08 декабря 2014, 12:26

Сколько стоит лот на RI

По мотивам http://smart-lab.ru/blog/221221.php

Сколько стоит лот на RI

И так когда вы покупаете контракт, то он стоит не 91330(теккущая котировка), а другие деньги!!!
Учитывая, что мы можем брать плечо(то есть контракт является маржинальным)
для его покупки/продажи вам потребуется оставить в залог(иметь на счету свободных денежных стедств)
для покупки(ГО Покупятеля) 15 151
для продажи(ГО Продавца) 15 151
(эти цифры могут меняться и зависят от стоимости актива и волатильности)

Когда вы войдете в стакан(если у вас не быстрый ввод) то увидите при вводе 1 лота стоимость будет 96 039 от куда она ведь котировка другая.

Исходя из спецификации
1.4.3. Стоимость минимального шага цены рассчитывается в валюте Российской Федерации и составляет 0,2 (две десятых) доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет. В случае если значение Курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного ограничения, то значение Курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно.

То есть если взять курс на доллар/руб. * 0,2 то получим = Стоимость шага цены инструмента 10,62496 А при умножении Стоимость шага цены инструмента 10,62496 на Цена последней(тек. котировка) 91330/ шаг цены 10 получим = 96 039
То есть, если котировка осталась на месте, а рубль укрепился к доллару, то Стоим. шага цены инст. станет меньше и соответственно получим не 96 039, а меньшее число.

P.S. Не очень понимаю почему Стоимость шага цены инст. 2 штуки?

Сергей < o-s-a.net >

Сочи

343

3 872

с 7 ноября 2012

19 Комментариев

Makler
08 декабря 2014, 12:30
Какие две штуки?
+1
- Сергей < o-s-a.net >
  08 декабря 2014, 12:31
  Makler, Стоимость шага цены инст.
  +1
  - Makler
    08 декабря 2014, 12:33
    Sergey_gt, Стоимость шага цены выполняет роль расчета маржи от последней сделки к текущей цене.
    
    Пересчитывается биржей два раза в сутки. В пром. клиринг и в основной вечерний.
    
    П.с. стоимость рублевую контракта вы тоже правильно посчитали. Ее так можно посчитать через стоимость шага цены помножив на кол-во текущих пунктов (текущей цены).
    
    Вроде как нет противоречия.
    +2
    - Сергей < o-s-a.net >
      08 декабря 2014, 12:51
      Makler, да у нас ведь счета в рублях. Получается интересна вещь, что когда котировка RIZ4 была выше и рубль крепче, то при покупке/продаже Расчетный объем был ниже Тек. котировки.
      
      Пример:
      фьючерс на РТС=140000, дол/руб=32
      сделка в лонг пройдет по 89600
      
      закрытие лонга на РТС=135000 при дол/руб=42
      сделка 113400
      РТС упал, а лонговая сделка закрыта в плюс :)
      
      0
      - Makler
        08 декабря 2014, 13:04
        Sergey_gt, Нет. Так не получится. Только в теории и при уникальных вводных как у вас в примере.
        +1
        Сергей < o-s-a.net >
        08 декабря 2014, 13:27
        Makler, я б сказал, что это не совсем теория.
        Есть тек. ситуация ММВБ и РТС i.gyazo.com/8bbb2e8bff402228c6373a0e0bd1ede6.png
        
        В текущей ситуации при консолидации ММВБ, коррекции вверх РТС и коррекции вниз SIZ4. При входе в лонг по RIZ4 можно получить убыток вместо прибыли. Но то, что не дополучить это точно :)
        
        0
        Makler
        08 декабря 2014, 13:37
        Sergey_gt, Серега не получится. Вот купил ты по 89000 пунктов РИ 10 контрактов залог по ГО = 151514 руб. 30 коп.
        
        СШЦ=10.62496 примем что после дневного клиринга, для удобства расчетов.
        
        Цена выросла до вечернего клиринга на 5000 пунктов.
        
        Итого: 5000/10*10.62496*10=53124 руб. 80 коп. маржи, т.е. твоя прибыль.
        
