RIZ4 Nov (13 ноября)

В связи с неисполнением основного прогноза в критическое время, поза была окончателньо перестроена в более нейтральную. Только что, дельта позиции достигла +1 и была выровнена в ноль. Имеем СЛАБО-ГАММО-ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ позицию.

Волатильности стабилизировались, историческая чуть ниже опционной:

все шансы на то, что удастся не увеличить начальный убыток, может немного его уменьшить. Для неисполненного прогноза это будет приемлемый результат.

Текущая улыбка:

Теоритически в момент экспирации белая и красная должны совпасть (наклон будет равен 0). Пока наклон -4. Это многовато, но бывает часто.

Ну и формальные цифры по фортсу:

В прошлый раз я неправльно интрепретировал цифру по риску. Это были свободные средства, так что все ОК. Это просто программынй глюк — одна и та же цифра в двух противоположных по смыслу колонках. Прогеры потом разберутся.

По завтрашнему вэбинару: он состоится в 15-00. Хотя одно время гугл+ транслировал время начала 14-00 — это связано с тем, что некотрые утсройства (на андроде, iOS) непропатчились до сих пор. Официальное время 15-00 по Москве.

«Опционная волатильность: особенности измерения, паттерны поведения, текущая ситуация и реализация в TSLab.Опционы» Трансляция будет проходить по следующим ссылкам:plus.google.com/events/cjc2j62nt432llcks50lf8a1akoВнимание! Вебинар будет проходить на платформе Google Hangouts. Вопросы могут задавать только зарегистрированные пользователи Google+. Вопросы можно задать до трансляции.

Про семинар: http://www.tslab.ru/learning/options/
Предыдущий пост: http://smart-lab.ru/blog/215867.php

ПС. Извините, что не отвечаю на вопросы. Постараюсь чуть позже это сделать. А еще лучше на вебинаре.

опционы волатильность Алексей Каленкович тслаб семинар вебинар

Алексей Каленкович

Москва

708

5 817

с 10 июня 2011

12 Комментариев

zica
13 ноября 2014, 14:19
А на «вебинаре» расскажите как вас обыграть?
+1
- Алексей Каленкович
  13 ноября 2014, 14:47
  zica, обыгрывать надо рынок, а не меня :-)
  +3
msaitov
13 ноября 2014, 15:43
Понимаю что нельзя всем угодить, а нельзя перенести вебинар на вечер по Москве, скажем в 19:00? т.к. у многих работа. Ваша заинтересованность, чтобы пришло максимальное количество участников. Или хотя бы запись будет? Очень хотел поприсутствовать, но не вписываюсь во время. На офф-лайн семинар уже записался.
0
Ali
13 ноября 2014, 16:20
сообщалось, что будет видеозапись
0
xp-trade
13 ноября 2014, 16:45
Да 15:00 — это вообще неудобно конечно
0
Стас Бржозовский
13 ноября 2014, 22:47
Бозон, зря коммент удалили. Действительно ситуация довольно неординарная и интересная (я про 100 страйк ноябрь) и народа там много в продаже. и очень нервно там может быть до экспирации. Вдвойне интересно, как Алексей будет вопрос с ним решать. Еще интереснее, если бы там позиция размером тысяч в 5-10 была бы)
0
optiontraders
13 ноября 2014, 23:26
Не проще это все закрыть уже?
0
- Стас Бржозовский
  13 ноября 2014, 23:57
  optiontraders, закрыть неинтересно наверное. Да и была бы поза больше в 500-1000 раз просто нереально
  
  0
  - optiontraders
    14 ноября 2014, 09:57
    Стас Бржозовский, Интерес, как мне кажется тут один, не потерять и заработать. Поза это уже никуда не приведет, кроме дополнительных убытков.
    Что касается сайза, то 500 — это уже убыток под 2 млн., тогда мне тем более становится непонятнее.
    0
    - Стас Бржозовский
      14 ноября 2014, 11:30
      optiontraders, думаю что никакого финансового интереса на таком объеме у Алексея быть не может. А сайз тыс 10 контрактов в позиции не есть явление необычное. Но управлять им сложнее конечно. Вот это и интересно (мне лично)
      0
nazarwatch
14 ноября 2014, 11:18
интересно как поза управлялась вчера-сегодня ниже 100000, там её кромсать уже прилично нужно (я бы кромсал уже на 101-102)
0