Модельный портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Идет формирование фонда «Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Начальная сумма 3 000 000 000 рублей на 24.05.2011г.

При управлении модельным портфелем реализуется агрессивная стратегия. Она ориентирована на прирост капитала и предполагает принятие относительно высокого рыночного риска. Основными инвестиционными инструментами модельного портфеля являются акции российских компаний. В качестве бенчмарка выступает индекс ММВБ. Помимо акций в модельный портфель включаются сырьевые активы, валюты, долговые инструменты. Инвестиционные решения принимаются на основе фундаментального анализа, корпоративных и макроэкономических событий.

Модельный портфель допускает активные спекулятивные операции. Для этого разделяется на инвестиционную и торговую части. Торговая часть формируется на основе торговых идей и технического анализа.

Информация о команде портфеля БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Структура модельного портфеля:

* На 20.12.2011г. (18:45) Текущая стоимость модельного портфеля 4 350 147 750 руб. Доход +45,0%.

Валютная позиция портфеля (cash):

** На 20.12.2011г. (18:45)

Изменение модельного портфеля и индекса ММВБ

*** На 20.12.2011г. (18:45)

Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Увеличены длинные позиции на 24% портфеля. Приобретен фьючерс РТС от уровня поддержки 134 000 пунктов. На этой неделе рынки получат свежую ликвидность в виде трехлетних кредитов ЕЦБ в рамках программы LTRO. Читать далее ...

Отчеты по модельному портфелю:

• Все сделки модельного портфеля
• Модельный_портфель_2011_12_20.xlsx
• Модельный_портфель_2011_12_16.xlsx
• Модельный_портфель_2011_12_15.xlsx
• Модельный_портфель_2011_12_09.xlsx
• Модельный_портфель_2011_12_08.xlsx
• Модельный_портфель_2011_12_06.xlsx
• Модельный_портфель_2011_12_02.xlsx
• Модельный_портфель_2011_11_30.xlsx
• Модельный_портфель_2011_11_25.xlsx
• Модельный_портфель_2011_11_21.xlsx
• Модельный_портфель_2011_11_18.xlsx
• Модельный_портфель_2011_11_11.xlsx
• Модельный_портфель_2011_11_08.xlsx
• Модельный_портфель_2011_11_01.xlsx
• Модельный_портфель_2011_10_31.xlsx
• Модельный_портфель_2011_10_28.xlsx
• Модельный_портфель_2011_10_21.xlsx
• Модельный_портфель_2011_10_17.xlsx
• Модельный_портфель_2011_10_14.xlsx
• Все_отчеты_с_24.05.2011_по_13.10.2011.zip

**** Оценка модельного портфеля подводится при изменении в портфеле и в конце каждого месяца.
Информация о сделках раскрывается не позднее дня, следующего за днем совершения сделки.

Комментарии по портфелю:

• Ноябрьский комментарий по сделкам в модельном портфеле и ситуации на фондовом рынке
• Октябрьский комментарий по сделкам в модельном портфеле и ситуации на фондовом рынке
• Сентябрьский комментарий по сделкам в модельном портфеле и ситуации на фондовом рынке
• Августовский комментарий по сделкам в модельном портфеле и ситуации на фондовом рынке
• Экстренный комментарий по поводу резкого падения фондовых рынков (8 августа 2011)
• Июльский комментарий по сделкам в модельном портфеле и ситуации на фондовом рынке
• Июньский комментарий по сделкам в модельном портфеле и ситуации на фондовом рынке

Коэффициент бета портфеля

*****Бета (ß) портфеля равна 0,31. Значение меньше 1 означает, что волатильность портфеля ниже волатильности рынка, риск портфеля ниже рыночного риска.


Инвестиционная стратегия и инвестиционная декларация

Инструменты инвестирования:

• Ликвидные российские акции – «голубые фишки».
• Акции второго и третьего эшелона.
• Фьючерсы на индекс РТС, ММВБ и акции крупнейших российских компаний.
• Фьючерсы на сырьевые активы: нефть Brent, золото, серебро, медь, пшеницу, сахар.
• Фьючерсы на валютные курсы: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
• Фьючерсы на облигации федерального займа, на ставку кредита MosPrime.

Ограничения по инструментам:

• Максимальная концентрация акций или фьючерсов одного эмитента из разряда «голубых фишек» не должна превышать 30% чистых активов портфеля.
• Совокупная стоимость акций второго и третьего эшелона не должна превышать 30% чистых активов модельного портфеля.
• Позиции во фьючерсах на сырье ограничены 60% от чистых активов модельного портфеля.

Заемные средства и короткие позиции:

• Использование заемных средств или размера плеча допускается в рамках 60% от стоимости чистых активов модельного портфеля. В расчет берется совокупная позиция по акциям, индексам и сырьевым активам.
• Короткие позиции не должны превышать 80% стоимости чистых активов модельного портфеля. В расчет берется совокупная позиция по акциям, индексам и сырьевым активам.
• Позиции по фьючерсам на валюту и процентным ставкам не влияют на объем позиции по акциям, индексам и сырью.
• Позиции во фьючерсах на валюту не должны превышать 200% от чистых активов модельного портфеля.
• Позиции во фьючерсах на облигации или процентные ставки не должны превышать 200% от чистых активов модельного портфеля.
• Совокупная позиция по фьючерсам на валюту и процентным ставкам не должна превышать 300% от чистых активов модельного портфеля.

--
Ограничение ответственности:

Настоящий Модельный портфель "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" предоставлен исключительно в информационных целях и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, в частности предложением об их покупке или продаже. Ведущий раздела и Администрация сайта используют информацию, полученную из источников, которые рассматривают в качестве достоверных, однако не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность этой информации. Ведущий раздела и администрация сайта не несут ответственности за возможные потери, связанные с использованием настоящей информации.