Хочу написать арбитражного робота ...

Доброго дня.
Есть идея написать арбитражного робота под терминал Альфа-директ. В целом ничего не мешает сделать это, но изобретать велосипед и вариться в собственном соку не правильно, поэтому решил написать этот пост.

Идея простая: выбираем два коррелированных инструмента (самое простое — фьючи сбера), считаем статистику за прошлый период, ждем отклонения по паре и входим… ждем возврата и выходим… короче классический парный трейдинг или статистический арбитраж, кому как больше нравится… планирую интрадей на коротких интервалах.

Есть небольшой опыт написания роботов на C# под АД терминал, но мало опыта трейдинга в целом и арбитража в частности, поэтому решил обратиться к уважаемой публике, возможно получу дельные советы или кто-то поделится своим опытом.

P.S. … бумага все выдержит и любая критика приветствуется ...

альфа директ арбитраж Парный трейдинг робот

Роман

Москва

с 21 марта 2015

10 Комментариев

Счастливый Конец
26 марта 2015, 00:49
надо единый счет тогда, чтобы и спот и фортс были на одном счету
0
- Роман
  26 марта 2015, 01:18
  Счастливый Конец, я планирую «тренироваться» на паре фьючерсов, поэтому торговля будет только внутри ФОРТС
  0
  - Счастливый Конец
    26 марта 2015, 01:29
    Роман, вы хотите взять пару типа SRM5 и SRU5 и арбитражить ее? SRU5 станет ликвидным буквально за 2 недели до экспирации SRM5. Аналогично GZM5/GZU5. Что тогда арбитражить хотите?
    +1
    - Lexuz77
      26 марта 2015, 09:16
      Счастливый Конец, Ну вообще на картинке видно, что арбитражить собираются СБЕР и СБЕР-П (фьючи на эти акции) — система то рабочая при грамотном подходе :)
      0
Lexuz77
26 марта 2015, 09:14
Попробуйте для начала все это дело затестить в ТСлабе — там все просто и за бесплатно. Как это сделать — есть ролики на ютубе (вот например www.youtube.com/watch?v=4UhGGIGL0GM )
0
anatolyutkin
26 марта 2015, 11:30
1) Какие времена арбитража? Если быстрые, то глючный тормозной АД не подходит в принципе.
2) Сама идея нуждается как минимум в тестировании на прошлом. А правильный подход--тестирование на прошлом и если прокатит--то тестирование в реале малым лотом. В реале много нового узнаете. Особливо про АД :)
3) Общее замечание. Не следует инвестировать в г… но. АД--это г… но. И вообще, C# с АДом--это как карбоновые тормозные диски для жигулей. Для АДа и эксель с DDE сойдет :)
0
- Роман
  26 марта 2015, 14:08
  anatolyutkin,
  1. с таймфреймом обновления 1с никаких проблем с АД в связке с C# не возникало. Какая альтернатива? Квик работает на порядок медленнее...
  2. как раз готовлюсь тестировать 1 лотом на реальном счете… самому интересно
  3. для меня альтернатива — квик, но он при тестировании показал в 10 раз более медленную работу…
  0
  - anatolyutkin
    26 марта 2015, 14:21
    Роман, Ну может я отстал от жизни--я пользовался АДом года до 2012 вроде. В те времена нередко на движухах были ситуации, когда условка со сработавшим условием отправляется на биржу в течение многих минут. То есть даже на отрезке между сервером АД и биржей был полный аут. А уж на отрезке между пользователем и сервером АД был кромешный ужас--не видно заявок, сделок, короче--хз вообще что со счетом творится. Такие вещи были не всегда--только очень редко, обычно на сильных движениях рынка. Но пары таких случаев вполне хватает понять всю веселуху альфадиректа. Может, сейчас не так--но я бы это предварительно поизучал.
    0
  - anatolyutkin
    26 марта 2015, 14:31
    Роман, Вот например. Но это не все далеко, там много таких приколов было. utkin.2stocks.ru/?p=251 utkin.2stocks.ru/?p=99
    0
Не тинькофф
18 апреля 2015, 16:07
Могу предложить в аренду торгового робота арбитражера www.saturn-capital.info/#!robots/chrj
0