роботорговля итоги 2014 позороторговля стейтмент

            2 Всем известный косяк в айти в марте. Когда у меня не было тех возможности торговать ботами 2 недели. Тогда просралось где то 250-300к. Справедливости ради отмечу что ручная торговля была доступна всегда на секретном сервере о котором знали только клиенты. И всегда был доступ для торговли по телефону.

            3 Мелкие фейлы. Как то не оплатил инет и уехал в питер. поездочка обошлась в -50к. В другой раз при смене контракта забыл галочку поставить. В результате попал на спайк -80к. Сломал сам себе компьютер -150к.

            4 Тслаб летом сделал новую версию и стал унылым неработоспособным говном. Подробности тут forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=63324#Post63324

Я вынужденно работаю на старой версии 1.2.13 Но писец подкрался как всегда внезапно. Шаг бумаг на бирже изменился и тслаб перестал ставить по этим бумагам лимитные заявки. Мне пришлось чтоб остаться на старой версии тслаба полностью переписать, перетестить и перенастроить половину ботов. Это удовольствие обошлось примерно в -100к из-за не налива поз и торговли по-маркету.

            5 но все вышеперечисленное меркнет перед самым эпик фейлом. В самый разгар движняка в баксрубле я отключаю всех ботов торгующих баксрубль. Месяц не торговал — весь ноябрь. Потом понял что косячу и включил обратно, но зассал сразу выходить на полный сайз и дал только 40 контрактов вместо обычных 100. На этом деле проипал -2.5 мио!!! вот лох то...

итого прикинем… -2500к — 300к -100к -280к -1000к фикс инвест позы — 30к сервер — 700к комиссы- 600к ндфл = 5510к т.е  проипалось денех больше чем заработалось… ну еще не учли проскальзывания это еще -1мио… и это торговля, на шикарном трендовом мегарынке??? да это унылое говно...  ладно хоть без лосей… ну и из-за роста бакса в рублях ничего не заработал… короче брокера и биржу покормил...

                                    Про торговлю.

Где то в конце августа пришла мысль о смене концепции торговли. Идея в следующем

1 максимальная диверсификация — дает плавную эквити и низкий дродаун

2 Плечо 3-4

3 Оставить только тех ботов что дают минимальный дродаун (меньше 10%) и доходность выше 20% годовых

идея в том что в конечном итоге боты покажут реальную доходность в 2 раза ниже чем по тестам из-за тех проблем, проскальзываний, ненаборов поз, комиссов, ндфлов и переоптимизации. Итого в конечном итоге чистая доходность будет в районе 10%*3плечо=30% годовых.

Поэтому я грохнул всех низкодоходных ботов и ботов с большой просадкой. При этом под замес попал бот в баксрубле (я как то ступил что низкая доха в нем результат более низкой волы в валюте + ступил что это фьючерс т.е. плечо бесплатное + диверсификация, т.к. торгуется валюта).

Первоначально я планировал полностью уйти на спот что дало бы диверсификацию в 12 бумаг вместо 5ти фьючей. Однако не сложилось ибо

1 комиссы выше примерно в 2 раза, но это отбивается. Однако в боковиках когда профита нет счет тает быстрее.

2 есть ограничение на шорт при отклонении цены на -3% относительно вчерашнего закрытия… т.е. шорт доступен не всегда и протестить это нереально...

3 тест ботов не учитывают дивы. Т.е. толи мы дивы получили, толи с нас дивы списали — это непонятный дзен.

4 бумагу могут выкинуть из списка для шортов типа сберпрефа, когда его выкинули, он был у меня в 4ех ботах.

5 за шорт и плечи платишь 10% годовых а счас больше.

6 ну и тслаб поднасрал — лишив меня возможности торговать часть бумаг

7 периодически косячит брокер — не дает шорт приходится звонить и клянчить… дяденька брокер, дяденька брокер ну дай в шорт русгидро… ;-)

Короче сделал так:

взял 6 фьючей (сбер, газ, лук, втб, рося, си — ри не взял ибо унылое говно) + взял 5ть акций сберпреф, гмк, фск, гидра, трнефть

т.е. плечо три имеем так:

1плечо си

1.5 плеча фьючи

0.5 плеча акции

четвертое плечо я зассал брать + сейчас счет по плечам не загружен, т.к. еще не распределил накопленный профит… сейчас реально плечо = 2… после нового года на спокойном рынке загружу счет...

