09 февраля 2015, 21:30

Считаем волу

Считаем HV за неделю — 60+, за 2 недели — 60+, за три — снова 60+. А опционы продают за 50 с копейками почему то. Что то из разряда «мыши плакали, кололись...»? Кстати, по si HV тоже под 50.

опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

425

6 176

с 30 ноября 2011

26 Комментариев

Bordeaux
09 февраля 2015, 21:34
ну вот зачем палить-то)))это ж золотое дно было целый месяц
0
Стас Бржозовский
09 февраля 2015, 21:36
Да никуда дно не денется)
+4
- risk monitor
  09 февраля 2015, 21:57
  Стас Бржозовский, значит чайники накупили опционов и им не дают зафиксить профит
  0
  - Стас Бржозовский
    09 февраля 2015, 22:10
    risk monitor, а кто не дает?
    
    0
    - risk monitor
      09 февраля 2015, 22:42
      Стас Бржозовский, тот же кто каждые 30 мсек рассылает риск-файлы, кто их обрабатывает, то же кто фронтранит ваши ордера и делает многие другие гадости.
      0
      - Стас Бржозовский
        09 февраля 2015, 22:52
        risk monitor, мерзавец какой-то) не думаю, что так, просто много желающих тету кушать. А на ее цену смотреть желающих мало
        +1
        risk monitor
        09 февраля 2015, 22:59
        Стас Бржозовский, любители теты продали бы давно, тогда теорцену бы все время подбрасывали. Видимо, продавцов то мало было. Но 10 лет назад персонал в Элтре хорошо знал все про этого мифического мерзавца
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2015, 23:02
        risk monitor, забылось со временем наверное
        0
        risk monitor
        09 февраля 2015, 23:05
        Стас Бржозовский, такое не забывается
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2015, 23:08
        risk monitor, тогда может подробности в студию?
        0
        risk monitor
        09 февраля 2015, 23:11
        Стас Бржозовский, биржевая СУР
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2015, 23:14
        risk monitor, ничего не понял( при чем тут это? Не понял как она может фронтранить и как не даст нажиться бедным чайникам
        
        0
        risk monitor
        09 февраля 2015, 23:15
        Стас Бржозовский, вот страница, на которой показано все
        
        moex.com/a2094
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2015, 23:26
        risk monitor, Все равно не понял как тот span расстроит чайника. Буду «читать пейджер и много думать». Но волу сейчас надо брать. Может не так и страшен тот span, как его малюют
        0
        risk monitor
        09 февраля 2015, 23:36
        Стас Бржозовский, именно для расстройства чайников он и создан. Это они создают риски брокеру и бирже и заставить их ликвидировать эти риски можно только дубиной. Это и есть СУР
        0
        Стас Бржозовский
        09 февраля 2015, 23:43
        risk monitor, ну ок, пускай
        0
- Bordeaux
  09 февраля 2015, 22:28
  Стас Бржозовский, еще бы пару месяцев такой волы и можно летом в отпуск без мыслей о рынке
  +1
  - Стас Бржозовский
    09 февраля 2015, 22:30
    Bordeaux, думаю что будет
    0
- AlexBack
  10 февраля 2015, 11:57
  Стас Бржозовский, я не совсем в теме опционов. Не поясните о каких именно вы говорите опционах? На каком страйке, инструменте?
  
  Спасибо заранее.
  0
  - Стас Бржозовский
    10 февраля 2015, 12:46
    AlexBack, речь про ri и si шла, мартовскую серию. Писал я собственно не про какой то страйк конкретный, а про соотношение iv по центру и hv
    0
    - AlexBack
      10 февраля 2015, 12:59
      Стас Бржозовский, Спасибо! А где/как Вы HV за период смотрите/считаете?
      0
Стас Бржозовский
10 февраля 2015, 14:05
У себя считаю, как — и долго писать и не хочется) По разному можно — самое простое качнуть с финама минутки и посчитать по закрытиям. В первом приближении что то адекватное получится
+1
- AlexBack
  10 февраля 2015, 14:08
  Стас Бржозовский, ок, спасибо.
  0
- ignat
  10 февраля 2015, 14:18
  Стас Бржозовский, разве какие-то инструменты основаны на HV? Каким образом можно применить на рынке то, что IV ушла ниже HV? Ведь в любой момент IV может опять взлететь.
  0
  - Стас Бржозовский
    10 февраля 2015, 15:14
    ignat, может iv взлететь, и как раз этим вроде начинает заниматься. На hv ничего, конечно, не «основано». Основано на предположении о том, какая волатильность будет реализована в будущем. Вот я и предполагаю, что если hv долго болтается 60+, то, скорее всего, поболтается там еще какое то время. Тем более, что и болтанка доллара, нефти, геополитика — все против спокойствия на рынках.
    +1
Михаил Кортунов
10 февраля 2015, 16:45
Ну по моим рассчетам HV 50-60. Но кактус да, колкий и горький, а еще и ГО не даёт развернуться.
0