суммарный спрос - суммарное предложение = знак покажет направление цены

не покидает меня одна мысль. Есть в квике данные о суммарном спросе и предложении, а также о заявках купить/продать.
мысль следующая: если при текущей цене суммарный спрос больше чем предложение то в следующий период цена должна пойти вверх (лишний спрос ее толкает) это же верно и в обратном случае.
что касается отношения суммарный спрос/колв-во заявок на покупку и суммарное предложение/кол-во заявок на продажу. То здесь мы можем увидеть кого больше мелких частников (чьи заявки в целом небольшие) или маркетмейкеров (у них заявка крупнее)
поправьте меня если я не права

sotnya

Казань

111

2 209

с 5 марта 2015

82 Комментария

my_profit
07 марта 2015, 01:07
Если бы всё было так просто))
+2
eagledwarf
07 марта 2015, 01:08
Иииии, не спасет, значения меняются каждую сделку, можно даже графиком вывести отдельно спрос отдельно предложение, токмо торговать это не поможет потому что не учитывает заявок бросаемых по рынку, именно они и двигают его. А как узнать куда будет следующий вброс?
+2
- sotnya
  07 марта 2015, 01:13
  eagledwarf, а вторая мысль о среднем размере заявки?
  0
  - eagledwarf
    07 марта 2015, 01:46
    Аня Меньшова, роботы с лотами по 1000-5000 будут сильно портить картину. Они, конечно, принадлежат крупным игрокам, но это такие неуловимые Джо, что на размер спроса/предложения они влияют, а вот купить/продать у них что либо почти нереально (сдвигаются). Причем они легко перескакивают с одной стороны стакана на другую, и при этом создают видимость того что большой игрок готов купить/продать. При этом тот же самый большой игрок, используя другого робота набирает позицию малыми лотами 1-2-10 выставляя их часто-часто в границах определенных большим роботом. Куда и сколько он набрал или наоборот сбросил не сможет определить никто.
    +1
Mr_Noname
07 марта 2015, 01:15
Идея интересная. Какие-то индикаторы строили или только график «рисовали»? Если строили индикатор, то какой? Насчет соотношения суммарный спрос/количество заявок и суммарный спрос/количество заявок: по бренту оно будет, очень условно 13 для спроса и 12 для предложения огромного разрыва между ними не будет. По крайней мере заметных на глаз.
0
sotnya
07 марта 2015, 01:22
в акциях на ммвб этот показатель в два раза может отличаться 500 против 1000 например. я думала что цена пойдет в пользу больших заявок но это не всегда происходит
0
- Mr_Noname
  07 марта 2015, 01:31
  Аня Меньшова, да, не всегда. Насколько часто, все-таки это происходит, на ваш взгляд?
  0
sotnya
07 марта 2015, 01:26
есть нюанс один. ММ может работать через робота котрый будет заявки дробить и вообще ставить заявки только после исполнения предыдущей. вот если бы все заявки от одного участника помечались как одна суммарная заявка то этот индикатор был бы оч-чень даже рабочим
+3
- Mr_Noname
  07 марта 2015, 01:32
  Аня Меньшова, может. Плюс ко всему, чтобы по этой системе торговать тоже робот «нормальный» должен быть. Я тоже об этом думал. Какие еще идеи у вас есть? Про эластичность думали?
  0
RomanAndreev
07 марта 2015, 01:31
кукл ставит сто бидов на максимум процентов ниже рыночных на среднестатистический объем с условием снятия их, когда рыночная цена приблизится на опасное расстояние. Но это ему даже не потребуется, потому что многим людям сразу придет в голову «свежая» мысль, что можно торговать открытые данные и легко зарабатывать на этом.
+3
saVer
07 марта 2015, 01:31
не работает потому что на рынке есть маркет мейкеры и потому что суммарный спрос и предложение учитывают все заявки (то есть если сейчас поставить заявку на покупку 2млрд долл по 1 руб за доллар — отобразится увеличение суммарного спроса, но «реально» мы понимаем, что до исполнения этой заявки может не дойти дело).
