Приветствую всех, и особо, категорически, — плюсовых!
Однако, полгода примерно не писал на ресурс. Читаю чаще, пишут тут в основном что-то сиюминутное, а автоматика моя рисует более интересные картинки постоянно и о проекциях вечности на настоящее )) То есть работает в соответствии со своим предназначением.
Соответственно, и вопросы мои к сообществу не теряют своей свежести! И никогда не потеряют, пока хотя бы один лудоман уверен в том, что он не болен, а всего лишь недостаточно искусен в игре ))) или играх, но это уже более тяжёлый случай. Тут лучше по порядку, и пациент чаще всего быстро фокусируется на той, где он начинает системно выигрывать… А это сразу плюс, и доктору тоже ))) Вернемся к теме.
Вот топик был - http://smart-lab.ru/blog/205232.php… И мне до сих пор интересно — проверяет ли кто-то свои торговые системы на чисто случайном блуждании? Если да, то что вы видите? Насколько заметна разница?
Помнится, мне один весьма уважаемый мною априори местный деятель отмечал мимоходом, что его торговля основывается на фундаментальных теоремах теории вероятностей. Впрочем, под этим можно понимать что угодно, а хотя бы минимально конкретизировать направление своих изысканий абонент отказался. Надеюсь, что он на этом достойно зарабатывает, поскольку я бы в таком случае появлялся бы здесь не чаще, чем я сам ))
Короче, ещё раз. Ребята и девчата, вам вообще как, дело до случайного блуждания есть?
Андрей Ерохин, это похвально всё, но со случайным блужданием как оно вообще складывается? Или Вы так, подсчётом «мат. ожидания» по сделочкам ограничиваетесь, как многие тут?
Zweroboi, ну тогда жгу:)
Тренд — любой имеет ту же самую фактическую статистику, что я привел в ссыле. Я сам это проверял неоднократно и на евре и на доу.
случайное блуждание — имеет четкие границы — которые трудно представить — сколь угодно узкий треугольник. Расширение этого треугольника никто не видел, но математически оно происходит именно за счет трендов, и еще за счет того что в трендах встречаются черные лебеди.
Да имея только статистику рабочую ТС не построишь — согласен.
При этом Рынок действительно случаен — это как раз и подтверждает статистика. Другое дело, что в случайном наборе приращений, возможны любые образования, в том числе и закономерные на каком-то участке.
То есть если считать рынок случайным всегда, это не будет противоречить утверждению, что он закономерен периодически :)
eagledwarf, ну на предмет внутренней статистики тренда ты тут как бы космос не открыл, да и на самом деле вообще ничего не открыл — модели-то нет. На графике случайного блуждания тренды есть? Если есть, можно заработать на них? А если нет? А на настоящем графике цены есть тренды? Если «рынок случаен»?
модели чего? случайного блуждания? ну могу и с моделью, суть от этого не изменится :) график будет таким же, частоты приращений те же. ТС ты так же на этом не построишь :)
на графике случайного блуждания тренды есть. Более того в них матожидание смещено относительно 0,5. Можно рисовать их черточками и палочками, а можно коэффициентами линейной регрессии — это уж на что ума хватает, вопрос в чем?
хочешь я тебя в орлянку обыграю и докажу что на случайном блуждании можно заработать (с условием а)не всегда б) не часто), короче можно заработать на трендах у случайного блуждания.
На настоящем графике цены есть тренды, заработать на них можно. НО! если ты рассмотришь больший таймфрейм — тренд станет просто случайным большим (да!) приращением, если рассмотришь меньший таймфрейм — в тренде будет распределение приращений близкое к нормальному, но не Гауссово.
Если на случайном блуждании перебрать хотя бы 10 вариантов параметров системы, то с вероятностью близкой к 1 найдется вариант с хорошим плюсом. Как впрочем, и с хорошим минусом. Случайное блуждание отличается лишь тем, что средний результат по перебранным параметрам близок к его среднему.
И вообще не надо путать случайность и предсказуемость. Случайность — это когда наше лучшее знание о будущем(!) — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как минимум, две из которых ненулевые. А непредсказуемость — это когда упомянутые вероятности не зависят от прошлых наблюдений. В мире полно случайных, но предсказуемых величин.
А как вы само случайное блуждание генерите?
