Черная суббота Школоты #2
В то время, когда взрослое население Смарт-лаба еще не отошло от вчерашнего отдыхает после игры в «Косынку» в течение трудовой недели, несовершеннолетних трейдеров угнетают преподы-эксплуататоры тянут к знаниям наши дорогие учителя. Ну, а те, кто к этим знаниям тянется сам, подводят итоги недели.
Начало описания торговой системы находится здесь.
Предыдущую «черную субботу» можно посмотреть тут.
За неделю я сделал 6 сделок. Все сделки закрылись в плюс и принесли мне в сумме 1146,50 руб. По меркам Смарт-лаба – это даже не нищетрейдинг, это – смешнее демосчета. Но дело не в вариационной марже, а в достижении целей.
Про цели. Я за многое уважаю создателя Смарт-лаба. И, например, с интересом читаю его «жежешечку».
Но цели, которые я преследую в трейдинге, я называл изначально:
Цель # 1 «Не слиться». Выполняется. Я торгую ежедневно и публично. И еще не порадовал «уважаемое трейдерское сообщество» (ТЫЦ)» и не слился.
Цель # 2 «Быть в плюсе». Выполняется. Обе недели закрылись в плюс, и мой торговый счет увеличился на 2326,53 руб.
Цель # 3 «Заработать» я пока не ставлю. Пока я к ней только готовлюсь. В частности, собираю статистику. Пока рано говорить о математическом ожидании торговой системы, но первую статистику реализации возможных сценариев по каждому сетапу я уже подвел:
Пока мои три сетапа реализовались в 5 сценариев (теоретически их значительно больше). Матожидание моей торговой системы зависит не столько от соотношения среднего тейка к среднему стопу (т.к. это соотношение я планирую не сильно отличающимся от 1:1), сколько от соотношения количества сделок по прибыльным сценариям к количеству сделок по убыточным сценариям.
За эти две недели на статистике 14 сделок доля прибыльных составила 86%.
Смущает, что почти все сделки прошли по сценарию: «Зашел, хапнул 1*ATR, вышел». За эту неделю не было ни одной попытки зайти по тренду (Сетап #3), и ни разу не произошло увеличение позиции на ТФ 5 мин и входа в сделку на ТФ 60 мин (Сетап #2).
Просто текущая ситуация на рынке не соответствовала системе? Или я что-то делал неправильно?
Я включу этот фактор риска в свою систему ))
Впрочем, могу ошибаться.
Судя по некоторым признакам не я один такой, — что и вылилось в боковик.
Так как все инструменты так или иначе коррелируют, то, подозреваю, что на остальных трех фьючах на которых ты играешь — тоже был большой боковик (графики не смотрел, лениво) — в этом случае ничего удивительного в том что ты брал только относительно небольшие движения в 1АТР нет. Все нормально с твоей системой :) Ты попал в зарождающийся тренд, дальше будет лучше :)
На следующей неделе будут трендовые входы :)
В си до залива в 16 часов в пятницу была картина патовая: есть точки входа в шорт, но граница диапазона запрещает входить в шорт до прояснения ситуации. Вот перерисуем диапазон на часовиках — я смогу торговать и этот инструмент. А ри пока слишком тяжел для моего депозита: не укладывается в лимиты. Его я просто наблюдаю.
или ты просто имел ввиду портфельный анализ как таковой в применении к фьючам?
или ты имел ввиду статистические оценки рисков (методики которые применяются исключительно для биржевых инструментов, хотя в теории игр есть и другие)?
Просто в Штатах PM очень и очень развит, а у нас любят выдрать из контекста некую «фишечку» — и носиться с ней как с писаной торбой. База (математическая) анализа портфеля примерно одна и в проектном менеджменте и для акций и для фьючей...
Просто то описание что я нашел на сайте биржи — интуитивно, выдрано из хелпа какой-то конкретной проги, и от него за версту несет PMIbook в переработке для бирж… (осилил ее всю в свое время:) )
Кароче, мне уже интересно, давай пали грааль :)))
Не знаю, что в Штатах, но в доступном мне информационном пространстве на тему РМ в применении к трейдингу есть лишь некие фрагменты, адекватность которых еще предстоит оценить.
То, что я сог уяснить, вылилось у меня в последовательность действий:
— описал возможные сценарии в зависимости от цены и волатильности инструмента;
— определил частоту каждого сценария на исторических данных по инструменту;
— оставил сценарии, соответствующие выбранному уровню волатильности;
— комбинировал варианты размера позиции на статистике по частоте оставшихся сценариев;
— исключил все сценарии с экстремальными характеристиками;
— на основе комбинаций, показавших наилучшее соотношение прибылей и убытков, определил параметры свой будущей системы;
— протестировал эти параметры в «бумажной торговле»,
— оставил только те сценарии, которые соответствуют моему сегодняшнему образу жизни, убрав все сценарии с повышенным риском при прерывании мониторинга рынка;
— из оставшейся малости попытался сформулировать простую и понятную систему.
