04 марта 2015, 17:39
Управление рисками от Школоты # 18
Битому неймется ©
Начало описания торговой системы находится здесь.
При подведении итогов февраля в прошлом выпуске Черной субботы Школоты было выявлено, что при большом количестве сделок в диапазоне, со сделками по тренду у меня беда полная: в такие сделки я не вхожу, а если вхожу, то получаю убыток ((
Сейчас идет тестирование системы в практической торговле на реальном счете. Статистика по этому сетапу невелика. Если я продолжу избегать сделок по тренду, результат тестирования будет неадекватно оценивать систему. Придется статистику увеличивать. Битому неймется...
Удалось войти в сделку по тренду в сбере. Именно удалось — днем у меня редко есть возможность открыть терминал. Сделки в боковике я делаю «вслепую», по уровням, которые определяю с вечера. По тренду так не сделать. Для такой сделки надо видеть график:
И если вчера я проспонсировал Германа Оскаровича, то сегодня сбер вернул деньги с процентами. Хороший банк:
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: А за Эльвиирой Сахипзаадовной еще должок… Подожду до завтра.
Начало описания торговой системы находится здесь.
При подведении итогов февраля в прошлом выпуске Черной субботы Школоты было выявлено, что при большом количестве сделок в диапазоне, со сделками по тренду у меня беда полная: в такие сделки я не вхожу, а если вхожу, то получаю убыток ((
Сейчас идет тестирование системы в практической торговле на реальном счете. Статистика по этому сетапу невелика. Если я продолжу избегать сделок по тренду, результат тестирования будет неадекватно оценивать систему. Придется статистику увеличивать. Битому неймется...
Удалось войти в сделку по тренду в сбере. Именно удалось — днем у меня редко есть возможность открыть терминал. Сделки в боковике я делаю «вслепую», по уровням, которые определяю с вечера. По тренду так не сделать. Для такой сделки надо видеть график:
И если вчера я проспонсировал Германа Оскаровича, то сегодня сбер вернул деньги с процентами. Хороший банк:
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: А за Эльвиирой Сахипзаадовной еще должок… Подожду до завтра.
21:31
Политический информационный фон отрицательный. Расти не на чем. Более того ставка якобы будет увеличена. До обьявления ставки, ДО, надо шортить.
Gotamcity77, Такер Карлосон уже написал что идёт конкретная эскалация, а республиканцы которые вчера во всё горло кричали что всё надо остановить банально молчат сейчас и не отсвечивают!
21:31
Да, если дивидендов на ближайшем горизонте нет — падает быстро, другого обьяснения нет.
Lora, чета не сильно быстра ты на ответ, леди ..) я думал-может вообще в Эстонии?..)
21:28
Роман Бесходарный, действия калдунов и тарологов уже почти в не закона, гадать на графиках становится опасно =) высказал предположение и на Колыму =)
походу пора в лонг
21:16
Минфин спешит с размещениями ОФЗ, инфляция ускоряется, надежды что ставку поднимать не будут испаряются.
Коротко:
Шансов что ставку в Декабре не поднимут больше нет. Минфин спешит предложить ОФЗ...
Нефтегаз 01:02 Здравствуйте!
1.🛢️BR шорт 73.61
PnL +44.49$ с 09.09.24
2.🔥NG шорт 3.168
PnL +55п с 18.11.24
Текущие позиции t.me/redalertinfo
*Предлагаемая информация не являетс...
YgrOK, я фьюч зашортил.
А так, скорее всего, можно и по 80 руб будет взять через некоторое время, может весной.
так это уже №19. чем школота управляет — он подробно расписывал. копайте глубже )
:)
К сожалению, то, что я делаю, тоже трудно назвать торговлей )))
Между нами мальчиками, хвосты там не огромные, около 80% приращений укладываются в предел от минус сигма до плюс сигма (ака среднеквадратичное отклонение) — я думаю, парню этого хватит :)
Ну а от черного леблядя никто еще страховку получить не смог, да и встречаются они не на каждом шагу (не более 3% приращений больших 2сигма) :))
Разве что, в период между входом в сделку и выставлением заявок на выход, я навсегда потеряю связь с интернетом?
косяк в котировках,
стоп который сработал совсем не по той цене, где ты его выставил (мега-проскальзывание, за которым даже брокер не в состоянии уследить)
Поломка сервера, потеря стопзаявок выставленных до часа Х. А ты сидишь уроки урокаешь:)
чиркнул не ту цифру в размере стоп-заявки — весело перевернулся на все депо — а увидел только когда цена с улюлюканьем усвистала в первоначальном направлении :)
У твоей системы, на сколько я понимаю, риск черного лебедя — внесистемный, но он от этого не перестает существовать, и уберечься от него ты не в состоянии. Вернее это не совсем так, но для простоты, не пробуй оптимизировать систему с учетом этого риска ;)
Именно поэтому арбитраж в целом выгодная стратегия — но и арбитражеры иногда дохнут пачками :)
Короче, нет в мире совершенства :)
Да и к слову, арбитражат обычно не на деньги инвесторов, а на собственный или заемный капитал компании. Ну если только владельца компании считать инвестором, но тогда рядовые трейдеры хоть и играют не на свои, зато и «инвестор» с ними в случай чего расправится быстро, жестко и рублем ;)
Или стоит сначала придти к общему мнению, что я действительно торгую возврат к среднему значению?
Пожалуй, попробую наложить на график конверты и сопоставить со своими сделками. Вы это уже сделали? ;-)
Ты встаешь в проторговке, там где нет преимущества у движения ни в одну из сторон. У тебя есть «глобальное» преимущество тренда, но оно распределенное и неявное. Поэтому качели. Это ни плохо и не хорошо, но это так :)
Я пытаюсь стать мелким спекулянтом. Вот я взял сегодня маленькую прибыль, ограниченную моими расчетами, а сбер после моего выхода из сделки прошел вниз еще столько же. Я рад за всех, кому удается брать такие движения целиком. И ничуть не огорчаюсь за мой небольшой тейк. Просто мой алгоритм рассчитан на «унылый рынок», а не на подвижный трендовый рынок. И всё. Причем здесь «хвосты кукла»? )))
1. «черный лебедь, в терминологии Талеба, это те риски, КОТОРЫЕ УЧЕСТЬ НЕВОЗМОЖНО, они выходят за пределы действующих методик управления рисками. Вынужден адресовать вас к первоисточникам.
2. Что вы называете „обходом стопов“ я не знаю. Если речь идет о проскальзывании, то это учитывается при выставлении заявок и путем лимитирования торговли в периоды ожидаемого всплеска волатильности.
3. Может, добавим конкретики вместо использования категорий типа „многое другое“?
Скажите ему это сами. На досуге )
Вон как вас швыряет от «обхождения стопа» на мой контрактик Gz до навыков и адаптации. И ведь не поспоришь: как спорить с человеком, который не придерживается в споре логической цепочки, а переходит всякий раз на «сменную обувь»?
Вы осознаете, что я, собственно, вам ничего не должен?
Вы осознаете, что использованная вами ссылка на сайт биржи и повторение не к месту цитаты из Талеба, адресованной менеджменту компаний, не дает вам основания для столь безапелляционного содержания ваших комментариев?
Вы осознаете, что столь высокомерный тон ваших комментариев свидетельствует лишь о том, что вы пытаетесь повысить собственную самооценку в споре со мной.
Я уже достаточно поработал для вас психотерапевтом.
Удачи вам.
А относительно именно моей системы вы так ничего и не скажете?
Почитал ваш блог. Не нашел там описания торговой системы.
буду ждать, когда она там появится, чтобы использовать в качестве эталона )
После этой картинки я прекратил разговор с Активным Инветором ))))
Восходящую в гору :)) — все зависит от масштаба, рано или поздно с горы приходится спускаться всем, кому с большой, а кому с маленькой, лишь бы под воду не уйти :))
Входить по тренду хорошо, а что делать когда тренда нет? а унылый боковик тянется уже третью неделю? — надо спустить пар на тех кому сегодня подфартило больше чем тебе, профита нет, но хотя бы есть моральное удовлетворение -«я слил, но я делал правильно, а тот, другой, заработал, но он делает все неправильно — и значит вот-вот сольет, а я буду уже в профите и потыкаю его палочкой, мол я ж тебе говорил» :))))
Теперь получаю постоянно упреки, почему я не сливаюсь в боковике в ожидании ударного дня, когда можно будет, наконец, дать прибыли течь )
я вот сегодня хотел его ухватить в лонг и ухватил, от того уровня где ты вошел в шорт (первый вход), и вынесло меня в безубытке. Сидел я сидел, смотрел не войти ли в шорт как раз до того уровня где ты вышел, но сидел-смотрел-смотрел, и что-то так заочковал, что встать так и не решился (с утра то я в лонг метил, а от переворотов в последнее время решил отказаться, ибо депозит они подъедают изрядно). Потом от 450 ну жопой чую, будет еще пунктов 100 вниз, а стоп мне выставить негде — потому что войти малой позой — «непопацански», а коротким стопом тут не пахнет. Так и сидел плевался… Ну и… куда ушел ударный день? а хз… да и не ударный он вовсе — в боковике гуляем — тут хрен че угадаешь.
