Хочу написать арбитражного робота ...
Доброго дня.
Есть идея написать арбитражного робота под терминал Альфа-директ. В целом ничего не мешает сделать это, но изобретать велосипед и вариться в собственном соку не правильно, поэтому решил написать этот пост.
Идея простая: выбираем два коррелированных инструмента (самое простое — фьючи сбера), считаем статистику за прошлый период, ждем отклонения по паре и входим… ждем возврата и выходим… короче классический парный трейдинг или статистический арбитраж, кому как больше нравится… планирую интрадей на коротких интервалах.
Есть небольшой опыт написания роботов на C# под АД терминал, но мало опыта трейдинга в целом и арбитража в частности, поэтому решил обратиться к уважаемой публике, возможно получу дельные советы или кто-то поделится своим опытом.
P.S. … бумага все выдержит и любая критика приветствуется ...
2) Сама идея нуждается как минимум в тестировании на прошлом. А правильный подход--тестирование на прошлом и если прокатит--то тестирование в реале малым лотом. В реале много нового узнаете. Особливо про АД :)
3) Общее замечание. Не следует инвестировать в г… но. АД--это г… но. И вообще, C# с АДом--это как карбоновые тормозные диски для жигулей. Для АДа и эксель с DDE сойдет :)