Первый опыт использования опционного модуля TSLab
В конце ноября прошлого года принимал участие в обучающем курсе А. Каленковича «Опционы – это просто», на котором все участники получили возможность использования альфа версии опционного модуля TSLab. Также, для данного модуля были получены скрипты, позволяющие реализовать подход к торговле, рассматриваемый на курсе. В ходе курса программа и скрипты обновлялись несколько раз, т.к. их работа была неустойчивой.
Только сейчас нашел время протестировать работу софта на реальном счете. Следует отметить, что в скриптах присутствует возможность виртуальной торговли, однако в моей версии софта позиции периодически пропадали после перезагрузки софта/компьютера.
Для теста решил испробовать стратегию типа Risk Reversal. Т.к. целью было тестирование устойчивости работы софта, то использовалось минимальное количество опционов.
Прежде всего, была выполнена оценка исторической волатильности. По полученной оценке историческая волатильность превышала опционную на 4%. Т.к. полученная вега по идее должна быть положительной, то это считалось благоприятным условием для открытия позиции.
Улыбка волатильности на момент открытия позиции выглядела следующим образом:
Синяя линия – маркетная улыбка
Белая линия – улыбка, по которой рассчитываются греки
Красная линия – модельная трехпараметрическая улыбка. Настройка параметров улыбки должна нести информацию о том, какие опционы дешевые, а какие дорогие. Большое количество красных линий связано с недоработкой моей версии софта – при перерисовке старые линии не удаляются с графика, поэтому со временем невозможно разобрать положение текущей модельной улыбки. В последней версии софта данный баг устранен, но данная версия у меня так и не запустилась.
В данном окне сделки могут совершаться непосредственно с графика, посредством клика на бирюзовые (биды) и оранжевые (офера) квадратики.
В результате вчера было продано по одному путу на страйках 82500, 80000 и куплено по одному колу на страйках 92500, 95000 ближней серии опционов, а также продан один фьючерс. На момент открытия профиль позиции выглядел следующим образом:
Позиции:
Профиль позиции на текущий момент:
Позиции:
В целом все работает исправно. Правда при длительной работе софт иногда подвисает и приходится его перезагружать.
Позицию постараюсь дотянуть до экспирации, рассматривая возможность управления. Правда управлять особо тут нечем ))) В голову приходит только роллирование опционов при подходе к соответствующему страйку.
Спасибо за внимание!
2 лучшеб в тслабе баги исправили, вместо того чтоб новые плодить