Сергей < o-s-a.net >
Сергей < o-s-a.net > личный блог
08 декабря 2014, 12:26

Сколько стоит лот на RI

По мотивам http://smart-lab.ru/blog/221221.php

Сколько стоит лот на RI

И так когда вы покупаете контракт, то он стоит не 91330(теккущая котировка), а другие деньги!!!
Учитывая, что мы можем брать плечо(то есть контракт является маржинальным)
для его покупки/продажи вам потребуется оставить в залог(иметь на счету свободных денежных стедств)
для покупки(ГО Покупятеля) 15 151
для продажи(ГО Продавца)   15 151
(эти цифры могут меняться и зависят от стоимости актива и волатильности)

Когда вы войдете в стакан(если у вас не быстрый ввод) то увидите при вводе 1 лота стоимость будет 96 039 от куда она ведь котировка другая.

Исходя из спецификации 
1.4.3.   Стоимость минимального шага цены рассчитывается в валюте Российской Федерации и составляет 0,2 (две десятых) доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет. В случае если значение Курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного ограничения, то значение Курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно.

То есть если взять курс на доллар/руб. * 0,2 то получим = Стоимость шага цены инструмента 10,62496  А при умножении Стоимость шага цены инструмента 10,62496 на Цена последней(тек. котировка) 91330/ шаг цены 10 получим = 96 039
То есть, если котировка осталась на месте, а рубль укрепился к доллару, то Стоим. шага цены инст. станет меньше и соответственно получим не 96 039, а меньшее число.

P.S. Не очень понимаю почему Стоимость шага цены инст. 2 штуки?
19 Комментариев
  • Makler
    08 декабря 2014, 12:30
    Какие две штуки?
      • Makler
        08 декабря 2014, 12:33
        Sergey_gt, Стоимость шага цены выполняет роль расчета маржи от последней сделки к текущей цене.

        Пересчитывается биржей два раза в сутки. В пром. клиринг и в основной вечерний.

        П.с. стоимость рублевую контракта вы тоже правильно посчитали. Ее так можно посчитать через стоимость шага цены помножив на кол-во текущих пунктов (текущей цены).

        Вроде как нет противоречия.
          • Makler
            08 декабря 2014, 13:04
            Sergey_gt, Нет. Так не получится. Только в теории и при уникальных вводных как у вас в примере.
              • Makler
                08 декабря 2014, 13:37
                Sergey_gt, Серега не получится. Вот купил ты по 89000 пунктов РИ 10 контрактов залог по ГО = 151514 руб. 30 коп.

                СШЦ=10.62496 примем что после дневного клиринга, для удобства расчетов.

                Цена выросла до вечернего клиринга на 5000 пунктов.

                Итого: 5000/10*10.62496*10=53124 руб. 80 коп. маржи, т.е. твоя прибыль.

                Если бы эти 5 тыщ. пунктов прилипли к тебе за несколько дней. То каждый раз на клиринге тебе фиксируют эффективную цену и от нее на следующий участок до след клиринга рассчитывают маржу по текущей СШЦ после каждого клиринга.

                Если при этом Си упадет биржа просто на следующем клиринге понизит стоимость шага цены.
                • Mr. Bean
                  08 декабря 2014, 14:10
                  Makler, а текущая СШЦ это которая по вашему?
                  • Makler
                    08 декабря 2014, 14:57
                    Mr. Bean, Та что после клиринга установлена биржей.
                    • Mr. Bean
                      08 декабря 2014, 15:19
                      Makler, после будущего клиринга.
                      т.е. в 13-45 установили сшц и по ней посчитали со вчерашнего закрытия в 18-45 до сегодняшних 14-00.
                      а в данный момент считают по новой сшц, которую узнаем в 18-30.
                      • Makler
                        08 декабря 2014, 15:25
                        Mr. Bean, Нет. Вот с пятницы с 18-45 СШЦ был 10.62496 рубля.

                        Сегодня с дневного клиринга он стал 10.73780 и держатся такая стоимость будет до вечернего клиринга сегодня.

                        Т.е. если вы открыли сделку шорт допустим в пятницу на вечерке, то вам считали прибыль сегодня до клиринга по стоимости 10.62496 за каждые 10 пунктов цены. А сейчас вам считают прибыль если вы продолжаете удерживать сделку по цене 10.73780 рубля и эта цена только на новый отрезок который начался в 14-03 при этом на этот отрезок ваша эффективная цена 89710 пунктов.

                        П.с. пример: в пятницу в 20-20 вы открыли шорт 92000 пунктов 10 контрактов.
                        Ваша прибыль на клиринг сегодня в 14-00 составила: (92000-89710)/10*10.62496*10= 24331 рубль 16 коп.

                        Если вы продолжаете ее держать вам сейчас от эффективной цены 89710 будут считать по 10.73780

                        Допустим вы решили ее закрыть сегодня в 16-30 по 89000 пунктов. Ваша маржа после клиринга: (89710-89000)/10*10.73780*10=7623 рубля 84 коп.

                        Итого суммарная прибыль от сделки шорт от 92000 до 89000 пунктов составила: 24331.16+7623.84= 31955 рублей.
                        • Mr. Bean
                          08 декабря 2014, 15:34
                          Makler, вы неправы. можете чтобы с пунктами Ри не заморачиваться взять например контрактик золота и понаблюдать как меняется вариационка в терминале. сшц фиксится за 15 мин до клира для расчётов прошлых изменений цены, но не для будущих, что логично.
                          • Makler
                            08 декабря 2014, 15:34
                            Mr. Bean, Прав.

                            П.с. все правильно для прошлых. каждый клиринг задается на новый участок после клиринга.
                            • Mr. Bean
                              08 декабря 2014, 16:05
                              Makler, как раз на старый участок. между клирингами сшц как бы плавающая и если вы на вечерке в пятницу купили то вам вариационку будут по текущему курсу доллар\рубль считать, а не по 10.62496. А в 14-00 сегодня вам её зафиксировали по 10.73780. Можете сами пересчитать, если у вас квик то колонка «Стоимость позиции».
  • ExpertAnaliz
    08 декабря 2014, 12:32
    Шаг цены 10
    Стоимость шага цены 10,62496
  • Sky
    08 декабря 2014, 12:42
    Спасибо.
  • Mr. Bean
    08 декабря 2014, 13:13
    ну вы прям омерику открыли. там вопрос был как вариационку посчитать.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн