Должен ли стоп быть короче тейка на текущий рынках при торговле интрадей?

стоп по определению должен быть короче тейка

очень неоднозначно!!
зависит от огромного числа факторов.
если подойти к мат статистике в узком ключе, то да, стоп всегда должен быть меньше тейка.

однако если рассмотреть вопрос в более расширенном виде, то та же статистика нам может подсказать паттерны в определенных моделях поведения, при которых стоп будет БОЛЬШЕ тейка, и при этом его срабатывание будет на очень низком уровне вероятности..

так что не важно какой у вас размер стопа по отношению к тейку.

важны:
1 — статистика отработки данной модели на истории — % срабатывания стопа.
2 — риск менеджмент — какую долю своего счета вы выделите на торговлю этой модели с учетом первого пункта.