Палим граали, разоблачаем кукла, разрабатываем стратегии, вообщем всё как обычно

Большинство граалей конечно банальщина, но они в трейдинге и есть главное.

Важно каждое звено, иначе пазл не сложится. Нафига я столько всего написал? Нафига палю контору? Какая моя выгода? Возможно трейдинг всего за полтора года сделал меня психом? Возможно. Возможно я пересмотрел все передачи с Охотой на Герчика, и ждал от каждой граалей. Там ведь в каждой есть вопрос про граали. Только половина гостей хитро ухмыляется, и отшучивается. А когда некоторые гости робко пытаются сформулировать грааль их перебивают чтобы рассказать анекдот, про 20 лет на рынке, и чтобы рассказать как важно ставить стопы.
К сожалению Булл запретил мне говорить какие периоды скользящей средней и моментума он использует, а без этого мои граали так себе конечно. Но зато в паре мест можно поржать, а на мой взгляд это поважнее заработка, ладно, шучу. 

1. Любить рынок, любить свою работу, родину и семью, друзей не предавать. 

Последнее добавил под влиянием ролика — http://www.youtube.com/watch?v=BpIZzo6ysEs
Думаю без этого никак )
Часто я слышу что рынок кого-то поимел, часто я слышу что чел не зарабатывает потому-что рынок какой-то не такой, рынок неправильный, ага, блин, первая причина сливаторов это неправильный рынок, причём на пару лет неправильный. Рынок не злой и жестокий, он всех любит, и отвечает взаимностью, и помимо денег кстати может много чего ещё дать. Но тебе кроме бабла ведь ничего не нужно, да? 

2. Работай фултайм на рынке. В… бывай или У… бывай.
Наверно большинство пришло на рынок с мечтами работать по часу в день, а может и меньше, делать по сделочке в день и зарабатывать кучу бабла. Музыкантам чтобы просто быть в форме нужно репетировать каждый день, иначе пальцы деревенеют. Чтобы стать пилотом лайнера нужно потратить пару лет зарабатывая лишь часы налёта, но не бабки, плюс ты потратишь десятки тысяч долларов на начальное обучение. Думаю что стать трейдером не проще. Если относиться к трейдингу как к казино или к лотерее тогда часа в день достаточно. Профессионалы зарабатывают на халявщиках и мечтателях. 

Мотивация В… бывать, она или есть или её нет, это как титановые яйца и жопа. Стул трейдера все видели? Чтение статей и ролики про мотивацию не помогут их отрастить. А без них в трейдинге делать нечего. 

3. Не торгуй руками.

Многие подумают — как же так, а вот такой-то чел торгует руками по одной сделочке в день и зашибает… Роботы не дают +100500 к прибыли, если ты не можешь заработать без роботов то и с роботами тоже не сможешь. Роботы потому и зарабатывают пока кто-то ещё торгует руками, так как большинство движух на рынке как раз построены на психологических ловушках, на жадности, на страхе итд. Можно долго зарабатывать руками, особенно если делать мало сделок, но в итоге слив более вероятен. А с роботами ты быстро поймёшь что твоя стратегия говно и начнёшь придумывать новую, и у тебя не будет оправданий типа моя стратегия гениальна, я гениален, но я не могу прирезать лося, потому что я такой чувствительный и ранимый чел и вообще люблю животных, поэтому и сливаю. Ты сможешь руками торговать одновременно хотя-бы десяток стратегий, на разных парах, принимать всегда решения за доли секунд, резать огромных лосей за доли секунд? 

4. Роботы не показывают историческую доходность, даже близко.

