По мотивам http://smart-lab.ru/blog/221221.php
И так когда вы покупаете контракт, то он стоит не 91330(теккущая котировка), а другие деньги!!!
Учитывая, что мы можем брать плечо(то есть контракт является маржинальным)
для его покупки/продажи вам потребуется оставить в залог(иметь на счету свободных денежных стедств)
для покупки(ГО Покупятеля) 15 151
для продажи(ГО Продавца) 15 151
(эти цифры могут меняться и зависят от стоимости актива и волатильности)
Когда вы войдете в стакан(если у вас не быстрый ввод) то увидите при вводе 1 лота стоимость будет 96 039 от куда она ведь котировка другая.
Исходя из спецификации
1.4.3. Стоимость минимального шага цены рассчитывается в валюте Российской Федерации и составляет 0,2 (две десятых) доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет. В случае если значение Курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного ограничения, то значение Курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно.
То есть если взять курс на доллар/руб. * 0,2 то получим = Стоимость шага цены инструмента 10,62496 А при умножении Стоимость шага цены инструмента 10,62496 на Цена последней(тек. котировка) 91330/ шаг цены 10 получим = 96 039
То есть, если котировка осталась на месте, а рубль укрепился к доллару, то Стоим. шага цены инст. станет меньше и соответственно получим не 96 039, а меньшее число.
P.S. Не очень понимаю почему Стоимость шага цены инст. 2 штуки?
Пересчитывается биржей два раза в сутки. В пром. клиринг и в основной вечерний.
П.с. стоимость рублевую контракта вы тоже правильно посчитали. Ее так можно посчитать через стоимость шага цены помножив на кол-во текущих пунктов (текущей цены).
Вроде как нет противоречия.
Пример:
фьючерс на РТС=140000, дол/руб=32
сделка в лонг пройдет по 89600
закрытие лонга на РТС=135000 при дол/руб=42
сделка 113400
РТС упал, а лонговая сделка закрыта в плюс :)
Есть тек. ситуация ММВБ и РТС i.gyazo.com/8bbb2e8bff402228c6373a0e0bd1ede6.png
В текущей ситуации при консолидации ММВБ, коррекции вверх РТС и коррекции вниз SIZ4. При входе в лонг по RIZ4 можно получить убыток вместо прибыли. Но то, что не дополучить это точно :)
СШЦ=10.62496 примем что после дневного клиринга, для удобства расчетов.
Цена выросла до вечернего клиринга на 5000 пунктов.
Итого: 5000/10*10.62496*10=53124 руб. 80 коп. маржи, т.е. твоя прибыль.
Если бы эти 5 тыщ. пунктов прилипли к тебе за несколько дней. То каждый раз на клиринге тебе фиксируют эффективную цену и от нее на следующий участок до след клиринга рассчитывают маржу по текущей СШЦ после каждого клиринга.
Если при этом Си упадет биржа просто на следующем клиринге понизит стоимость шага цены.
т.е. в 13-45 установили сшц и по ней посчитали со вчерашнего закрытия в 18-45 до сегодняшних 14-00.
а в данный момент считают по новой сшц, которую узнаем в 18-30.
Сегодня с дневного клиринга он стал 10.73780 и держатся такая стоимость будет до вечернего клиринга сегодня.
Т.е. если вы открыли сделку шорт допустим в пятницу на вечерке, то вам считали прибыль сегодня до клиринга по стоимости 10.62496 за каждые 10 пунктов цены. А сейчас вам считают прибыль если вы продолжаете удерживать сделку по цене 10.73780 рубля и эта цена только на новый отрезок который начался в 14-03 при этом на этот отрезок ваша эффективная цена 89710 пунктов.
П.с. пример: в пятницу в 20-20 вы открыли шорт 92000 пунктов 10 контрактов.
Ваша прибыль на клиринг сегодня в 14-00 составила: (92000-89710)/10*10.62496*10= 24331 рубль 16 коп.
Если вы продолжаете ее держать вам сейчас от эффективной цены 89710 будут считать по 10.73780
Допустим вы решили ее закрыть сегодня в 16-30 по 89000 пунктов. Ваша маржа после клиринга: (89710-89000)/10*10.73780*10=7623 рубля 84 коп.
Итого суммарная прибыль от сделки шорт от 92000 до 89000 пунктов составила: 24331.16+7623.84= 31955 рублей.
П.с. все правильно для прошлых. каждый клиринг задается на новый участок после клиринга.
Стоимость шага цены 10,62496