какой принцип сальдирования ГО опционных позиций ?

1) Биржа моделирует возможные сценарии для выборки значений цены БА в диапазоне ± 2-х лимитов. Параллельно для опционов моделируются набор кривых волатильности. Для каждой комбинации сценария и улыбки оценивается стоимость портфеля и минимальное значение на всей выборке берется как итоговое ГО.

2) В теории никак не отличается от (1). Но, как я понял, раньше Т=0 вызывало какие-то проблемы (прикольно, если тупо они брали «Число дней для экспирации», а оно всегда целое и в последний день 0). Пару месяцев назад, по-моему когда рассказывали про RVI, сообщили, что эту проблему удалось решить (ну это сложная задача конечно, нужно же время считать не в целых днях :)), и обещали, что синтетику не должно рвать по ГО на экспирации. Что я в общем-то подтверждаю своими наблюдениями.

3) Никак, см. (1) — ГО считается по-другому, в моменте. На произвольный день месяца заранее посчитать нельзя.