У меня ведь задача — не размер ГО и планки рассчитать, а создать систему, в которой я не сольюсь. А если сложатся благоприятно обстоятельства, то еще и заработаю )
Кроме белетристики для себя я извлек принцип: 16 сценариев от умеренных до экстремальных. Размер ГО определяется по наихудшему.
Я ставлю себе запрет на все экстремальные сценарии, поэтому у меня есть ограничения: тут не торговать, здесь не входить и т.д. )
До этого я торговал на бумаге.
Статью когда-то нагуглил, пытаясь понять, какие есть системы контроля рисков. Я не уверен, что пять лет назад для меня что-то значило словосочетание «управление рисками» )))
В комментах мне накидали много, что я вписал себе в очередь на чтение )
Я уже совсем вырубаюсь (( Пожалуйста, продолжите ваш спор с eagledwarf. Интуитивно чувствую, что он может оказаться небесполезен для меня и тех, кто еще прочитает этот блог.
Для частников брокер предоставляет (по желанию и за отдельную плату) возможность рассчитывать ГО для конкретных инструментов. БКС помню активно рекламировал эту возможность года два назад.
UPD СУР это и есть SPAN :))
Про боркеров не знаю, но не уверен. Ибо:
1) брокеры обязаны получать информацию о торгах согласно федеральному закону о бирже, в том числе информацию о рисках — а SPAN как раз для этого и нужна.
2) брокеры сами готовы предоставлять часть этой информации своим клиентам — пример с прогой расчета ГО.
Если вы работаете с АСУ — откуда вера в Кукла? :)
Последние два предложения — не воткнул — о чем речь, хотите сказать что Вы это проворачивали на практике? и причем тут клиринг?
на языке биржи это участник торгов (оператор рынка) — ну так заходим на страничку биржи и прямо с порога:
участники торгов
участники клиринга
одни и те же лица :)))))))))))))
ну как бы поиск рулит:) своего брокера я нашел в обоих списках :)
у вас какая-то идея фикс, но я даже не могу понять какая :)
а грааль у меня свой есть, он правда китайский, говорят, но работает и ладненько ;)
Если кратенько, то примерно то же (без подробностей) в вики «анализ портфельных рисков». Проектный менеджмент как дисциплина — универсален, поэтому то его разделы можно применять и к трейдингу. Что ты, собственно, уже и сделал.
А вообще, когда будешь оптимизировать иди от истоков, они в теории игр и портфельной теории Марковица. Оптимизацию имеет смысл вести в сторону торговли по тренду, при твоем нынешнем соотношении стоп/тейк — это единственное твое преимущество.
Ну и по секрету — тренд (преобладающее направление движения) остается неизменным даже в боковике, до тех пор, пока не сменится на противоположное, или, что случается гораздо чаще, исчезает причина, препятствующая продолжению тренда.
Что касается мощного тренда, то он мало влиял на торговлю по графику 5 мин. Мои ценовые движения на грани шума, а не на уровне глобальных трендов ))
Впрочем, я упоминал, что за две недели заработал «кризисный» банковский процент 18,25% за полгода ))
Про 1230 руб в день я не писал — столько я ни разу не заработал. За две недели на 14 сделках я заработал 2326,53 руб.
Но сейчас мне пофиг: круто это или нет. У меня сейчас другие задачи.
Ну в целом, ваша позиция понятна. Пишите еще, почитаем.
Условные 95% трейдеров ставят перед собой задачу превзойти бенчмарк, после этого — зафиксировать часть прибыли или захеджировать прибыльный портфель. И это не мешает им сливаться.
Нет сейчас возможности погуглить, поэтому напишу так: некая часть профессиональных управляющих ставят перед собой аналогичные задачи, но превзойти индекс не могут.
Что вы требуете от человека, который торгует лишь третью неделю и вынужден это делать, держа в памяти графики и имея возможность лишь ставить/снимать заявки в смартфоне?
Впрочем, технические сложности — это лично мои трудности. Фиг с ними. Но все остальное? Вы решили подбить меня на что? На то, чтобы я делал больше сделок; плюнул на свою систему и начал фантазировать на ходу; впал в депрессию от ничтожности моих результатов; просто валил нафиг с рынка?
Тогда я буду исходить из предположения, что в процессе реализации данной мне отсрочки я успею что-то заработать и зафиксировать этот результат.
Компаниям нужны не точные планы, а развитие навыков адаптации.
Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости