12 января 2015, 17:02
По поводу ГО.
Неоднократно видел посты с жалобами на увеличение ГО. Почему, все кто жалуется, не обращают внимания на другие моменты?
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.
Читайте на SMART-LAB:
Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым
Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...
12:43
Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео
В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...
09.01.2026
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось.
Телеграм: @AndreyHohrin...
08:39
18:56
Что более сильно в 2026 году: защитное Золото или валютный Сургутнефтегаз-П? 2026 год только начался, но уже складывается ощущение, что нас ждёт крайне насыщенный и турбулентный период. Первые дни янв...
Что более сильно в 2026 году: защитное Золото или валютный Сургутнефтегаз-П? 2026 год только начался, но уже складывается ощущение, что нас ждёт крайне насыщенный и турбулентный период. Первые дни янв...
Ну дороже жизнь в Москве. адназначна.
💵USDRUBF 12.01 📊 Ключевые факторы на 12.01.2026
На эту дату будет влиять сочетание технических уровней, фундаментальных ожиданий и календарных особенностей:
· Возобновление полной ликвидност...
Aleksandr_F, не выдумывайте, не было такого!
Причём в 23г. При цене в 1,3р капитализация при 0,5трл.акций составляла почти 700ярдов р., а уже в 25г. При количестве в 1трл.акций капитализация составляет уже меньше 500ярдов р., есть о чем призадум...
𝒜ꙅ𝓅𝓊,
завтра хоть объемы подрастут
вася пашин, успокойся. За тобой уже давно наблюдают те кому это положено по долгу службы. Я всегда отвечал и до сих пор отвечаю за свои слова. А ты?…
18:11
Антон Ефанов, советую подождать готовую отчетность компании. И по ней принимать решение, дать ей в долг или нет.
Либо Вы невнимательно читали, либо я не совсем правильно понял ваш вопрос.
По фРТС: взяли 1000 пунктов профита с одного контракта, получили 650 руб. Сейчас получаем 1200 руб. Почему должен получать прибыль в 2 раза меньше? Я к тому, что при нынешнем шаге цены, с одного коня получаем прибыли и убытков ровно столько же, сколько и раньше с 2-х (при одинаковом в пунктах профите). А с учетом большой волатильности, прибыль сильно увеличилась. как-то так)
Вопрос в другом, я всегда приравнивался к эквиваленту в долларах по депозиту.
Грубо математика такая — раньше на 200 к можно было войти 15 коней при тике 7 руб, сейчас 8, но за счет тика в 12 рублей — не поменялось ни чего, кроме того, что раньше сделав 5-10 к и сегодня 5-10 к это разные цифры в переводе на доллары, а жизнь по любому привязана к баксу, если ты не на хлебе с молочком сидишь)
1м контрактом на каждые 100к рублей на счете.
Есть одно «но» — плечо было ~ 13:1, сейчас ~ 4:1
За счет этого при одинаковой позе (в рублях) выхлоп ~ в 1,5-2 раза меньше
Ну и стриж написал по делу, риск менеджмент очень сильно страдает при таком раскладе в сочетании с такой волой.
Вообще говоря скальпирование предполагает что ваша стратегия не переварит большой объем. Значит у вас есть ограничение сверху, которое очень быстро достигается, и у вас очень скоро будет хватать денег с любым запасом. Конечно хотелось бы вывести излишек и положить под проценты в банк, но это уже не так критично.
А если скальпирование так и не смогло заработать достаточно денег для насыщения по объему лота, то тогда скорее всего стратегия или плохо зарабатывает, или она такая крутая что у нее нет насыщения!