Конечно надо бы отдельную статью про роботов, но что-то я от них уже подустал, итак слишком часто с ними тусуюсь. Если интересно про роботов наверно лучше Футураму посмотреть.
Последнее над чем я ржал в этом году это объявление одного трейдера который хотел купить робота, а он кстати несколько лет на рынке и сам делает роботов. Он хотел робота чтобы он показал историческую доходность 50% годовых минимум за 5 лет. Что тут смешного?Если тестировать на маленьких промежутках времени или на больших таймфреймах, то можно легко наделать кучу роботов которые будут показывать сотни процентов годовых на истории. Что будет на реале — неизвестно. Рынок меняется постоянно. Даже один год назад были совсем не те неэффективности что сейчас — люди уже понаделали кучу роботов которые закрыли те неэффективности! Данные о том что было даже год назад бесполезны. А если в тесте всего пара сотен сделок или меньше — значит это скорее всего просто подгонка параметров, и мало статистики. А как быть тогда? В трейдинге нет халявы и магии.Но выход есть. 

5. Диверсификация роботов и стремление к нейтральной позиции.

Роботов должно быть много. Очень много. Если тебе на день рожденья подарили одного хорошего робота и десять тысяч баксов, то надо понимать что через 6 лет с одним роботом у тебя будет даже теоретически только двадцать девять штук баксов, не густо, да? А в реале и этого не будет, а так, только пару раз робота пивком угостить хватит. В трейдинге нет халявы. Роботы не должны работать по одной стратегии с разными параметрами, или по одной стратегии на разных парах. Хотя такое дублирование имеет смысл если депозит больше ляма баксов чтобы разнести входы и уменьшить проскальзывания. Но в таком случае средние колебания твоего счёта будут плюс минус пару десятков тысяч баксов для примера в час, а это плохо сказывается на психике, не говоря уже про крупные колебания и чёрных лебедей.Трейдинг начнёт приносить доход и радость когда у тебя будут роботы трендовые, контртрендовые, для флета, для ловли интервенций, и фиг знает для чего ещё, и когда они будут дополнять друг друга и уравновешивать. Если все твои роботы стоят часто одновременно в лонг значит диверсификации у тебя мало и общий доход от всех роботов будет равен среднему доходу одного робота, грубо это около 20% годовых. Магия начинается когда все роботы встают в разнонаправленные позиции и итоговая позиция близка у нулю. В таком случае ты можешь увеличивать плечо, эквити будет стремиться к ровной линии, качество сна улучшится, потенция улучшится, начнёшь читать проповеди на смартлабике да или просто на улице. Забыл сказать что доход в таком случае будет уже ближе к сумме доходов всех роботов. Т.е. если роботов 10 то будет уже почти 200% годовых. Как совокупная позиция может быть близка к нулю? Работа на разных таймфреймах и таймингах, на каждом таймфрейме своя жизнь, почти независимая от других, в лонге на одном таймфрейме в шорте на другом. Баланс и гармония. Ходят байки что некоторые продвинутые гуру специально держат слегка убыточных роботов чтобы ими захеджировать риски высокодоходных высокорисковых роботов, думаю что это байки, что-то есть в таком поведении неспортивное, мне кажется что настоящий гуру до такого не опустится. 

6. Каждая стратегия должна быть подкреплена своей теорией о работе рынка.
Берёшь десять скользящих средних с разными периодами или любых других любимых индикаторов, загоняешь в оптимизатор, и вуаля — тысяча годовых за полгода на истории. Примерно таких роботов обычно и продают. Почему он будет сливать? Потому что у него нет души? Вот ты читаешь очередной грааль — сложить стохастик с уебастиком, если сумма больше дохерастика то лонг, если меньше то шорт. А там написано почему это работает, на каких основано принципах, у кого ты отбираешь деньги в этой стратегии? Скорее всего там написано — ну типа чтобы улучшить гладкость эквити вы можете дополнительно использовать КакойНибудьХитровы… ныйНовыйСуперМодныйИндикатор имени 75 летия октября чтобы отфильтровать тренд (а модный индикатор на деле окажется пересечением трех скользящих средних).
С другой стороны если вам вешают лапшу на уши что вот тут входят умные деньги, а вот тут входят деньги с IQ 90, а вот тут выходят инвесторы которые вложились три с половиной года назад и наконец вышли в безубыток. Да, конечно 100% процентов никто никогда не скажет что на самом деле происходит и почему стратегия работает, но у тебя должно быть своё мнение на этот счёт, хоть какая-то теория, желательно своя. 

