Как я тестирую и оптимизирую свои алгоритмы.

Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

 

Как видно из периода «слепой» торговли 10,11 и 14 годов, алгоритм показывал хорошую устойчивость. Но что если поэкспериментировать, и сделать оптимизацию на других периодах? Пожалуйста:

 

И:

 

Как видно из зон «слепой» торговли, результаты уже похуже, но всеравно торговля в плюс с нормальный профит фактором и коэфф. шарпа)

О кей. А что если взять этого же бота, с текщими боевыми настройками для фьючерса Si, и протестировать торговлю на других ликвидных фьючерсах, не меняя эти настройки? Пожалуйста: 

 

Конечно, результаты трендовика намного хуже, а на малотрендовом газпроме вообще весь 14й год слив, но это не говорит о том, что система не будет работать на том инструменте, для которого она писалась, так ведь? А Вы как думаете? 

  Что еще можно сделать? А, ну да, поменять местами лонг и шорт) 

 
Мда, слив! Ну оно и понятно, логика системы рассчитана на взятие трендовых движений или трендовых импульсов. А этот слив означает, что в системе нет фактора подгонки под историю, а значит системе жить!)

 Ну и покажу некоторые сделки, совершенные данным роботом в первые дни нового контракта Si:

 

Видно, что с импульсами нормально справляется. И думаю тянет на 100% годовых.

Еще есть идея расклонировать данного робота на частей 10 с разными параметрами, полученными от оптимизаций прошлых годов. Как думаете, рабочая идея? Поможет сгладить эквити в будущем?

Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, выводите на главную, думаю данный пост поможет начинающим алготрейдерам правильно тестировать ТС) Буду писать еще. Удачных торгов!)