А про статистику, тут не все так однозначно, Таки да, 80% приращений — унылое Г, но вот их комбинации… вот смотри к примеру, УГ месячного бара гораздо менее унылое, чем УГ часового. Предположим, что по прошествие 19 рабочих дней Месячный бар не достиг своего среднестатистическогоунылоговняного размера а отрос только на 50% (или наоборот на 150%), может он таким и останется, но может за последний день-два, бросит валять дурака и станет среднестатистическим УГ. И если это произойдет, то у меня на 5минутках будет офигительнийший тренд, в котором я заработаю стопятьсот процентов профита, (если, конечно, я перед этим весь месяц не сливал в унылом боковике).
Это я к тому веду, что трендовая торговля от нетрендовой отличается только масштабом УГ, в котором они плавают :) Тренд, если его рассмотреть именно как относительно быстрое, но лаконичное, изменение котировок бывает гораздо реже хаотического распределения приращений, поэтому с точки зрения профита — тут равнозначно как торговать. Но с точки зрения психологии — тренд КАЖЕТСЯ более надежным, так как на истории выглядит «закономерным» изменением. Ну поэтому видимо тебя и тычут носом, что мол не так летишь и не так свистишь :))))
Я не выбрал максимально трендовый алгоритм именно по психологическим причинам: боюсь, что моя психика не выдержит получать убыток за убытком в ожидании «большого и светлого» тренда. Боюсь, что когда мой изрядно похудевший депозит дождется этого тренда, то моя измученная психика прихватит небольшую прибыли и выскочит из этой потенциально суперпибыльной сделки.
Я сознательно решил, что хаотичное чередование (угадал / не угадал) небольших прибылей и небольших убытков с периодическими более крупными прибылями и отсутствием более крупных убытков — для меня психологически будет более комфортно. Это все — наработки «бумажного» периода моей торговли. В этот период я уже сливал, психовал, тильтовал и т.д. )))
А сейчас психую только от хамства в комментариях )
А конкретно про сбер… я как-то думал, что надо бы попробовать торговать просто откат фиксированной величины, например, 60%. Откатили от предыдущего локального экстремума на 60% — вход. Пошли дальше, не дойдя до отметки 60% — значит, не судьба )))
найти жемчужину в стоге сена;) можно примерно в 0,8% -статистика...
про фиксированный откат, тоже не панацея, я как-то пробовал тестил алгоритм с привязкой к среднестатистическому размеру импульса — робот сказал — все будет хорошо, до тех пор пока резкие качели на какой-нибудь статистике тебя не доконают. А значит нужен полуручной выбор — когда 60% это хороший вход, а когда — нет.
В твоем подходе к торговле больше рационального, чем может показаться, просто у россиян (исторически наверное) сложилось мнение, что если что-то не приносит мгновенный и значительный доход — то это не стоит внимания (сам грешен, каюсь). Самое смешное, что те же самые россияне люто завидуют немцам, у которых алгоритм жизни построен на том, что богатая жизнь достанется детям, а то и внукам, ну в лучшем случае к пенсии, и то если очень повезет :)
Вариант фиксированного отката просто вспомнился. Просто торговать откат — это всегда интуитив: уже достаточно откатили или нет? Вход. Откат продолжается. Увеличение позиции. Откат продолжается. Может, это уже не откат, а смена направления? )))
Первая строчка просто содержит ссылку на начало описания торговой системы.
А вторая строчка содержит ссылку на анализ торговли в феврале.
А предыдущие 18 выпусков «Управление рисками от Школоты» содержит дальнейшее описание системы и скрины всех сделок.
Но про систему я не писал )
необходимо подбрать правильные фильтры к рынку.
да, это тяжелая работа — шпынять школьника, но во имя правды и справедливости — приходится!
впрочем мне показалось, что школьник тебя урыл
))