7. Почему на рынке вообще можно заработать?

Хорошие новости для тех кто не впал в уныние от первых пунктов и решил идти до конца. На рынке можно много зарабатывать. Кто-то скажет что цены непредсказуемы и хаотичны, что рынок эффективен, и что ещё нужно платить комиссию брокеру, поэтому...
Всё не совсем так. Рынок был бы эффективен если бы число участников стремилось к бесконечности, у всех был бы одинаковый депозит, все были бы одинаково умны и обладали бы одинаковой и полной информацией про актив. Как видно все эти условия даже близко не выполняются. Игроков на рынке мало, участников может быть и тысячи, но тех кто влияет на курс мало. 99% людей кормят лося, 1% познали дзен или им просто повезло и лось кормит их. 1% знают инсайд, 10% просто разбираются в теме и раньше других читают новости, 89% узнают новости из смартлабика. Есть инвесторы, есть спекулянты, есть любители технического анализа, наверно есть и любители садомазо которые используют трейдинг для каких-то своих целей. В общем рынок ещё долго будет разнообразен, и перекосы будут ещё долго. Неэффективностей полно, но в чём подвох? Подвох в том что неэффективности редко бросаются на глаза, если что-то видно на глаз то скорее всего это не будет работать долго. Неэффективности тонки, в большинстве случаев перевес в положительную сторону лишь на доли процента, и чтобы получить прибыль нужно сотни сделок. И ещё они недолговечны. Толстую неэффективность заметят и закроют быстро, тонкая может жить дольше. Рынок постоянно меняется. Если ты не меняешься вместе с ним, если не ищешь новые неэффективности то давай до свидания.

8. Как вообще образуются эти самые неэффективности? Про кукла.
Первое.
Кто-то хочет много купить, а кто-то много продать. В стакане много нет, значит покупать надо постепенно. Но если делать это тупо то будет явный тренд, подключится куча спекулянтов, и испортят тебе цену. Значит тренд надо периодически ломать, высаживать лишних, по возможности на колы высаживать. А теперь представим что на рынке всегда кто-то покупает а кто-то продаёт, в разных объёмах, соответственно тренды будут разной длинны и на разных таймфреймах свои, цикличность\волны будут накладываться одна на другую. 

Кстати, все говорят что умные деньги медленно набирают позиции, но что если предположить что это не так? Зачем им что-то набирать чтобы неизвестно когда и по какой цене продать если можно продать сразу подороже умникам которые увидели тренд? А затем переключиться на другой актив и так по кругу. Подозреваю что умные деньги делают ещё хитрее, именно поэтому они и умные. 

Второе.
Кукл есть и он охотится за стопами, играет против большинства.
В этом году несколько крупнейших банков были оштрафованы за сговор и игру против клиентов на рынке форекс. Блин, если это есть на форексе то что и говорить про акции и пеннистоки, когда у игроков доминируюшие пакеты. Плюс биржа может тупо сливать данные о позициях всех участников крупному игроку, и он уже будет играть против всех остальных. Но когда у тебя большая часть актива то ты итак знаешь примерную позицию всех остальных относительно своей и двигаешь цену в нужную тебе сторону.Думаешь что если ты не используешь стопы то кукл тебя не отымеет? Кукл ещё и побуждает тебя делать входы, на самом деле стоп и вход это примерно одно и тоже, и если тебя развели на вход в неправильный момент, то считай что ты словил стоплос. Механика одинакова, торгуя роботами это чётко понимаешь. 