много факторов против
0
- RomanAndreev
  07 марта 2015, 01:39
  Lex-finance, Вы не узнаете, почем заявка. Весь стакан виден только маклеру
  +3
- Mr_Noname
  07 марта 2015, 01:40
  Lex-finance, ММ ставит, как правило, равное количество. Например, 2 млрд на бид и 2 млрд на офер. Эти цифры можно «игнорировать». Что думаете по этому поводу?
  0
- sotnya
  07 марта 2015, 01:43
  Lex-finance, а можно ли среди всех ИСПОЛНЕННЫХ заявок за день выделить заявки цветом, например: стоит заявка на покупку лимитная. и ее забирает заявка на продажу по рынку. тогда допустим эта сделка будет «красной». а если лимитную заявку на продажу забирает заявка на покупку по рынку. тогда такая сделка будет зеленой. а потом за час/день сосчитать каких заявок было больше?
  0
  - RomanAndreev
    07 марта 2015, 01:49
    Аня Меньшова, а вот это уже «горячо». Но все равно было.
    +3
    - sotnya
      07 марта 2015, 01:54
      RomanAndreev, а обычный квик это не сможет сделать? да?
      0
      - RomanAndreev
        07 марта 2015, 01:58
        Аня Меньшова, может, если чуть подшаманить в lua. Но смысла все равно нет. Все это уже 20 лет как решено в level2 западных бирж и куча умников уже 20 лет как привлекли под это дело миллиарды и слили их пару лет спустя. Потому, что любая халявная инфа — это телевизор кукла, где он показывает вам то, что ему нужно. Единственное, что вам реально необходимо — это график и объемы. Всё.
        +3
        sotnya
        07 марта 2015, 02:02
        RomanAndreev, почему эта инфа привела к сливу миллиардов. если умник имеет миллиард и более менее прогрессивный индикатор — он сам куклом может стать
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:06
        Аня Меньшова, не смешите мои… короче, не смешите. Еще Полонский давеча в Куршавеле, помню, слал в лес всех с миллиардом и менее. Чтобы стать куклом важны не деньги, а понимание психологии толпы. А толпа всегда будет смотреть РБК и пытаться «прочитать» ленту, думая, что поймала удачу за хвост, не понимая, что новости в РБК и лента придумана куклом, чтобы толпа жила с мыслью о «равных возможностях»
        +3
        sotnya
        07 марта 2015, 02:09
        RomanAndreev, то что рбк мягко говоря опаздывает с «новостями» я давно знаю. демура был единственным светом у них
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:11
        Аня Меньшова, Демура с 2009 говорит, что все пропало. Это самая выгодная позиция осередь аналитиков. Хотя с рублем он отжог — молодец
        +3
        sotnya
        07 марта 2015, 02:28
        RomanAndreev, он меня тогда в декабре на мечел подсадил. купи говорит его по 10р. скоро все будет у мечела хорошо. на долларовой выручке он вылезет из болота как мюнхгаузен :))) при 100р был бы профит в 1000%. а я только 70% еле сделала. и то не факт. что будет с последней сделкой непонятно
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:33
        Аня Меньшова, Вам повезло. Если бы Демура сам купил бы на все Мечела по этой цене, он бы сейчас жевал кокосы и ел бананы на всем известном тропическом острове, и не утруждал бы себя посещением средств массовой информации с целью поделиться с миром своими мыслями (часть которых, безусловно, умные, на мой взгляд)
        А я вот отвечаю перед большими людьми большими деньгами и мне бы и в голову не пришло советовать им такой шит.
        +2
        mark
        07 марта 2015, 11:39
        RomanAndreev, удивительно слышать про шит от многих профессионалов.Понятно когда дают советы начинающим: не лезь туда где много риска и где не понимаешь.Но когда вы отдаете рынку столько сил и времени, когда вы среди лучших игнорить такой Шанс, возможно шанс года, отмахнуться от шанса заработать Реальных денег и рекомендовать торговать унылым г-ом? Может Вас засосала рутина и пришло время освежить свой взгляд на рынок? А Степан в этот раз дал прекрасный совет, как минимум проставу заслужил
        +1
        sotnya
        07 марта 2015, 11:58
        mark, вообще желательно чтобы эксперт когда дает совет показывал свой портфель. Тогда станет понятно это просто слова или за ними что то есть. Но вот не дают они такой информации. А жаль
        0
        mark
        07 марта 2015, 14:26
        Аня Меньшова, зачем? Если мне нравится девушка я не спрашиваю друзей что они о ней думают и тем более не знают ли они о ней что-то плохое и уж тем более не ищу справку с печатью из вен.диспансера или еще откуда.У меня есть душа, сердце, голова-зачем мне справка? Люди делятся информацией и, своим мнением.За то, что полезно и интересно-спасибо, остальное не читаем.На важные и интересные темы можно поспорить.А портфель его мне зачем? Я что себе не верю? НЕ, нам кузнец не нужен.
        0
        Александр (sm)
        07 марта 2015, 02:38
        Аня Меньшова, 70% очень хороший результат… не многие могут показать такой %. Конечно нет предела совершенству, но не стоит жалеть о незаработанном.
        +2
        monte_carlo
        07 марта 2015, 13:41
        RomanAndreev,
        А толпа всегда будет смотреть РБК и пытаться «прочитать» ленту, думая, что поймала удачу за хвост///
        Какую ленту Вы имеете в виду? Таблицу всех сделок? Или стакан?
        0
      - eagledwarf
        07 марта 2015, 01:59
        Аня Меньшова, может если скрипт на LUA напишите, за красивость не ручаюсь, но работать будет не хуже чем «патентованный программный продукт» :)
        0
        sotnya
        07 марта 2015, 02:03
        eagledwarf, я не умею на луа писать :(
        qpile хотябы освоить за весну
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:07
        Аня Меньшова, тоже годится, но смысл…
        +2
        sotnya
        07 марта 2015, 02:10
        RomanAndreev, если нет смысла обоснуйте. я не буду его изучать. сэкономлю много ночей
        +1
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:14
        Аня Меньшова, просто тупо выгрузите в эксель ленту и разверните ее так, как Вам надо. Знание луа и купеля нужны для строительства торговых роботов и прочих прибамбасов, но никак не для обработки данных
        +3
        sotnya
        07 марта 2015, 02:23
        RomanAndreev, а как по выгруженной ленте понять как совершена сделка. как в сделке увидеть инициатора?????
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:27
        Аня Меньшова, смотрите на предыдущие и\или в стакан. Покупают (активно) всегда по оферам, а раздают по бидам
        +2
        sotnya
        07 марта 2015, 02:29
        RomanAndreev, а стакан где то записывается перед каждой сделкой? то есть существует лог со стаканом для каждой сделки?
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:35
        Аня Меньшова, конечно существует. Все, что Вы видите в скрине, существует вне наших представлений о нем ))
        +2
        sotnya
        07 марта 2015, 02:39
        RomanAndreev, а как эту инфу из квика вытащить. я имею ввиду стакан перед каждой сделкой
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:41
        Аня Меньшова, Вам не нужен стакан перед каждой сделкой, Вам хватит лучшего бида и офера на момент сделки.
        +1
        Mr_Noname
        07 марта 2015, 11:10
        RomanAndreev, если бы все было так просто. Скорее всего сейчас скажете, что я усложняю.
        0
  - eagledwarf
    07 марта 2015, 01:51
    Аня Меньшова, это есть и уже в виде готовых программных решений. Кому-то даже помогает торговать, я лично в этом ничего не увидел, только какие-то супер уровни хорошо читаются, ну так они и так читаются на графике цены :)
    
