Немного о простоте торговой системы

«Простота — это то, что труднее всего на свете: это крайний предел опытности и последнее усилие гения»
Ж.Санд

За 7 лет, успев протестировать множество самых разных по характеру торговых систем, я нашел одну интересную закономерность, которая подтверждает слова о том, что торговая система должна быть по возможности проще.

На своем опыте я выявил, что наибольшей устойчивостью к изменению рынка обладают системы с не более чем 4 рабочими параметрами. Причем один из этих параметров — это стоп-лосс, а второй — условие для закрытия прибыльной сделки (тейк-профит, переворот, трал и т.п.). Итого остаются всего два параметра, которые необходимо подобрать и детально исследовать. Просто, правда?

Конечно, системы с жесткими условиями для входа по множеству условий иногда дают серьезную прибыль на краткосрочном интервале, но затем они сливаются (а в лучшем случае, начинают ходить возле нуля или сливать по спреду), и момент начала слива ухватить довольно сложно. Простые же системы дают время успеть понять, когда что-то пошло не так, и вовремя остановить убытки.

Я торгую разными по степени риска стратегиями, от консервативных до агрессивных. Но, например, самая оптимальная система за последние три года как раз-таки построена на четырех параметрах и дала следующие результаты.

2012 год: +77%
2013 год: +51%
2014 год: +33%

Видно, что идет динамика снижения, но даже в случае моего полного бездействия я не сомневаюсь, что и в 2015 она даст результат гораздо выше банковского ($) процента.

В итоге, такие системы, использующие 4 параметра, не стыдно использовать в том числе и для привлечения средств инвесторов, так как они отличаются завидной устойчивостью к изменению рынка.

Добавление:
На трех параметрах — слишком много ложных входов. От пяти и выше — системы малопрогнозируемы, хотя, как я уже и писал, временно с них можно неплохо поиметь, если успеть вовремя остановиться.

Интересно было бы услышать мнение тех, кто тоже сталкивался в ходе работы с такой закономерностью.