Первый опыт использования опционного модуля TSLab
В конце ноября прошлого года принимал участие в обучающем курсе А. Каленковича «Опционы – это просто», на котором все участники получили возможность использования альфа версии опционного модуля TSLab. Также, для данного модуля были получены скрипты, позволяющие реализовать подход к торговле, рассматриваемый на курсе. В ходе курса программа и скрипты обновлялись несколько раз, т.к. их работа была неустойчивой.
Только сейчас нашел время протестировать работу софта на реальном счете. Следует отметить, что в скриптах присутствует возможность виртуальной торговли, однако в моей версии софта позиции периодически пропадали после перезагрузки софта/компьютера.
Для теста решил испробовать стратегию типа Risk Reversal. Т.к. целью было тестирование устойчивости работы софта, то использовалось минимальное количество опционов.
Прежде всего, была выполнена оценка исторической волатильности. По полученной оценке историческая волатильность превышала опционную на 4%. Т.к. полученная вега по идее должна быть положительной, то это считалось благоприятным условием для открытия позиции.
Улыбка волатильности на момент открытия позиции выглядела следующим образом:
Синяя линия – маркетная улыбка
Белая линия – улыбка, по которой рассчитываются греки
Красная линия – модельная трехпараметрическая улыбка. Настройка параметров улыбки должна нести информацию о том, какие опционы дешевые, а какие дорогие. Большое количество красных линий связано с недоработкой моей версии софта – при перерисовке старые линии не удаляются с графика, поэтому со временем невозможно разобрать положение текущей модельной улыбки. В последней версии софта данный баг устранен, но данная версия у меня так и не запустилась.
В данном окне сделки могут совершаться непосредственно с графика, посредством клика на бирюзовые (биды) и оранжевые (офера) квадратики.
В результате вчера было продано по одному путу на страйках 82500, 80000 и куплено по одному колу на страйках 92500, 95000 ближней серии опционов, а также продан один фьючерс. На момент открытия профиль позиции выглядел следующим образом:
Позиции:
Профиль позиции на текущий момент:
Позиции:
В целом все работает исправно. Правда при длительной работе софт иногда подвисает и приходится его перезагружать.
Позицию постараюсь дотянуть до экспирации, рассматривая возможность управления. Правда управлять особо тут нечем ))) В голову приходит только роллирование опционов при подходе к соответствующему страйку.
Спасибо за внимание!
2 лучшеб в тслабе баги исправили, вместо того чтоб новые плодить
1. Стейт не видел. Однако, на семинаре Алексей не раз говорил, что доходности сейчас совсем не те что раньше.
2. Возможно Вы правы. И, конечно, багов будет достаточно в представленном модуле. Особенно в первое время. Но использование подобного инструмента мне показалось довольно удобным.
О наблюдениях и результатах, полученных после экспирации, обязательно напишу.
я давно хотел понять как гуру КАЛЕНКОВИЧ зарабатывает
благодаря ВАМ начинаю понимать
по идее получается ВЫ нашли отклонение от реальной цены по 4 ногам на 280 пунктов, если фьюч убрать
Да, скорее всего, Вы правы. Но при формировании позиции я ориентировался на волатильности опционов на соответствующих страйках.
Как я понимаю, эти 280 пунктов дают нам лишь некоторое преимущество, но не гарантию положительного результата.
Я тоже понимаю, что позицию можно регулировать только опционами. При походе вверх и падении волатильности по моим наблюдениям, обычно, получается -, т.к. при заходе цены в купленную область вега позиции становится положительной.
Не пробовал. На сколько я понял, при такой форме улыбки продавать дешевые колы и покупать дорогие путы, скорее всего, будет нецелесообразно.
В бета-тестировании постараюсь принять активное участие.