        Если бы эти 5 тыщ. пунктов прилипли к тебе за несколько дней. То каждый раз на клиринге тебе фиксируют эффективную цену и от нее на следующий участок до след клиринга рассчитывают маржу по текущей СШЦ после каждого клиринга.
        
        Если при этом Си упадет биржа просто на следующем клиринге понизит стоимость шага цены.
        +2
        Сергей < o-s-a.net >
        08 декабря 2014, 13:46
        Makler, мы с вами об одном и том же. Я с вами полностью согласен. Если имеем рост котировки и падение доллара, то прибыль при лонге будет меньше из-за того, что шаг ценности изменился в меньшую сторону. Все в рублевом эквиваленте. Понятно, что если считать в долларах, то ничего считать не надо :)
        0
        Mr. Bean
        08 декабря 2014, 14:10
        Makler, а текущая СШЦ это которая по вашему?
        +1
        Makler
        08 декабря 2014, 14:57
        Mr. Bean, Та что после клиринга установлена биржей.
        +1
        Mr. Bean
        08 декабря 2014, 15:19
        Makler, после будущего клиринга.
        т.е. в 13-45 установили сшц и по ней посчитали со вчерашнего закрытия в 18-45 до сегодняшних 14-00.
        а в данный момент считают по новой сшц, которую узнаем в 18-30.
        +1
        Makler
        08 декабря 2014, 15:25
        Mr. Bean, Нет. Вот с пятницы с 18-45 СШЦ был 10.62496 рубля.
        
        Сегодня с дневного клиринга он стал 10.73780 и держатся такая стоимость будет до вечернего клиринга сегодня.
        
        Т.е. если вы открыли сделку шорт допустим в пятницу на вечерке, то вам считали прибыль сегодня до клиринга по стоимости 10.62496 за каждые 10 пунктов цены. А сейчас вам считают прибыль если вы продолжаете удерживать сделку по цене 10.73780 рубля и эта цена только на новый отрезок который начался в 14-03 при этом на этот отрезок ваша эффективная цена 89710 пунктов.
        
        П.с. пример: в пятницу в 20-20 вы открыли шорт 92000 пунктов 10 контрактов.
        Ваша прибыль на клиринг сегодня в 14-00 составила: (92000-89710)/10*10.62496*10= 24331 рубль 16 коп.
        
        Если вы продолжаете ее держать вам сейчас от эффективной цены 89710 будут считать по 10.73780
        
        Допустим вы решили ее закрыть сегодня в 16-30 по 89000 пунктов. Ваша маржа после клиринга: (89710-89000)/10*10.73780*10=7623 рубля 84 коп.
        
        Итого суммарная прибыль от сделки шорт от 92000 до 89000 пунктов составила: 24331.16+7623.84= 31955 рублей.
        
        +2
        Mr. Bean
        08 декабря 2014, 15:34
        Makler, вы неправы. можете чтобы с пунктами Ри не заморачиваться взять например контрактик золота и понаблюдать как меняется вариационка в терминале. сшц фиксится за 15 мин до клира для расчётов прошлых изменений цены, но не для будущих, что логично.
        +2
        Makler
        08 декабря 2014, 15:34
        Mr. Bean, Прав.
        
        П.с. все правильно для прошлых. каждый клиринг задается на новый участок после клиринга.
        +3
        Mr. Bean
        08 декабря 2014, 16:05
        Makler, как раз на старый участок. между клирингами сшц как бы плавающая и если вы на вечерке в пятницу купили то вам вариационку будут по текущему курсу доллар\рубль считать, а не по 10.62496. А в 14-00 сегодня вам её зафиксировали по 10.73780. Можете сами пересчитать, если у вас квик то колонка «Стоимость позиции».
        +2
ExpertAnaliz
08 декабря 2014, 12:32
Шаг цены 10
Стоимость шага цены 10,62496
0
Sky
08 декабря 2014, 12:42
Спасибо.
+1
Mr. Bean
08 декабря 2014, 13:13
ну вы прям омерику открыли. там вопрос был как вариационку посчитать.
+1