Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)
Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.
Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей.
Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)
Лично мое мнение, на таких событиях имеют только те кто их сделал, это в первом случае. 11 September и т.д. А так в основном они приводят к дисбалансу.
Константин Родионов, это намного дальше 2х сигм. Примерно 2% по спаю уже граница 2х сигм пару месяцев назад. Сейчас вола повыше, соответственно сигма тоже побольше. 11го сентября, я думаю, знатно окупилось на опционах.
Любой теракт в нашем мире это религиозное совершение только для участников. Организаторами же движет материальная нажива.
читал где-то что крайне редкие события имеют тенденцию повторяться друг за другом. т.е. вероятность того что редкое событие будет сразу после предыдущего редкого события намного выше чем когда либо в другое время
Позитивный обзор. Сбер 🔝 Сбер подвел итоги 2024 года, который принес новые вызовы, но в целом оказался успешным. Несмотря на рост ставок и ужесточение финансовых условий, банк смог нарастить прибыль, ...
Куда катится американская экономика 💡 Друзья, Дональд Трамп снова делает ставку на торговые войны. Новые пошлины, удары по Китаю, Мексике, Канаде, ЕС – кажется, он уверен, что это сделает Америку силь...
7 миллиардов за 15 миллионов прибыли: IPO, от которого волосы встают дыбом Я думал, что безумных IPO, в которых мы не участвуем ни в одном, уже видел достаточно.
🤡 Но это удивило даже меня, ибо таку...
🐹Роснефть. #ROSN
🥜Сторонюсь я нефтяников в этом сезоне и не безосновательно, особенно сейчас, но это не мешает отрабатывать точечным идеям. Вот прошлая идея отработала на ура!
🥜Сейчас вновь в ...
Любой теракт в нашем мире это религиозное совершение только для участников. Организаторами же движет материальная нажива.