Итак, одну из неэффективностей рынка в двух предложениях можно выразить так — сломы тренда или резкие выносы будут присутствовать везде, на всех таймфреймах. А чтобы слом и вынос произошёл одной из свечей необходимо пройти определённый минимум пути, плюс дельту, которую и будет добавлять кукл или крупный игрок.Ты захотел пристроиться к это свече? Скорее всего что кукл анализирует баланс сил или хотя-бы стакан, он смотрит в какой момент ему удобней ускорить свечу меньшими усилиями. Поэтому кукл делает ускорение когда это ему выгодно, и он будет всегда в плюсе. Масса будет всегда в минусе, трейдер Пчела и тот кто пристроился к куклу будет в плюсе. Далее, случайным ли образом формируются те места где куклу будет выгодней манипулировать?Не случайным, и тут в дело вмешивается психология, вуаля. Большинство будет ставить стопы от уровней, большинство будет ставить тейки три к одному, или что сейчас модно? Большинство будет действовать похоже, так как психика людей устроена похоже, у всех присутствует страх и жадность. Куклу по барабану что модно, ему выгодней если все остальные будут действовать предсказуемо и шаблонно.

Ещё дополню про кукла, куклу не обязательно двигать весь рынок, и иметь много средств, бороться с рынком. Толпа сама двигает рынок, и игроки борются друг с другом, а кукл лишь придаёт ускорение в нужных точках. И снимает прибыль рядом с этими точками. Кукл не получает всю прибыль от ваших потерь, 99% прибыли получает другой участник толпы, поэтому любой член толпы в принципе может временно зарабатывать и иметь свой звёздный час, или звёздный год, а если фотошопить эквити и вешать лапшу на уши то можно быть успешным трейдером и 20 лет на рынке, но постепенно прибыль всё-таки к куклу уйдёт. Богатые становятся богаче, бедные беднее, так что даже там где кукла нет он рано или поздно появится. А теперь подумайте сколько лет вообще существуют рынки и биржи, какие игроки и сколько лет присутствуют на рынке, подумайте что будет если на протяжении века обгонять среднего участника рынка хотя-бы на пару процентов годовых. Все привыкли что обо всём можно прочитать в интернете, привыкли смотреть скандалы интриги расследования и передачи по рентв. Вам могут часами рассказывать про нло и аннунаков, вам могут показывать интервью с какой-нибудь модной звездой трейдинга. Но неужели вы думаете что Кукл придёт на передачу к Малахову и скажет — здравствуйте, я Кукл, и моя семья вот уже сто лет разводим вас, отбираем у ваших детей деньги на завтраки, а вас загоняем в кредиты и заставляем вас...

Помимо кукла можно придумать и другие теории, рынок вообще вещь интересная, если долго смотреть на графики то спустя какое-то время начинаешь замечать как колеблется граница разделяющая наш мир и параллельные, но эта тема отдельной статьи, да и думаю мало кому это интересно. 

9. Как обнаруживать неэффективности и разрабатывать стратегии.

Шаг 1.

Читать смартлабик. Читать всё, перерыть весь инет, искать чужие стратегии и граали.

Посмотреть все выпуски охоты на Герчика, законспектировать оттуда все речи про граали.

99% информации конечно фигня, и засада в том что сразу ты не поймёшь что фигня а что нет.

Но ничего, только периодически отдыхай от трейдинга, и не принимай всё близко к сердцу. Если тебе будут втирать что без датамайнинга, без нейросетей и без монтекарло заработать нереально — не верь, просто многим деньги и заработок особенно не интересны, им больше нравятся интеллектуальные забавы.

Шаг2.

Выбрать несколько более-менее адекватных и простых для твоего понимания стратегий.

Для начала советую выбрать ровно 2 стратегии — трендовую и контр, на разных таймфреймах. Факторы по которым выбираешь себе стратегии.

1. Понятность и простота для тебя.

2. Чтобы легко было сделать робота.

3. Чтобы была гладкая эквити, на доходность вообще забей.

