Школота про управление рисками #1

Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то в снег башка попадет совсем мертвый будешь ©

 В первом же комментарии к моему первому посту на Смарт-лабе меня обозвали школотой. Я не обиделся: я действительно школьник. Но только по этой причине я НЕ ОБЯЗАН торговать хуже всех серьезных дядек, которые годами тайком от своих жён сливают на бирже денежные заначки. Я не обиделся, но запомнил. Может, и я не смогу стабильно зарабатывать на бирже. Но возраст не является необходимым и достаточным условием успеха или потерь в трейдинге.

С вашей помощью в предыдущем опросе были сделаны выводы:

1. Торговая система должна строиться на основе управления рисками;
2. У упрямых трейдеров основной риск проявляется в удержании сделки против тренда
3. У психологически неустойчивых трейдеров основной риск проявляется в хаотичных сделках в период тильта.

Спасибо Анатолию Батухину, который подвел итог дискуссии.

С помощью пособия по управлению биржевыми рисками, которое мне порекомендовали в моем опросе, я стал строить систему, основанную на рискменеджменте. Вот ее первая часть:

Вместо того, чтобы ломать свою психику, пытаясь выйти из убыточной позиции, а потом ломать свою психику, чтобы не пытаться отыгрываться, впадая в тильт, я решил предотвратить попадание в подобные ситуации. Для этого я в первую очередь выделил на графике зоны повышенного риска, в которые я вообще не буду ходить. Ну, чтобы «снег башка не попал» ))) К таким зонам повышенного риска я отнес:

1. Вход в сделку в направлении уже произошедшего изменения цены, превышающего 80% от ATR (24 часа);
2. Вход в сделку в направлении к границе торгового диапазона на графике 24 часа после прохождения 80% диапазона.

 В соответствии с рекомендациям по созданию торговой системы, которые я нашел на том же сайте, я попробовал это четко сформулировать. 

Здесь же указал, как все это я буду отмечать на графике. Это – чтобы не в каких-то отдельных файлах все рассчитывать, а видеть прямо на рабочем графике. Вот сегодняшние сделки:

Это фьючерс на акции Газпрома. Цена пытается выйти из нисходящего тренда и за пределы диапазона. На часовике, вроде, пока нисходящая динамика, а у меня сделки в шорт уже под запретом: шортить надо было раньше. Но нарисовался вход в лонг от нижней границы проторговки; увеличение позиции от уровня –ATR (60 мин). Сокращал позицию на нижней границе проторговки. Полностью закрывал позицию на верхней границе проторговки. Все входы в сделку – лимитными ордерами. Все выходы – стоп-заявками со связанными лимитными заявками по цели.

Другой инструмент: фьючерс на акции Сбербанка об. Цена в боковике, но не вышла за пределы 80%-ного лимита. Поэтому сделки разрешены в любом направлении. Со вчерашнего дня цена демонстрировала вялую положительную динамику, но энергичный выход вверх определил направление сделок: лонг. После формирования проторговки появилась точка входа. Впрочем, цена ушла ниже до уровня увеличения позиции. Через полчаса позиция сократилась. Окончательно сделку закрыл руками на вечерке – уже не по цели, а по времени.

Естественно, что мне пришлось определить лимиты на каждый инструмент, чтобы не зафигачить весь депозит в одну сделку. И лимиты на количество контрактов на вход в позицию и ее увеличение (если представится такая возможность). И лимиты потерь. Но обо всем этом позже.

С такой торговлей на таком депозите я не стану миллионером, но некоторую школу трейдинга пройду:

Пишу в расчете на конструктивную критику. Тем, кто дочитал – спасибо и велкам в комментарии: