По поводу ГО.

Неоднократно видел посты с жалобами на увеличение ГО. Почему, все кто жалуется, не обращают внимания на другие моменты?
Например по фРТС стоимость шага цены за год увеличилась в два раза. Имея одинаковый профит в пунктах получаем в два раза больше прибыли. Или с одного контракта получаем прибыли как с двух. Плюс сильно возросшая волатильность.
Тоже самое по Si. В начале прошлого года вола на часах по ATR была около 200 пунктов. Сейчас бывает 1000, 2000, иногда 3000 и более. Я с 15-20 коней сейчас получаю профит как с 50-70 в начале года. Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом. Конечно создаются проблемы, когда ГО меняется внутри дня, но это просто были панические сессии и не надо брать большие плечи.
Всем удачи и профитов.

ГО ФОРТС фРТС Ри Си волатильность

Алексей 888

Саратов

1 059

с 28 июля 2014

16 Комментариев

Veter
12 января 2015, 17:12
А почему вы считаете что на новом фьючерсе получаете прибыль столько же пунктов как на старом. Или не считаете?
0
- Алексей 888
  12 января 2015, 17:18
  Veter, «Плюс сильно возросшая волатильность», «Так что профит только увеличился, несмотря на то, что торгую в два раза меньшим объемом».
  
  Либо Вы невнимательно читали, либо я не совсем правильно понял ваш вопрос.
  0
  - Veter
    12 января 2015, 17:24
    Алексей 888, да, я честно не совсем вник
    0
    - Алексей 888
      12 января 2015, 17:31
      Veter, стоимость 10 пунктов фРТС в начале года была около 6,36. Сейчас 12,5. За каждый пункт профита получаем в два раза больше рублей, чем раньше. Тут даже скальперам нечего жаловаться.
      +2
      - Veter
        12 января 2015, 17:35
        Алексей 888, я имел в виду другое. при прочих равных, кажется вероятным что при увеличении шага цены в 2 раза, вы будете получать прибыль примерно в 2 раза меньше пунктов. конечно если возросла волатильность то все меняется. но если говорить конкретно про шаг цены, без изменения всего остального, то все примерно так.
        0
        Алексей 888
        12 января 2015, 17:53
        Veter, теперь я Вас не совсем понял)
        По фРТС: взяли 1000 пунктов профита с одного контракта, получили 650 руб. Сейчас получаем 1200 руб. Почему должен получать прибыль в 2 раза меньше? Я к тому, что при нынешнем шаге цены, с одного коня получаем прибыли и убытков ровно столько же, сколько и раньше с 2-х (при одинаковом в пунктах профите). А с учетом большой волатильности, прибыль сильно увеличилась. как-то так)
        0
        Veter
        12 января 2015, 18:02
        Алексей 888, да да, я уже понял что не про то говорю. конечно при изменении курса рубля активность на фьюче наверное меняется, но и вы и я вообще про другое и разное говорили. сорри
        +1
        volokno
        12 января 2015, 17:54
        Veter, шаг цены остался неизменным. Изменилась только стоимость шага!
        +2
        Veter
        12 января 2015, 18:01
        volokno, черт, помнится шаг цены меняли, я думал про это.
        0
  - Zuccer0
    12 января 2015, 19:17
    Алексей 888, однозначно согласен, вырос тик и волатильность, если есть понимание рисков, то надо уменьшать рабочий объем, соответственно по кругу ничего не поменялось
    Вопрос в другом, я всегда приравнивался к эквиваленту в долларах по депозиту.
    Грубо математика такая — раньше на 200 к можно было войти 15 коней при тике 7 руб, сейчас 8, но за счет тика в 12 рублей — не поменялось ни чего, кроме того, что раньше сделав 5-10 к и сегодня 5-10 к это разные цифры в переводе на доллары, а жизнь по любому привязана к баксу, если ты не на хлебе с молочком сидишь)
    +1
Тихая Гавань
12 января 2015, 17:16
а еще лучше вообще без плечей торговать!
1м контрактом на каждые 100к рублей на счете.
+2
- Алексей 888
  12 января 2015, 17:19
  Тихая Гавань, согласен. Ну или хотя бы 2.
  0
  - Strij
    12 января 2015, 18:14
    Алексей 888,
    Есть одно «но» — плечо было ~ 13:1, сейчас ~ 4:1
    За счет этого при одинаковой позе (в рублях) выхлоп ~ в 1,5-2 раза меньше
    +1
    - Алексей 888
      12 января 2015, 18:22
      Strij, волатильность сейчас бешеная, в несколько раз выше. Поэтому выхлоп, по крайней мере меня, очень радует.
      0
      - eagledwarf
        12 января 2015, 21:28
        Алексей 888, бешенная вола это ведь не только прибыль — это и убыток. когда одной минутной свечкой покрывают без малого 1000пунктов — это не есть хорошо если ты стоишь в другую сторону. Дело в том, что даже если у тебя стоп стоит, то на такой свече проскальзывание будет жутким — ситуация когда прибыль превращается в убыток за одну минуту — очень и очень реальна.
        Ну и стриж написал по делу, риск менеджмент очень сильно страдает при таком раскладе в сочетании с такой волой.
        +1
Veter
12 января 2015, 17:23
Я согласен что жалобы на ГО со стороны конкретно скальперов (но не других категорий трейдеров) несколько необоснованны.

Вообще говоря скальпирование предполагает что ваша стратегия не переварит большой объем. Значит у вас есть ограничение сверху, которое очень быстро достигается, и у вас очень скоро будет хватать денег с любым запасом. Конечно хотелось бы вывести излишек и положить под проценты в банк, но это уже не так критично.

А если скальпирование так и не смогло заработать достаточно денег для насыщения по объему лота, то тогда скорее всего стратегия или плохо зарабатывает, или она такая крутая что у нее нет насыщения!
+1

Читайте на SMART-LAB:

Результаты ДельтаЛизинг за 12 месяцев 2025 года: рекордный размер чистой прибыли и доходности бизнеса за 26-летнюю историю компании

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев 2025 года,...

ДельтаЛизинг

27.03.2026

Две акции ритейлеров с потенциалом роста в апреле 2026

К концу марта Индекс МосБиржи заметно отступил вниз от трехнедельного максимума. Среднесрочные перспективы рынка акций теперь выглядят неопределенными. Вместе с тем в некоторых бумагах...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Уважаемые инвесторы!

Компания раскрыла сообщение о приостановлении эмиссии выпуска конвертируемых облигаций в связи с внесением технических корректировок в документ, содержащем условия размещения выпуска (ДСУР)....

МГКЛ

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...