    Не соврать бы, кажется VolFix это умеет
    0
    - RomanAndreev
      07 марта 2015, 01:52
      eagledwarf, все так. Это обычный футпринт
      +2
    - sotnya
      07 марта 2015, 01:53
      eagledwarf, я пока руками торгую и с калькулятором в руках :(( без volfixов. наверно зря
      0
sotnya
07 марта 2015, 01:37
я так понимаю что это чем-то на открытый интерес в опционах похоже
0
- RomanAndreev
  07 марта 2015, 01:41
  Аня Меньшова, похоже тем, что ОИ — такое же фуфло, как и СС с СП
  +5
  - Mr_Noname
    07 марта 2015, 01:46
    RomanAndreev, зачем тогда эти показатели, на ваш взгляд, вообще рассчитываются?
    0
    - RomanAndreev
      07 марта 2015, 01:51
      Mr_Noname, чтобы кукл, мог с большей легкостью забирать деньги тех, кто полагает, что обработка халявных данных может дать ему аналитическое преимущество
      +3
      - Mr_Noname
        07 марта 2015, 01:54
        RomanAndreev, почему халявных? За терминал ведь платите? Значит не халявные.
        Ок, если считать, что честной аналатикой денег не заработаешь, то как быть? ТОлько инсайд?
        0
        eagledwarf
        07 марта 2015, 01:58
        Mr_Noname, ОИ объемы и количество сделок и пр. публикует БИРЖА — бесплатно, можете на сайте смотреть не открывая терминала. Потому и халявные. И в них тоже можно кое-что обнаружить. Как в свое время шпионы работали с данными из газет. Только трудозатраты огромны, а выхлоп не так чтобы очень, в итоге частнику практически невозможно это осилить
        0
        Mr_Noname
        07 марта 2015, 11:06
        eagledwarf, ои, объемы, количество сделок — это есть. Однако инфы по общему спросу и предложению «тиковые», так скажем, нет в открытом доступе.
        0
        RomanAndreev
        07 марта 2015, 02:01
        Mr_Noname, график и объемы. Там есть всё, что надо для успешной торговли. Инсайд — это самое лучшее. Но он чреват пушкинской пиководамностю
        +5
        Mr_Noname
        07 марта 2015, 11:07
        RomanAndreev, инсайд — это штука хорошая, но где же его взять-то? Риторический вопрос.
        0
    - eagledwarf
      07 марта 2015, 01:53
      Mr_Noname, затем, что статистическая обработка этих данных позволяет очень крупным игрокам формировать свои позиции с большей надежностью. Ну и незначительно влияет на доходность этих операций и риск по ним :))))
      0
      - Mr_Noname
        07 марта 2015, 01:55
        eagledwarf, вот. Позволяет формировать свои позици. Что вам мешает использовать эти данные в этих же целях?
        0
      - Mr_Noname
        07 марта 2015, 11:08
        eagledwarf, то есть, все-таки, всемирный массонский заговор «все для кукла»? Так?
        0
        eagledwarf
        07 марта 2015, 18:37
        Mr_Noname, Кукла не существует, значит и заговора для него нет.
        Сидели как-то на крыше Добро и Зло, и плевали в прохожих… Зло попало 9 раз а Добро — 10. Потому что добро всегда побеждает…
        0
        Mr_Noname
        08 марта 2015, 23:19
        eagledwarf, так вот и я о том же. Не существует. Значит, очень сильно упрощено, у всех равные возможности. Значит надо данные все смотреть для того, чтобы заработать ;-)
        0
RomanAndreev
07 марта 2015, 03:00
кстати, с наступающим Вас, Аня!
+3
sotnya
07 марта 2015, 03:05
спасибо
0
khornickjaadle
07 марта 2015, 12:34
Эти данные(по спросу и предложению) искажаются возможностью ставить айсберги. Например у чела капитал 100 млн, он и ставит заявку айсберг на 100 млн., а на самом деле купит на 10 млн.
0
websan
07 марта 2015, 12:47
Автор, вы не там копаете, эти цифры в терминале пустая информация.
0
stolion
07 марта 2015, 13:27
В верном направлении мыслите. Само количество исполненных заявок вам по большому счету ничего не даст, потому как количество заявок может быть 300 по 1 лоту и допустим 200 по 5 лот и т.д. А вот количество (объем)совершенных заявок будь то купля или продажа на конкретной цене вот это уже другое дело — это называется кластерный анализ, но для этого нужна другая программа ( бид х аск).
0
- sotnya
  07 марта 2015, 14:48
  stolion, а можно поподробнее про бид/аск? вы предлагаете график представит в виде отдельных сделок: время/цена/объем? и что потом с этим списком делать? уровни поддержки/сопротивления увидеть? или что?
  у меня задача понять по количеству выставленных (или выполненных) заявок понять куда пойдет далее цена
  0
  - stolion
    07 марта 2015, 14:53
    Аня Меньшова, Это так быстро не объяснить
    smart-lab.ru/blog/180210.php от 25.04
    затем посмотрите на график).
    0
    - sotnya
      07 марта 2015, 15:02
      stolion, очень понравилась таблица распределения объемов по цене и времени. а как такая программка называется? (на первом рисунке которая)
      0
      - stolion
        07 марта 2015, 15:04
        Аня Меньшова, Маркет Дельта, на картинке не совсем бид Х аск на картинке дельта написана
        0
        sotnya
        07 марта 2015, 15:05
        stolion, а как ее с квиком «подружить». надо экспортировать данные о цене из квика и загрузить в маркет дельту?
        0
        stolion
        07 марта 2015, 15:08
        Аня Меньшова, да через вывод по дде от журнала сделок
        0
        sotnya
        07 марта 2015, 15:18
        stolion, почитала про меркет дельту. почему то волфикс больше хвалат. и вообще если я не интрадейщица нужна ли мне эта программа?
        0
        stolion
        07 марта 2015, 15:42
        Аня Меньшова, )))) график смотрела через неделю, где цена стала???? она подходит для любого вида торговли
        0
        sotnya
        07 марта 2015, 15:28
        stolion, зашла в таблицу всех сделок а она пустая (сегодня же суббота) а она где нибудь записывается? или ее приходится в реальном времени собирать?
        0
        stolion
        07 марта 2015, 15:46
        Аня Меньшова, во время торгов, выводится в отдельную таблицу, ну а программы кому какие нравятся, кому-то АТАС нравится
        0
crazyFakir
07 марта 2015, 13:45
Анют, вари борщ и радуй мужа.
0
- sotnya
  07 марта 2015, 14:46
  crazyFakir, а я хочу на бирже денег заработать.
  0
  - crazyFakir
    07 марта 2015, 15:01
    Аня Меньшова, ну хоти, но не лезь.
    жалеть будешь. :)
    0
    - sotnya
      07 марта 2015, 15:04
      crazyFakir, пока заработала. я бы не лезла сюда если бы бизнес приносил доход. но к сожалению после девальвации он в убытках. как только падение рубля закончится он должен выйти в плюс и я отсюда уйду, так как основной доход будет давать бизнес. очень на это надеюсь
      0
      - crazyFakir
        07 марта 2015, 16:22
        Аня Меньшова, Ань, ты не шурупишь ни в биржевой технологии, ни в экономике — очень многие нубы на старте обвариваются.
        
