Моя торговля

Меня этот трех недельный флет совсем выбил из сил. Если во вторник будет убыток, то наверное отдохну от рынка до конца месяца.

02.03.2015

(1) Случился у меня косяк, при открытии анализатора забыл выставить галочку обратно на сегодняшний день. В итоге все параметры моего портфеля анализатор рассчитал от пятницы, естественно дельта немного ушла и я её решил выровнять продажей одного пута 85000 в 18:06. Когда понял, что ошибся ни чего ни стал делать, думал авось пойдем вверх, но вверх мы не пошли, а пошли какраз вниз.  В 22:04 я решил устранить свою ошибку, принять этот убыток и выровнял дельту обратно в ноль купив обратно 1 шт. 85000 пут. Этот косяк привел к убытку в районе 1000 р.

03.03.2015

(2) Рынок немного подрос, дельта выросла до 0,6, не смотря на вчерашнюю ошибку удалось заработать 1800 р… Я решил ничего ни делать, так как на рынок смотрю в целом позитивно. Если волатильность не изменится, то завтра можем расти до 100000 без потерь для моего депозита.

04.03.2015

(3) Да денек конечно мало того что упал, так и волатильность тоже упала, в итоге убыток около 5000 р… Когда открыл терминал, решил что цена и дальше пойдет ниже, поэтому купил в 18:05 3 пута 87500. В конце дня сделал простой стредл на завтра.

Портфель на завтра: 

Профиль на завтра:

05.03.2015

(4) В 17:57 выровнял дельту продажей одного фьючерса и покупкой одного 90000 пута. В этот раз купленный стреддл принес мне прибыль около 1500 р., не смотря на то что волатильность немного упала.

Затем после 22:00 довел свою позицию к такому виду:

Профиль на завтра:


06.03.2015

(5) Я опять скатился в свою яму, цена упала, да еще и волотильность сильно просела. В итоге на выходные закрыл все позиции мартовских опционов и открыл стреддл из апрельских опционов, в рассчете на то, что волатильность подрастет за выходные.
Моя позиция на выходные:
 
Профиль на вторник:
 
Синий — это если волатильность подскочет на 5%, красный — если волатильность останется тойже, если волатильность упадет, то убыток будет для меня существенным.
В итоге результат за неделю: -3,5%

Ошибки совершенные за неделю:
1. Главная ошибка, это вход в позицию с завышенным риском. Как раз эту неделю я торговал с риском гораздо большим чем неделю или две назад. Для себя я уже выработал алгоритм работы по ограничению обытков, раньше у меня был только лимит потерь на месяц (в текущий момент 10000 р.). Во вторник думаю его я преодолею и прийдется отдыхать от торгов до конца месяца, буду допиливать свой анализатор (сегодня опубликую девятую версию) и изучать волатильность.
2. Моя не внимательность, например как 02.03.2015.
3. Возможно не совсем оптимальные стратегии применил для текущего характера рынка, с другой стороны откуда знать какой будет рынок, поэтому этот пункт под большим вопросом, поизучаю.

С уважением Фатеев Виктор!