RVA

Доброго времени суток всем трейдерам, и тем кто пытается им стать.

Подумайте надо ли это вам)

Ну хватит лирики, теперь по делу. Давненько была такая программа как realize volatility annalist или просто RVA, программу можно бесплатно скачать с сайта: ttools.ru/?cat=10

С помощью этой программы можно было рассчитать по историческим данным, скачанным с сайта биржи (подробнее можно ознакомится в инструкции). Это может помочь при выборе интервалов рехеджирования, если вы купили волатильность.

Но потом, когда биржа закрыла доступ к своей библиотеке встал вопрос, как настроить программу для работы с данными скачанными с сайта Финама? Я немного порылся и нашёл один старый форум ttools.ru/forum/viewtopic.php?t=189 там есть небольшое описание, следуя которым кое -как, (на сколько я могу судить) программа работает. Но не в полной своей мере. До автора я не смог достучаться, и по этому решил поискать помощи на это сайте. Друзья, если кто то понимает в программировании, и знает как понять эту программу и настроить её для работы с данными полученными с Финама?
Да, на том форуме описываются настройки для фьючерса на РТС, на другой инструмент — так и не смог настроить.
Хелп)

покупка волатильности опционы программирование шаг цены

Сергей

Ульяновск

130

с 2 марта 2011

13 Комментариев

Marcello
13 января 2015, 16:37
Что значит «работает, но не в полной мере»? По ссылке на форум можно найти формат исходного файла. Скачайте с Финама тики в файл и подложите к программе.
0
Marcello
13 января 2015, 16:51
Вот экспорт вчерашнего дня (начало):

SPFB.RTS;0;20150112;100000;77140.000000000;3
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77120.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77100.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77070.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77070.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77050.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77030.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;3
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;4
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77000.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77000.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77000.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76990.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76990.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76960.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;4
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76900.000000000;10

Попробуйте эти данные.

А в файле настроек прописать как на форуме сказали:
FindWhat="$CONTRACT;.*?;(\d{4})(\d{2})(\d{2});(\d{2})(\d{2})(\d{2});([0-9.]*).*"
ReplaceWith=«CONTRACT=$7&DT=$3.$2.$1 $4:$5:$6»
0
- Сергей
  16 января 2015, 22:22
  Marcello, скачал данные по RIH5 с 12.01 по 16.01, строю график интервал по датам, сравниваю, и получается что на 13, 14, 15, 16 число (т.е. все за исключением 12) имеют одно и то же количество сделок по всем шагам от 100 до 2000. Получилось что сделок по 100п — 1195 шт, что 13, что 14… ну это же абсурд, такого быть не может…
  0
  - Marcello
    16 января 2015, 23:49
    Сергей, тут я вряд ли смогу помочь. Автор программы не я. Если показывается не все, то наверно ошибка где-то внутри программы. Попробуй данные не с 12, а с 13. Если будут косячить следующие дни, т.е. 14.15.16, то какая-то ошибка «первого дня» :)
    0
    - Сергей
      17 января 2015, 17:01
      Marcello, всё равно спасибо!
      0
Сергей
13 января 2015, 20:12
настройки я эти вписал, там проблема в том, что некоторые интервалы на графике не отображались, например интервал 2400 есть 2500 2600 нет, а 2700 и 2800 есть. Были ещё какие то проблемы, хотел попробовать на новых данных, но что то не могу в финаме выбрать RTS 3-15, его почему то нет в списке… можите ссылку дать по которой вы вчерашние данные скачали?
0
- Marcello
  13 января 2015, 21:42
  Сергей, прямая ссылка вот: 195.128.78.52/SPFB.RTS.txt?d=d&market=14&em=17455&df=12&mf=0&yt=2015&dt=12&mt=0&yt=2015&p=1&f=123&e=.txt&cn=SPFB.RTS&dtf=1&tmf=1&MSOR=0&sep=1&sep2=1&datf=6&at=1. Но работать не будет. Ей нужен Referer.
  
  Качайте сами тут www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/. У меня выставлено так как на картинке:
  
  0
Сергей
13 января 2015, 22:42
вот спасибо за ссылку ( у меня вместо Мосбиржа фьючерсы был архив Фортс, по этому и не было 3.15)
скачал историю за 12 и 13 число, как будто бы всё правильно работает.
А как на другой инструмент настроить? простой заменой названия и скачивания соответствующего архива у меня не получилось.
что означают строчки
FindWhat="$CONTRACT;.*?;(\d{4})(\d{2})(\d{2});(\d{2})(\d{2})(\d{2});([0-9.]*).*"
ReplaceWith=«CONTRACT=$7&DT=$3.$2.$1 $4:$5:$6»?
0
- Marcello
  14 января 2015, 09:52
  Сергей, вот исходная строка:
  
  SPFB.RTS;0;20150112;100000;77140.000000000;3
  
  а вот шаблон
  
  FindWhat="$CONTRACT;.*?;(\d{4})(\d{2})(\d{2});(\d{2})(\d{2})(\d{2});([0-9.]*).*"
  
  первым тут идет название. В данном случае SPFB.RTS. При скачивании другого контракта новое название впиши в программе. Прямо в интерфейсе.
  0
  - Сергей
    14 января 2015, 10:22
    Marcello, спасибо! буду пробовать!
    
    0
Ali
15 января 2015, 00:45
общался с автором не далее как летом и ранней осенью, списывался по почте, на его сайте адрес есть
0
- Сергей
  16 января 2015, 22:14
  Ali, на почту писал — ответа нет
  0
  - Ali
    16 января 2015, 22:30
    Сергей, тогда наверное нужно ждать, может на каникулах человек…
    0

Читайте на SMART-LAB:

🧬 От ломбардов к экосистеме: как меняется ДНК бизнеса МГКЛ

🏛 Исторически бизнес МГКЛ формировался вокруг ломбардной модели — понятной, устойчивой и хорошо работающей в своей нише. Это был фундамент: экспертиза в оценке товаров, управление рисками,...

МГКЛ

10:00

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

14.01.2026

Три январских дивидендных гэпа: когда акции закроют ценовой разрыв?

За дне неполных недели января 2026 г. произошло несколько значимых отсечек: 5 января был последний день торгов с дивидендами акций ИКС 5, а 9 января — акций ЛУКОЙЛа и Роснефти. Оценим сроки и...