Всё равно какую доходность как указал автор стратегия не покажет, ориентируйся на просадки, количество сделок и фактор восстановления. Если с этими числами всё в порядке то за счёт разумного плеча и в тандеме с другими стратегиями прибыль будет выше в разы. 4. Чтобы в стратегии был смысл, смотри отдельный пункт.

5. Таймфрейм, думаю какие-нибудь минутки-часовики самое оптимальное. Выше или ниже не советую.

Шаг 3.

Запускаешь по ним роботов и графики вместе с индикаторами выводишь на монитор. Торгуешь одним контрактом. Стоит отметить что даже торгуя одним контрактом можно терять по несколько тысяч в день. Если жалко таких денег то в трейдинге точно делать нечего. Торговля на демо прививает плохие привычки и ведёт к деградации. Это важный пункт, я бы даже написал это отдельно.

Вот ты и начал торговать, если есть профит то радуйся, добавляй новых роботов, увеличивай диверсификацию. Возникнет соблазн увеличить плечо\контракты, стоит понимать что реальная просадка у стратегий обычно в несколько раз выше исторической.

Шаг 4.

И тут ты собственными глазами замечашь что стратегия начинает лить. Все сделки ты должен анализировать, чтобы попытаться улучшить входы и выходы. Со временем ты начнёшь замечать что лить стратегия начинает не хаотично, ты увидишь что вот тут тебя развели на невыгодный вход, вот тут развели на невыгодный выход, начнёшь замечать некие закономерности. Вот так кукл и работает. Чтобы это видеть надо чтобы именно работал робот и ты видел его сделки, его эквити, видел состояние индикаторов, при правильных сделках и при неправильных. Если ты просто откроешь график и попытаешься вычислить кукла, то ничего не получится, в отрыве от твоих стратегий ты ничего не будешь видеть на графике, и не будешь видеть где и кого разводят. Как мы помним классную стратегию от сливающей отличает порой очень мало. И на глаз по паре сделок ты ничего не увидишь, шума будет много. Но если годик другой поанализировать и пробовать врубиться то настанет момент как фильме матрица, когда чел смотрел на символы на экране а видел мир. И тогда ты поймёшь как улучшить сливающие стратегии, как сделать новую стратегию на основе одной разводки, как сделать другую на основе другой, и как сделать третью, как сгладить эквити чтобы безопасно добавить плечей. Но момент озарения может и не настать. Ты можешь ничего не увидеть, ты можешь начать думать что рынок эффективен, что рынок хаотичен. Ты можешь придти к выводу что кукл хитрее тебя… Бро, много всяких мрачняков можно словить, именно поэтому зарабатывающих мало. Но когда ты начнёшь стабильно зарабатывать с трейдинга то твой мир уже никогда не будет прежним, тебя будет штырить без всяких наркотиков всегда, у тебя отпадёт потребность в деньгах, вкусной еде, и сексе. Может быть даже тебе будет снится глааавный Кукл и вместе вы будете придумывать новые крутые разводки, чтобы на бесплодных попытках заработать на трейдинге смерды осознавали всю тщетность их бытия, пустотность заботы о материальном, и прививать им ростки более совершенного сознания чем… Может быть у тебя всё так и будет, а может купишь наконец себе крутую тачку, и оттюнингуешь её по самые помидоры, и на каждом сиденье будет по... Может быть. 

10. Про стопы. Стоп три к одному, торгуй от уровней. Всегда ставь стопы. Ставь короткие стопы. Всегда ставь тейки. Режь убытки, дай прибыли течь… мне продолжать? Стоп. Я хотел сказать что это полная фигня а я Дартаньян и торгую без стопов и тейков.Стопы не фигня, в принципе они имеют своё место и думаю мне не стоит объяснять их пользу, но если в двух словах то я стопы не использую (как добавил бы Пчела — и все сделки закрываю в плюс). Давайте разбираться.

