какой принцип сальдирования ГО опционных позиций ?
1) какой принцип сальдирования ГО для опционных конструкций (не в последний день экспирации) ?
2) в последний день экспирации ?
3) допустим есть данные по ГО для всех страйков РИ и фьюча за месяц — каким образом для тестирования опционной конструкций (так же для каких то в связке с фьючем ) рассчитать правильное ГО позиции на конкретный день месяца?
1) Биржа моделирует возможные сценарии для выборки значений цены БА в диапазоне ± 2-х лимитов. Параллельно для опционов моделируются набор кривых волатильности. Для каждой комбинации сценария и улыбки оценивается стоимость портфеля и минимальное значение на всей выборке берется как итоговое ГО.
2) В теории никак не отличается от (1). Но, как я понял, раньше Т=0 вызывало какие-то проблемы (прикольно, если тупо они брали «Число дней для экспирации», а оно всегда целое и в последний день 0). Пару месяцев назад, по-моему когда рассказывали про RVI, сообщили, что эту проблему удалось решить (ну это сложная задача конечно, нужно же время считать не в целых днях :)), и обещали, что синтетику не должно рвать по ГО на экспирации. Что я в общем-то подтверждаю своими наблюдениями.
3) Никак, см. (1) — ГО считается по-другому, в моменте. На произвольный день месяца заранее посчитать нельзя.
bstone, есть где об этом подробнее почитать — ссылка или регламент биржи? или может кто подробно описывал понятными словами? на прошлой экспирации у меня были проблемы с ГО из-за синтетики — хочется подробнее это вопрос изучить.
Джельсомино, может подправить? — А также, В связи с этим, прошу сообщить на каком пункте и какого документа (не компании, а первоисточник) основано вашЕ утверждение, что абсолютно все без исключени...
У меня нашелся один такой, вернее, не так, номер только нашел. Но по нему выплатили, отправил заказным письмом, приложил старые паспортные данные, еще паспорта СССР, номер и счета банке, выплатили :) ...
игорь баженов, брать нужно прежде всего с вас, 35% от дохода, как с выигрыша при проведении рекламных акций.
Ваша победа и ваше благо? Так и оплачивайте это самостоятельно, чего вас к чужим деньг...
Бумагу оказывается собираются выкупать. Что, когда и как? принудительно? всех это касается? не понятно, информации кот наплакал, кто что знает. Только понял вроде как хотят по 51,89 рублей за одну обы...
Зеленая неделя📈 Что покупал/продавал? 👉 Сегодня Хэдхантер почти +7%, мощно 📈 Хотя покупать вчера на возможном навесе особо не хотелось, но исходя из фундаментального анализа пришлось (отличная идея от...
Зеленая неделя📈 Что покупал/продавал? 👉 Сегодня Хэдхантер почти +7%, мощно 📈 Хотя покупать вчера на возможном навесе особо не хотелось, но исходя из фундаментального анализа пришлось (отличная идея от...
2) В теории никак не отличается от (1). Но, как я понял, раньше Т=0 вызывало какие-то проблемы (прикольно, если тупо они брали «Число дней для экспирации», а оно всегда целое и в последний день 0). Пару месяцев назад, по-моему когда рассказывали про RVI, сообщили, что эту проблему удалось решить (ну это сложная задача конечно, нужно же время считать не в целых днях :)), и обещали, что синтетику не должно рвать по ГО на экспирации. Что я в общем-то подтверждаю своими наблюдениями.
3) Никак, см. (1) — ГО считается по-другому, в моменте. На произвольный день месяца заранее посчитать нельзя.