            порадовали меня… расторговали еще 2 фьюча — сберпреф и микс… однако микс крайне дорогой, и в торговле неудобен как и дорогой фьючерс гамака… вообще на дорогих акциях (типа транснефть) или дорогих фьючах вроде и проходят хорошие объемы, но ликвидность в них низкая, т.к. мало сделок. Для нормальной торговли число сделок должно быть от 4000 в день и выше, а объем от 500мио руб в день.

            Сейчас ликвидность на бирже никакущая… мне это хорошо заметно… часто не наливают в полном объеме или вообще не наливают примерно каждая пятая сделка (раньше года 2 назад не наливали каждую 10ую), что резко режет доходность… Тяжело прокачиваются объемы... 

            в техническом плане торгуется отвратительно… вся торговля держится на соплях… старая версия тслаб, которая не торгует половину бумаг и не работает на мелком таймфрейме + старенький устаревший смартком2… причем проблема нерешаемая… тслаб птица гордая — обещают исправить свой баг только в новой версии программы 1.3, а в текущей версии исправлять не хотят… кули типа там разбираться и искать, когда проще заново переписать с новыми багами… конечно можно переписать ботов потратить пару месяцев, однако смысла нет, т.к. все-таки баг обещают исправить… на всякий случай открыл счет в церихе… если торговлю под смартком2 запретят, то перебегу в церих под квик… Постоянно теряются позы. Раз в неделю делаю сверку позиций — расхождение 5-10% по объему. Сама сверка позиций очень трудозатратна и неавтоматизирована. Имхо это косяк тслаба.

Роботов можно посмотреть тут smart-lab.ru/blog/208772.php

Из интересного… вола резко выросла. Видел полет счета на 1мио в день. С утра было 750к профиту а вечером увидел -250к убытку… распилило — переживал неделю… Вот счас пока писал… откатило на -200к… Очень часто вижу быстрый мегапрофит в +300+500к… а с утра откат и уже минуса… полеты счета в день сейчас составляют более месячной зарплаты, что напрягает...

                        Затраты на торговлю

1 комиссы -50-60к в месяц… из этого где то 1/3 брокеру остальное бирже… еслиб торговал только спот комиссы были бы в районе 100к в месяц

2 сервер ВДС smart-lab.ru/blog/213088.php -4к в месяц

3 тслаб -1.5к в месяц

                        Про ботов

            Наконец дописал новое третье поколение ботов. Где то года 2 над ним работал, перепробовал с 10ок вариантов. Но написал под тслаб и в кубиках.  Надо пускать в работу. 

                        Кто дочитал получит 3 подарка...

я как то писал на эту тему… сваял пост… но подкрался мой мелкий мась и вырубил комп… пост похерился… поэтому пишу кратко и тезисно...

есть 2 типа дродауна — плохой дродаун и хороший дродаун… при расчете риска это надо учитывать...

1 хороший дродаун — это когда имеем быстрый отличный профит, а затем этот профит сливается в ноль… т.е. дродаун как бы есть, но он идет в счет прибыли...

2 плохой дродаун — имели боковик затем идет слив… т.е. действительно словили убыток

мораль: на эквити смотрим — какого типа дродауны — если хорошие, то риски можно взять побольше...

Теперь насчет качества торговли. Есть эквити счета за пару-тройку лет. Как понять — трейдеру повезло и слив неизбежен, либо действительно достойно торгует… Ща выдам секрет...

1 Тупо повезло и слив счета неизбежен, если счет растет медленно, а сливается резко… еще более плохо, если  из дродауна счет выходит так же медленно...

2 трейдер торгует достойно, если счет сливается медленно и нудно, а восстанвливается счет и профит идет быстро...

т.е. смотрим скорость роста счета и скорость слива + скорость восстановления счета после слива — делаем выводы о качестве торговли...

А теперь самый главный грааль алготорговли 80% успеха — дарю… Грааль прост: НЕ торговать унылое говно. Если бумага не торгуется обычными скользяшками, то накуй ее вообще торговать… все эти роботосложности, все эти оптимизации и прочеее мозго.бство не имеют никакого смысла… 80% успеха  дает правильный выбор бумаги...  

Всем удачи и профита в Год Козы!!!