Предположим у тебя сработал стоп, но на графике ситуация стала примерно такая-же как и была раньше когда ты входил. Сигнал тебе показывает что нужно входить опять. Будешь входить? Выход также важен как вход, и в большинстве прибыльных стратегий он вычисляется не проще чем вход. На три к одному далеко не уедешь. Пробовал прикрутить стопы и трейлы к своим роботам, пока всем текущим роботам стопы только мешают. Так что стопы в классическом понимании это пережиток ручного трейдинга, в нём без стопов никуда, в алготрейдинге классических стопов нет. Ну разве что чтобы застраховаться от обрыва связи и прочих форсмажоров. Стратегии с короткими стопами выгодны брокерам и куклам, именно на этом они и зарабатывают. Но с другой стороны если ты совсем новичёк то с коротким стопом вместо того чтобы слиться сразу и так и не понять что к чему ты будешь долго сливаться. Если стоп 0.1% процента то ты задолбаешься сливать счёт и делать сделки, и возможно за это время даже начнёшь что-то соображать на рынке. 

11. Про рисование на графиках.
Фибоначи, флажки, шестиконечные звёзды, бабочки, крабы, киски (вид сзади), масонские глаза, что только не рисуют на графиках.Скажу честно, тут я не разбираюсь, до двадцати лет в трейдинге мне не хватет около 19, так что если кто разбирается в теме помогите пожалуйста, скиньте дельную ссылку чтоли.
Меня смущает в этих рисунках несколько моментов, поэтому пока у меня нет ни одной стратегии основанной на них.
Первое — выбор таймфрейма — обычно рисуют когда на графике видно несколько последних дней. Ок, вот мы нарисовали чупакабру, чупакабра показывает хвост вниз на часовом графике, значит шорт. Переходим на дневной график, блин, а тут нарисовывается другая чупакабра и показывает хвост вверх, да ещё если приглядеться то и шишка встала, а это значит лонг со вторым плечём. Блиииин, что делать?Второе — если на одном таймфрейме явно виден слон и кит, то какой паттерн сильнее?
Третье — да даже не знаю уже с чем сравнить, мутно рисуют вообщем. Вот тут линию проведём по минимуму, тут по закрытию, тут у нас вообще не совпало, ничего страшного— любой школьник знает что уровни это не линии а зоны, а тут у нас рынок какой-то не такой в последний месяц и лучше повыше линию проводить чтобы сошлось. Пока я видел только такое творчество. Ок, возможно когда-то давно это и работало, например когда графики ещё рисовали вручную, но сомневаюсь что такое творчество работает теперь.

12. Про объёмы.
Про объёмы хорошо рассказал Лёха Майтрейд.
Добавлю. На рынке всегда будет какая-то новая модная фигня, новый супер пупер грааль, особенно здорово когда можно продавать специальные программы под это дело. Ну и посеминарить про объёмы модно, не будешь ведь семинарить с темой Режь убытки, дай прибыли течь, или тренд из ёр френд, а с объёмами можно придумать столько разной ереси что можно годами семинарить. 

Заключение.

Вселенная бесконечна, рынок бесконечен, количество граалей которые я могу рассказать бесконечно, чтобы прочувствовать сладкий вкус каждого грааля уйдут годы. Работающих способов заработка на рынке много, а вне рынка их ещё больше. Если у кого-то получается зарабатывать просто и без лишней философии то и такое бывает, и я рад за них. В таком случае не стоит что-то менять. Иногда рынок дарит подарки даже тем кто точно потратит денежку на преферанс и поэтесс, а иногда рынок отбирает последнее у добропорядочного семьянина. Кто-то может заработать миллиарды и покончить жить самоубийством (как многие величайшие трейдеры) а кто-то потеряет пару депозитов, но найдёт своё истинное призвание и счастье вне трейдинга. Желаю всем найти своё счастье и с честью прожить свою настоящую жизнь а не жить в иллюзиях про трейдинг и сладкую жизнь.