Исходники robot_uralpro ЛЧИ 2010

В своем прошлом посте я обещал раскрыть алгоритм robot_uralpro (25 место ЛЧИ 2010, HFT), но получил в личку много просьб от читателей смарт-лаба ( видимо тех, кто занимается алгоритмической торговлей) этого не делать. Аргументация, в общем, сводилась к тому, что народ у нас достаточно образованный и этим разоблачением алгоритма я могу наплодить армию конкурентов для  роботорговцев. И это правда -  например, когда в 2009 году начинал разработку стратегий, я вообще не знал ничего о том, как работают HFT, но, шаг за шагом, в условиях почти нулевой информации, удалось создать прибыльный алгоритм. Тем не менее, свои обещания надо выполнять, поэтому я принял решение, которое позволит трейдерам, серьезно интересующимся высокочастотной торговлей, получить обещанное, и даже больше, но в то же время значительно ограничит распространение: я предоставлю не только описание алгоритма, но и сам исходный код робота на C# с подробными комментариями точно в том виде, в котором он работал на ЛЧИ 2010, но все это — не бесплатно .  Далее причины, почему покупать это не нужно:

1.Алгоритм в том виде, в каком он работал на ЛЧИ 2010, сейчас, конечно, работать не будет. Несколько изменилось поведение фьючерса RI, значительно возросла скорость торговли.
2. Код написан очень примитивно, что называется «в лоб», в то время я имел слабое представление о программировании. Для новичков, может это и плюс, так как сложных конструкций языка не применялось, поэтому, возможно, код будет легче понять.

Причины, по которым, все же, купить стоит:  
1. Идея, что лежит в основе стратегии, актуальна и сейчас. Я попытался допилить алгоритм, и у меня кое-что получилось, правда, частота сделок снизилась. То есть при желании все это можно вернуть в рабочее состояние, но придется много добавить в части выставления и исполнения лимитных ордеров, и  в части основной идеи тоже.
2. Структура программы, ее скелет, применяется мной в современных роботах. То есть архитектура оказалось удачной, в настоящее время, конечно, многое добавлено и значительно усложнилось, но основой был именно этот робот. Значит, как минимум, у вас будет представление, из чего состоят подобные программы.
3. Примитивность кода не везде объясняется плохим знанием программирования. Упрощения во многих местах объясняются стремлением уменьшить время исполнения программы, это очень важно для такого алгоритма, такие приемы вы увидите в коде. В реальной торговле это давало заметный эффект.
4. В составе робота есть коннектор к Плаза2 и dde-сервер для QUIKа, кому-то тоже может быть полезно.
5. Цена за все эти знания совсем небольшая.

Вы получаете:
1. Текстовый файл с кратким описанием алгоритма и структуры робота
2. Исходный код программы на C#, .NET Framework 3.5, с подробными комментариями в классе алгоритма и краткими комментариями в других классах ( решение для Visual Studio 2010 со всеми необходимыми библиотеками).

Таблица результатов на ЛЧИ 2010:

Позиция     Участник        Начальная сумма, руб      Доход,%     Доход, руб
 
25            robot_uralpro         104 941,27                  257,10       269 805,67

Начальная сумма на самом деле была 50 000 руб, подняли ее из-за технического сбоя в один из дней в начале конкурса.

Для примера в начале поста приведен график эквити за 1 день — 15 октября 2010 года в пунктах RIZ0. Красным обозначено эквити реальных торгов, синим — бэктест.

Для тех, кто считает, что раскрывать алгоритмы не следует: как видите, работающих алгоритмов я не предлагаю, хотя, по моему мнению, я даю кое-что более важное — технологию постороения робота. Можно придумать много всяких идей, но заставить их правильно работать не менее сложная задача. Барьер в виде денежного вознаграждения серьезно ограничит распространение такой технологии, ведь кто купит, если таковые будут, вряд ли будут раздавать код за бесплатно.  А алгоритмы призываю создавать более сложные, с серьезной математической основой, чтобы они работали длительное время, соревнуясь с другими не в скорости, а исключительно в интеллектуальности исполнения. Идеи таких алгоритмов вы найдете на моем сайте, впрочем, я хочу дублировать все статьи на смарт-лабе, только не знаю, поддерживает ли он LATEX, там много формул. Условия и цену продажи робота тоже увидите на сайте (см. мой профиль). Количество покупателей будет ограничено, при достижении определенного значения страничку о продаже уберу.