01 декабря 2014, 12:27
Опционные формулы, в частности Блека-Шоульза
Друзья мои, есть тут кто занимается самостоятельным построением греков и вычислением «теоретической» цены опционов?
очень нужна ваша помощь, в объяснении сути формулы блека шоульза.
формулу как таковую понял, чисто математически, что и как делать, однако не понятна ее суть, в простых русских словах.
зачем это мне надо? — спросите вы
а вот зачем:
моя система анализа базового актива с некоторой степенью вероятности может показать КУДА и КОГДА, а раз так то и будущую волатильность определяет с неплохой точностью. соответственно я решил создать свои методы определения стоимости опционов, на основании показаний анализа базового актива.
цена базлового актива сейчас, вероятностная цена базового актива в недалеком будущем, вола между этими ценами, время движения, дата экспирации — думаю этих данных достаточно чтобы создать свою собственную теоретическую цену опциона.
но как уже сказал — не хватает понимания сути формул блека шоульза, просто не умею перевести математический язык на логически понятный русский (( кто поможет?
Заранее спасибо
очень нужна ваша помощь, в объяснении сути формулы блека шоульза.
формулу как таковую понял, чисто математически, что и как делать, однако не понятна ее суть, в простых русских словах.
зачем это мне надо? — спросите вы
а вот зачем:
моя система анализа базового актива с некоторой степенью вероятности может показать КУДА и КОГДА, а раз так то и будущую волатильность определяет с неплохой точностью. соответственно я решил создать свои методы определения стоимости опционов, на основании показаний анализа базового актива.
цена базлового актива сейчас, вероятностная цена базового актива в недалеком будущем, вола между этими ценами, время движения, дата экспирации — думаю этих данных достаточно чтобы создать свою собственную теоретическую цену опциона.
но как уже сказал — не хватает понимания сути формул блека шоульза, просто не умею перевести математический язык на логически понятный русский (( кто поможет?
Заранее спасибо
США ослабляют хватку? Наш второй бенефициар Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!Американский Минфин временно ослабил санкции на операции, связанные с энергетикой, для ряда российских банко...
19:19
igorwolf, ну, это же — как ты подчеркнул — за прошлый год, а за 2024 в
2025 — к декабрю по новым правилам и ставке!
19:17
«не только лишь все» прочитали условия, вот вам и рост на вечёрке
я тоже дурнул, вчера влил бабла, сегодня отбрехался на 240, ну нафиг ваши игры
19:12
Salazar123, в лукойл или сбер — было бы тоже самое. А вот если в физ недвигу или золото-совсем другой расклад. Да и какой смысл заносить такие суммы в акции, на фонду только то что не жалко потерят...
Ну сегодня успехи в объёмах, в три раза больше.
Давай Кукляра, живи
Газпром нефть БО 003P-06R с переменным купоном (RU000A106565), почему так дешевеет? Одно расстройство с этим флоутером.
Running68, Денег нет, но вы держитесь. Время покупать, когда цена 5%
С прибылью беда у татки
ну годовой отчет МФСО в июне-июле? Значит в апреле-мае и будет космический рост, а потом опять все забудут про компанию…
Андрей Остяков, что то не очень похоже, что в этом году будет лучше
ps при неизменной воле
поверьте, греки там есть )))
если вы хотите построить свою улыбку волатильности -> свою цену опциона, то БШ тут не помощник, используйте что то типа хестона и тд
БА, страйк, время и волу, вот вам и премия страйка.
оригинально она одна,
и показывает лишь математическое ожидание выплаты по определенному страйку.
Замечали, ксати, какие спреды на опцах в деньгах? Еще одна 'ось свободы', чтобы подогнать рынок под постулат a)
в анализе опционов я использую исключительно анализ базового актива, и только его. греки фины евпропеоиды и другие страхи ))не интересны в корне.
суть вопроса в том, чтобы зная с определенной долей уверенности будущую волу + направление + сроки = создать формулу стоимостной оценки опциона с определенным страйком. а какие там постулаты создают «илюминаты» для серой массы мне чесс слово начхать.
Использовать ее как вход можно только на небольшом промежутке.
если же у вас малый срок до экспирации, то можно попробовать модель Паскаля.
Ну и всегда вы можете строить деревья и Монте-Карлить.
Вот у вас 4 базовых, простых способа, в которые на вход подаете свои параметры, а на выходе получаете мат.ожидание (цену опциона)