 = 5000 — ( — КОЛ 80 + КОЛ 75 )
и это правило работает всегда и для всех страйков
там получается просто профитная линия, но ГО будет, хоть риска НОЛЬ
можно покупать и продавать постоянно считая эту разницу
я могу заблуждаться, но математические несоответствия на опционах есть и их много, их видно глазом
еще одно правило
при цене базового актива ( ф РТС ) = 85
КОЛ 90 = ПУТ 80, КОЛ 87 = ПУТ 82
ВЫ не поняли
есть простые формулы и они работают всегда
+ ПУТ 80 — ПУТ 75 = 5000 — ( — КОЛ 80 + КОЛ 75 )
если есть разница в этом уравнении, то будет заработок
и другая конструкция тоже работает
по улыбке — цены опционов одной серии равно удаленных от цены базового актива равны ,
но здесь нужно делать небольшую поправку что вола КОЛОВ меньше волы ПУТОВ, но эту поправку можно просто забить в логарифм
просто подумайте…
собрать его сложней, если и ищете такие точки то рекомендую смотреть его в классике и собирать через базовый -call+put+базовый или +call-put-базовый, но огорчу 5000 прибыли там нет — роботов много 50 пунктов бы поймать, но на новостях можно заработать.
СПАСИБО