RIZ4 Nov (11 ноября)

Продолжаю транслировать позу на ноябрьской серии РИ:

за последние сутки поза так или иначе модифицировалась, после взлета волатильности (желтая кривая — волатильность на деньгах ноябрьской серии):

продал на 100000 страйке еще чуть чуть, подкупил на 107500, также в течении суток еще делал несколько продаж-покупок, не носящих принципиальный характер. также в какой-то момент (когда пробили вниз 103 по фьючу) выравнивал дельту в ноль.Сейчас также немного подкупил 95 страйк для страховки от падения ниже 101. Обращаю внимание: общая агрессия, т.е то что я хочу получить при походе наверх осталась примрено та же. Но даже при падении я не ухудшил оценку позы (даже немного улучшил, если приглядеться)
Жаднючий фортс еще вчера на клиринге проявил свою сущность и не записал мне эту мифичесую прибыль в пять тыщ. Реально даже списал немного — вот текущая ситуация:

вобщем все идет своим чередом. Пока прогноз либо болтаемся в диапазоне 101600 -105200, либо выходим наверх.

Про вебинар — пока нет ссылки. Отрабатываем матчасть.

Пр семинар: http://www.tslab.ru/learning/options/

Предыдущий пост: http://smart-lab.ru/blog/215389.php/

опционы волатильность Алексей Каленкович тслаб семинар вебинар

Алексей Каленкович

Москва

702

5 817

с 10 июня 2011

19 Комментариев

Bullet
11 ноября 2014, 17:57
для хеджа или альтернативы вариант открывать сгп на SI, если прорвем 50 будет алес и реальная паника… имхо.
+1
- Алексей Каленкович
  11 ноября 2014, 18:00
  Bulat, по СИ можно просто спекулировать агресивно. но это не было бы показательно, хотя и очень прибыльно.
  +1
НеГрустин
11 ноября 2014, 17:58
А я бы вместо девяносто пятых взял девяностых.
Хотя я и так их взял...))))
+1
- Алексей Каленкович
  11 ноября 2014, 18:05
  НеГрустин, до экспирации слишком мало времени, 90 намного быстрее перестанут работать.
  +2
  - НеГрустин
    11 ноября 2014, 18:56
    Каленкович Алексей (enki), ну я просто вниз смотрю по фРТС'у...
    Дядь Лёшь, а мелкие страйки ты в расчёт не берёшь? 92,5 тогда…
    0
    - Алексей Каленкович
      11 ноября 2014, 18:59
      НеГрустин, да мне все равно какой страйк лишь бы сайз был
      0
      - НеГрустин
        11 ноября 2014, 19:08
        Каленкович Алексей (enki), понял))))
        0
xp-trade
11 ноября 2014, 18:51
По-моему, немаловажной была еще покупка 105 пута.
0
- Алексей Каленкович
  11 ноября 2014, 18:55
  xp-trade, я покупаю/продаю волатильность, так что пут/колл — все едино. сейчас мне нужна небольшая положительная дельта. покупка 105 страйка сейчас перегрузит позу. хотя если начнется движняк, то конечно можно покупать
  0
  - xp-trade
    11 ноября 2014, 19:04
    Каленкович Алексей (enki), я понимаю, что нет никакой разницы колл или пут, я говорю, что в прошлом посте не было 105 пута, а тут есть. Так как это центральный страйк, странно, что вы о нем не упомянули, либо назвали его непринципиальным.
    0
    - Алексей Каленкович
      11 ноября 2014, 19:08
      xp-trade, а-а-а, я просто не понял, думал что вы мне рекомендуете еще купить 105. да я, честно говоря не запоминаю что делаю. мне важно только то, как выглядит поза в настоящий момент. кстати, только что заметно модифицировал позу. все-таки купил еще 105 и 107.5 и 95,97.7 поза стала заметно агрессивней, но это не для того чтоб долго держать эту агрессию. будет повод разгрузиться — отдам без раздумий. ну или начнется движняк.
      +1
      - xp-trade
        11 ноября 2014, 19:10
        Каленкович Алексей (enki), да ну что вы, я — «рекомендую», увольте, понять бы ума хватило :)
        0
      - Стас Бржозовский
        11 ноября 2014, 22:01
        Каленкович Алексей (enki), все операции в одной серии это антипатия к календарям или демо-цели?
        
        0
        Стас Бржозовский
        11 ноября 2014, 22:09
        Просто вспомнился сентябрь 125 страйк (вроде). Продано немеряно было и «подперто» всем остальным. Ну и экспирнули в яме без шансов выскочить( Кстати, тоже в понедельник со всеми присущими мерзкими рисками
        0
        Алексей Каленкович
        11 ноября 2014, 22:21
        Стас Бржозовский, риски всегда есть и их надо уметь контролировать какой бы сладкой ситуация не казалась.
        0
        Алексей Каленкович
        11 ноября 2014, 22:17
        Стас Бржозовский, демо-цели. я календари не играю, но серии замешиваю с удовольствием.
        0
        Стас Бржозовский
        11 ноября 2014, 22:33
        Каленкович Алексей (enki), ага, спасибо. Под календарями как раз «замес» имел ввиду), не какие то фикс конструкции
        
        0
Ali
11 ноября 2014, 22:54
Алексей, приветствую! Разрешите несколько вопросов, если они допустимы в рамках этой серии постов:

1. Что делать с такой позицией, если цена фьюча пойдет вниз на 100, потом на 95 и ниже? Как быть если цена пойдет к этим значениям плавно, в течение нескольких дней? Если резко?

2. Правильно ли я понимаю, что изменение волатильности такая позиция сама себе компенсирует купленной и проданной частями?

3. Допустимо ли управление такой позицией следующим образом — если один или несколько страйков по отдельности становятся прибыльными можно ли эту прибыль зафиксировать, закрыв позиции по этим страйкам без закрытия всей позы, далее заменяя их на другие (когда их цена или потенциал прибыли покажутся интересными)?
+1
xp-trade
12 ноября 2014, 10:49
Алексей, вы спреды покупаете одним ордером, позволяет ли это функционал ТСЛаб? Или каждую ногу отдельно?
0