17 февраля 2015, 23:38
Опционы How-To
Привет, интересны книжки по опционам, Саймона Вайна читал, очень сложно и непонятно. Интересует толковое «истолкование» греков. Как с ними работать, нужно максимально простое изложение вида: Дельта это такая-то фигня, растет когда актив растет, падает когда актив падает, стоит когда актив стоит (образно) и так по всем.
Буду признателен за любую подобную литературу.
ЗЫ: был сегодня на семинаре на MOEX по опционам, они там в основном толкали новое ПО от ITInvest, автоматических хэджеров. Всякие прикольные мысли начали появляться в голове, но при полном непонимании «греков» я не могу их как-то реализовать в план действий.
Если сумбурно сори, после бутылки вина.
ЗЗЫ: а еще буду признателен за ссылки на ближайшие семинары по опционной теме.
Спасибою
------
Хорошо, много недуомевающих комментариев появилос:
0. То на чем ты зарабатываешь сейчас не дает тебе никаких гарантий в будущем. Трейдер переставший учиться — это робот который показывал положительный кэшфлоу на демосчете в прошлом.
1. Текущая волатильность почти в 2 раза выше чем была год назад. Что нам это дает? А то что цена в день ходит в большем диапазоне. А что нам это дает? А то что в последний день экспирации шанс сорвать куш в 2 раза выше при том же риске.
2. Риски валютного курса можно использовать себе в пользу например при торговле спотом который расчитывается в $ (Gold например). Ну пример прост, вы купили фью GDH5 по курсу бакса 63. Он проехал вверх на 10пунктов, вы продали его и получили дополнительно 10$ прибыли. Так вот, ваша прибыль будет еще выше, если курс $ вырос за это время. А теперь положите курс голды которая ща на минимуме за последний месяц на RTS например. И можете выявить некоторую закономерность, из которой помимо 10$ можно получить еще прибыль разницы курсов.
Такие дела.
Буду признателен за любую подобную литературу.
ЗЫ: был сегодня на семинаре на MOEX по опционам, они там в основном толкали новое ПО от ITInvest, автоматических хэджеров. Всякие прикольные мысли начали появляться в голове, но при полном непонимании «греков» я не могу их как-то реализовать в план действий.
Если сумбурно сори, после бутылки вина.
ЗЗЫ: а еще буду признателен за ссылки на ближайшие семинары по опционной теме.
Спасибою
------
Хорошо, много недуомевающих комментариев появилос:
0. То на чем ты зарабатываешь сейчас не дает тебе никаких гарантий в будущем. Трейдер переставший учиться — это робот который показывал положительный кэшфлоу на демосчете в прошлом.
1. Текущая волатильность почти в 2 раза выше чем была год назад. Что нам это дает? А то что цена в день ходит в большем диапазоне. А что нам это дает? А то что в последний день экспирации шанс сорвать куш в 2 раза выше при том же риске.
2. Риски валютного курса можно использовать себе в пользу например при торговле спотом который расчитывается в $ (Gold например). Ну пример прост, вы купили фью GDH5 по курсу бакса 63. Он проехал вверх на 10пунктов, вы продали его и получили дополнительно 10$ прибыли. Так вот, ваша прибыль будет еще выше, если курс $ вырос за это время. А теперь положите курс голды которая ща на минимуме за последний месяц на RTS например. И можете выявить некоторую закономерность, из которой помимо 10$ можно получить еще прибыль разницы курсов.
Такие дела.
23:26
Genda, да ничего просто с утра прибудет в рядах быков
Hefe, отвлекись, посмотри в ленте ролик в 23:03. Про торговлю против инсайдера
23:20
Опять последним растёт.
23:03
Торговля против инсайдера
23:02
busjarr Зачем не могу понять переходить от 100 % надёжного государственного Газпромбанка в какой-то частный Атон, который в любой момент может грохнуться со всем баблом клиентов
Павел, а на ком ИТ-гиганты зарабатывают? На том кто подобные посты пишет и их читает, вся суть ИТ-гигантизма. А так это банк (крупнейший) у него способов заработка, как у дурака махорки.
Вася Баффет, у меня было 1 раз, но компанию не помню, в прошлом году!
дороже 700 Р. покупать не буду. исключено.
izaslav, да 8 млрд руб )
А капа 65 млрд руб пока еще…
Ждем 110 -125 млрд руб
Auximen, палладий подешевел.
Завтра если не найдете смогу скинуть… очень толково и на русском.
Не ведитесь на моду — опционы сложный инструмент. Старайтесь использовать простоту.
upd: и конечно же, как я мог забыть — кроме того, что очень интересно, очень полезно почитать блог Гнома :)
Если читаете по-английски, можно скачать -
Lawrence G. McMillan on Options
Sheldon Natenberg Option Volatility & Pricing
Из свежих материалов на Смартлабе могу рекомендовать смотреть видео с Ильей Коровиным (например, вот это smart-lab.ru/blog/237475.php).
Option lab это не новое и не толкали, т.к. программа бесплатна, но торговать через неё можно только через it invest, можно сказать что на семинаре рекламировали брокера.
читать-не перечитать ))
Банарные опционы ну ок, ммм 2015 да без проблемм, математическое образование это не учебники а умение считать в уме вероятности и логически сопоставлять разницу
Все подробности тут: option.go2jump.org/SHT0JU
Большую роль сыграло собственное любопытство. Пока игрался с разными конструкциями — сам понял и прочувствовал какие греки как и на что реагируют, как ведут себя в динамике.
А когда решил почитать различную литературу, то с удивлением обнаружил, что до подавляющего большинства вещей дошел сам своим опытом.
Поэтому и вам советую не застревать в книгах, а строить, наблюдать, и всячески извращаться с реальными конструкциями, наблюдая за их граф.профилем и греками.
зайдите на форум option-lab (компания Сергея Елисеева, вчерашнего докладчика), в свое время там были ПРАКТИЧЕСКИЕ вещи с рынка с разборами по управлению, по формированию позиции и по выходу из нее. Все в привязке к Российскому рынку. Недавно перечитывал — до сих пор не потеряло своей актуальности.
Подробнее: optionov.blogspot.com