Просто случайное блкждание не дает аналога биржевого курса, когда писал генератор, пришлось двухуровневую систему волатильности прикрутить, и для достоверности еще фундаментальный тренд в основание.
После этого — да, и циклы Хёрста программы ловят, и волны, и все на свете :)
🔹 Пара CNY/RUB от 10,65 — своей нижней точки, показанной в начале декабря — поднялась до 11,90. Таким образом, от минимума юань вырос уже на 12%. Потенциал роста ещё остаётся.
🔹 Финансовые...
Индикатор MACD: история, формула расчёта и бесплатный робот для OsEngine. Видео.
В этом видео разбираем индикатор MACD — Moving Average Convergence Divergence. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта основной линии, сигнальной линии и гистограммы, а также...
Фунт, евро и иена против доллара: новая расстановка сил после разворота Белого дома
Доллар в начале дня лишился премии за безопасность, которую рынок закладывал на фоне угроз эскалации на Ближнем Востоке. Поводом стал неожиданный разворот риторики Дональда Трампа: вместо...
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...
🗓 На следующей неделе опубликуем результаты работы Selectel по итогам 2025 года Совсем скоро представим годовые финансовые результаты по МСФО. Отчетность и материалы для инвесторов опубликуем в социал...
arky18, НЛМК в валюте (!) торгуются с дохой по 23% годовых (!) с погашением через 3мес. Премия к кредитному риску что то около 12%. Это значит что продавец ожидает снижения курса на 10-12% к погашению...
Warlock75, разобрали. теперь плита на вход. т.е. пора форсить что всё хорошо. мол был у них новогодний корпоратив, где их генерал сказал, что «У нас очень много денег».
Игнатий,
)))))))))))))))) немного про объективность Новальнистов))) Если вы не видите разницы, то это потому что она вам просто неудобна и вы просто не хотите её видеть)
ВК: ну и помог ли тебе твой MAX?
ВК отчитался за 2025 год. Результаты ожидаемо слабые: прибыли как не было, так и нет. MAX, несмотря на «потрясающие» цифры, пока не сильно помогает. Единственное...
жаль я твой блог раньше не видел, ох я бы прошелся по твоему восприятию трендов, отсутствию границ у случайного блуждания и пр. :)))))
Тренд — любой имеет ту же самую фактическую статистику, что я привел в ссыле. Я сам это проверял неоднократно и на евре и на доу.
случайное блуждание — имеет четкие границы — которые трудно представить — сколь угодно узкий треугольник. Расширение этого треугольника никто не видел, но математически оно происходит именно за счет трендов, и еще за счет того что в трендах встречаются черные лебеди.
Да имея только статистику рабочую ТС не построишь — согласен.
При этом Рынок действительно случаен — это как раз и подтверждает статистика. Другое дело, что в случайном наборе приращений, возможны любые образования, в том числе и закономерные на каком-то участке.
То есть если считать рынок случайным всегда, это не будет противоречить утверждению, что он закономерен периодически :)
модели чего? случайного блуждания? ну могу и с моделью, суть от этого не изменится :) график будет таким же, частоты приращений те же. ТС ты так же на этом не построишь :)
на графике случайного блуждания тренды есть. Более того в них матожидание смещено относительно 0,5. Можно рисовать их черточками и палочками, а можно коэффициентами линейной регрессии — это уж на что ума хватает, вопрос в чем?
хочешь я тебя в орлянку обыграю и докажу что на случайном блуждании можно заработать (с условием а)не всегда б) не часто), короче можно заработать на трендах у случайного блуждания.
На настоящем графике цены есть тренды, заработать на них можно. НО! если ты рассмотришь больший таймфрейм — тренд станет просто случайным большим (да!) приращением, если рассмотришь меньший таймфрейм — в тренде будет распределение приращений близкое к нормальному, но не Гауссово.
И вообще не надо путать случайность и предсказуемость. Случайность — это когда наше лучшее знание о будущем(!) — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как минимум, две из которых ненулевые. А непредсказуемость — это когда упомянутые вероятности не зависят от прошлых наблюдений. В мире полно случайных, но предсказуемых величин.
Просто случайное блкждание не дает аналога биржевого курса, когда писал генератор, пришлось двухуровневую систему волатильности прикрутить, и для достоверности еще фундаментальный тренд в основание.
После этого — да, и циклы Хёрста программы ловят, и волны, и все на свете :)