08 марта 2015, 21:19
Фундаментальная идея
Вроде бы на смартлабе всегда людей делили на инвесторов и спекулянтов разного рода (интрадейщики/скальперы/свингтрейдеры и тд.), кое-кто, конечно, предлагал совмещать ТА и ФА, но чтобы кто-то это делал и размещал результаты я не видел(
Посему есть задумка:
1. Мы проводим обычную инвестиционную оценку какого-нибудь АО, на акции которого есть фьючи, например, лукойл, газпром, магнит и тд. Из рассчитываемых показателей: ROE, ROI, ROA, коэффиценты ликвидности и фин. устойчивости, оценка по мультипликаторам (основной EV/EBITDA, для банков P/BV) и классика в виде DCF.
2. Там, где с фин.показателями все нормально, входим на ЧАСТЬ денег, например, покупаем на 20% от счета фьюч лукойла, а точнее делаем портфель состоящий из одних фьючерсов. При этом, вход нужно осуществить по ТА (самое оптимальное — вход от уровней вместе с ММ).
Единственное, что сейчас мешает это экспирация:(
У кого какие мысли на этот счет?
Посему есть задумка:
1. Мы проводим обычную инвестиционную оценку какого-нибудь АО, на акции которого есть фьючи, например, лукойл, газпром, магнит и тд. Из рассчитываемых показателей: ROE, ROI, ROA, коэффиценты ликвидности и фин. устойчивости, оценка по мультипликаторам (основной EV/EBITDA, для банков P/BV) и классика в виде DCF.
2. Там, где с фин.показателями все нормально, входим на ЧАСТЬ денег, например, покупаем на 20% от счета фьюч лукойла, а точнее делаем портфель состоящий из одних фьючерсов. При этом, вход нужно осуществить по ТА (самое оптимальное — вход от уровней вместе с ММ).
Единственное, что сейчас мешает это экспирация:(
У кого какие мысли на этот счет?
6 Комментариев
Вадим Попов08 марта 2015, 21:30да, одна из фундаментальных идей. С ростом, примерно, 18-20% по обыкновенной акции0- Вадим Попов08 марта 2015, 22:03Bass, ну, благо, это не единственная идея)0
Алекс Тарноруцкий (Тернер)08 марта 2015, 23:0020% от счета это много. Риски у Вас велики.0
Читайте на SMART-LAB:
ПАО "АПРИ" публикует Databook
Уважаемые инвесторы!
ПАО «АПРИ» публикует Databook , содержащий широкий спектр данных о результатах деятельности компании в удобном формате – финансовые и операционные результаты, а...
11:37
«Сбер» готовит отчет за 2025 год. Что будет с дивидендами?
Главное Акции «Сбера» обновили максимум за полгода перед отчетом за 2025 год и могут продолжить рост вплотную к 400 руб. Итоговый отчет «Сбера» по МСФО ожидается сильным. Аналитики...
24.02.2026
Профессиональные стандарты как основа клиентской лояльности
В работе с залогами и вторичным рынком важна не только точность оценки, но и то, как выстроено общение с клиентом. В МГКЛ профессиональные стандарты — это часть операционной модели и...
10:00
14 истребителей су 57 заказал Алжир и скорее всего это правда и Индия просто жаждит получить су 57 потому, что его реально не видят ПВО, причём все какие есть у запада. Если Индия будет долго думать, ...
Prostak, ниже, чем сегодня. Ждем слива тогда
Дэдпул, а ремора с прогнозом в 300 уже пропал?)
а когда ж сообщение планируют публиковать
Alvin_, Ничего необычного — в прошлом году тоже 28 млн. в это время должны были налоговой(ниже скан приводил). В этом году налоговая безжалостна. До купонов ещё далеко — середина мая, времени много...
Noname_final_copy_34, большинство, хомячки, купили по номиналу и до сих пор держат, или скинули давно. Ну, а, профессионал всегда в плюсе. Даже с ГарантИнвестом.
Ведь если все будут только шортить, то у маркетмейкера не хватит денег
12:55
Сбер с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 п.п. — банк С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта (п.п.): на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от...
12:55
Сбер с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 п.п. — банк С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта (п.п.): на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от...
11:07
BrandLab опубликовал рейтинг самых ценных брендов РФ 2025: 1-е место как и в прошлом году занял Сбер
BrandLab второй раз составил рейтинг самых ценных брендов РФ 2025.
Совокупная стоимость ...