        ну а так-то как хочешь,
        разоришься — мне лучше, возьму твои бабосы и еще +1 легче доступная телочка на прилавке
        
        :)
        0
        sotnya
        07 марта 2015, 18:10
        crazyFakir, я согласна что в биржевой торговле я новичок
        но я знаю что рынок после 16 декабря вырос (в рублях) я считаю что выход на рынок в это время помог мне отыграть девальвацию рубля. (хотя и не всю)
        кто такие нубы не знаю
        разоряться не планирую
        
        0
Андрей Зуев
07 марта 2015, 16:18
А я не смотрю в стакан и на объемы, использую вместо них осциллятор акселератор Вильямса и трендовый индикатор ADX. Лучше вряд ли что то есть.
0
- crazyFakir
  07 марта 2015, 16:50
  Андрей Зуев, как??!!! ты не веруешь в макди? подонок!!! :)
  0
- sotnya
  07 марта 2015, 18:11
  Андрей Зуев, adx мне тоже нравится в нем скрыто много до возможностей. по нему хорошо заходить в позицию лесенкой
  а за объемами зря не смотрите
  0

Читайте на SMART-LAB:

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Новое размещение ДиректЛизинга (BB, YTM не выше 29,03%) - на новой неделе. Иволга среди организаторов

t.me/cbonds/23863 Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном...

Иволга Капитал

07:12

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...