Моя торговля
02.03.2015
(1) Случился у меня косяк, при открытии анализатора забыл выставить галочку обратно на сегодняшний день. В итоге все параметры моего портфеля анализатор рассчитал от пятницы, естественно дельта немного ушла и я её решил выровнять продажей одного пута 85000 в 18:06. Когда понял, что ошибся ни чего ни стал делать, думал авось пойдем вверх, но вверх мы не пошли, а пошли какраз вниз. В 22:04 я решил устранить свою ошибку, принять этот убыток и выровнял дельту обратно в ноль купив обратно 1 шт. 85000 пут. Этот косяк привел к убытку в районе 1000 р.
03.03.2015
(2) Рынок немного подрос, дельта выросла до 0,6, не смотря на вчерашнюю ошибку удалось заработать 1800 р… Я решил ничего ни делать, так как на рынок смотрю в целом позитивно. Если волатильность не изменится, то завтра можем расти до 100000 без потерь для моего депозита.
04.03.2015
(3) Да денек конечно мало того что упал, так и волатильность тоже упала, в итоге убыток около 5000 р… Когда открыл терминал, решил что цена и дальше пойдет ниже, поэтому купил в 18:05 3 пута 87500. В конце дня сделал простой стредл на завтра.
Портфель на завтра:
Профиль на завтра:
05.03.2015
(4) В 17:57 выровнял дельту продажей одного фьючерса и покупкой одного 90000 пута. В этот раз купленный стреддл принес мне прибыль около 1500 р., не смотря на то что волатильность немного упала.
Затем после 22:00 довел свою позицию к такому виду:
Профиль на завтра:
06.03.2015
(5) Я опять скатился в свою яму, цена упала, да еще и волотильность сильно просела. В итоге на выходные закрыл все позиции мартовских опционов и открыл стреддл из апрельских опционов, в рассчете на то, что волатильность подрастет за выходные.
Моя позиция на выходные:
Профиль на вторник:
Синий — это если волатильность подскочет на 5%, красный — если волатильность останется тойже, если волатильность упадет, то убыток будет для меня существенным.
В итоге результат за неделю: -3,5%
Ошибки совершенные за неделю:
1. Главная ошибка, это вход в позицию с завышенным риском. Как раз эту неделю я торговал с риском гораздо большим чем неделю или две назад. Для себя я уже выработал алгоритм работы по ограничению обытков, раньше у меня был только лимит потерь на месяц (в текущий момент 10000 р.). Во вторник думаю его я преодолею и прийдется отдыхать от торгов до конца месяца, буду допиливать свой анализатор (сегодня опубликую девятую версию) и изучать волатильность.
2. Моя не внимательность, например как 02.03.2015.
3. Возможно не совсем оптимальные стратегии применил для текущего характера рынка, с другой стороны откуда знать какой будет рынок, поэтому этот пункт под большим вопросом, поизучаю.
С уважением Фатеев Виктор!
зачем частый дельта-хэдж?
Есть большая разница когда именно покупать в пт — вот бы пересчитать на 4ч вместо дневок..! И откинуть 'лебедей' заодно — сильные флуктуации.
P.S.
Кстати, я заметил, что вола наиболее высокая до 11-11:30 утра, т.е. до окрытия Европы.
P.P.S. я вчера сам тоже лажанулся — хотел войти по низкой воле, но к 21-22чч она стала еще ниже ((
Сочувствую, что на марте заработать не получилось. На мой взгляд, проблема в том, что Вы все время рассчитывали на рост волатильности, а прогноз по факту не сбывался.
Можете на примере самой последней позы (уже на июньском фьюче и апрельском опционе) пояснить, чем обосновываете прогноз на рост волатильности? Так как событий никаких нет, мне лично кажется, что завтра (10 марта) продлится тренд на постепенное снижение волы.
И еще один момент — на текущей пиле (флэте) довольно часто явственно виден канал, в котором «невидимая рука рынка» водит фьючерс, и видны моменты, когда рынок отталкивается от границы канала — в такие моменты бывает хорошо улучшить позицию (например, оттолкнулись от 92000 вниз — продаем 95 колл или вертикальный спрэд (-1)95колл/(+1)97.5колл; спустились вниз канала — закрываем).
Однако, при Вашем методе управления (один раз вечером) большая часть разворотов для Вас теряется.
Я тоже пытался своей позицией управлять только после 18ч, чтобы не отвлекаться на основной работе, но не получается, вынужден поглядывать в терминал хотя бы раз в час в надежде поймать один из указанных разворотов.
Вывод — управление раз в день на флэте как-то неэффективно.
а так согласен месяц не о чем, у меня доходность за 3 недели 5.5%, но сейчас вола упала, нужно покупать опционы, полагаю будет рост волы и хорошие движения
надеюсь все же взять свои + 30% в месяц