Илья Коровин: переносим лонг по Индексу РТС на декабрь

Утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 11 ноября 2014 г.

Илья Коровин Алексей Каленкович Юрий Чеботарев Дмитрий Семенов Игорь Суздальцев Владимир Попов YouTrade.TV

https://t.me/YouTradeTV

Игорь Суздальцев

Москва

289

26 979

с 21 июля 2014

21 Комментарий

vito333
11 ноября 2014, 11:50
народ, а что, показанная на комоне доходность его фантастическая не реал?

в предыдущие сливы не тыкать, интересует комоновские результаты
0
- astray
  11 ноября 2014, 13:06
  vito333, реальные
  но там глюк с отображением при выводе денег, % считается на остаток денег
  +2
  - vito333
    11 ноября 2014, 13:19
    astray, то есть когда он вывел часть прибыли доходность резко увеличилась?
    если так — тогда понятно
    
    +1
    - astray
      11 ноября 2014, 14:31
      vito333, да… было +600%
      он вывел и все что он делал на остаток ушло в тысячи %
      
      у меня было такое же… но после вывода был минус по щету
      
      и результат как будто слив всего счета ))
      +1
      - vito333
        11 ноября 2014, 14:56
        astray, ясно, спасибо
        0
  - Илья Коровин
    11 ноября 2014, 14:39
    astray, да, все так и есть)
    Сейчас реальный плюс где-то около 1100%, а программа пишет в 100 раз больше, с учетом реинвестирования которого по факту нет.Раз в месяц вывожу прибыль.
    0
    - vito333
      11 ноября 2014, 14:55
      Аллирог, Ростовщик тапочков жив? Торгует? Не знаешь?
      0
      - Илья Коровин
        11 ноября 2014, 17:33
        vito333, жив, тусуется на одном из ресурсов, но я с ним давно не общался, около года.
        0
Илья Коровин
11 ноября 2014, 12:31
Господа, у меня случилась небольшая оговорка в рекомендации — покупаем не 105-е колы (как я сказал), а 100-е.

Таким образом наш новый спред в декабрьских контрактах выглядит так:
-покупка 50 колов со страйком 100.

-продажа 200 колов со страйком 115.

По принципу оговорка особо ни на что не влияет кроме размера риска и прибыли. Кто сделает на 105 — рискует размером 2% от счета, кто сделает на 100 — рискует 8%. Мы обычно делаем риск на 8%, поэтому предлагаю всетаки вязать на 100-х. Риск больше, зато зона безубытка будет ниже.
0
- vito333
  11 ноября 2014, 12:39
  Аллирог, всё равно респект )
  0
- sheffield
  11 ноября 2014, 16:02
  Аллирог, интересно узнать Ваше мнение по двум вопросам:
  
  — если Вы риск менеджер и Вы видите, что есть убыточная позиция по фьючерсам. Вы ее преобразуете в дельта (или дельта-вега) нейтральную, что бы снизить убытки или сразу закроете? Понятно, что кейсы все разные, но с точки зрения системного подхода, как бы Вы поступили?
  
  — если у Вас есть прямая позиция по фьючерсам, например короткая, и Вас волнует возможный гэп вверх после клиринга, Вы бы стали брать колы, что бы сделать позицию нейтральной? Дельта нейтральной или дельта-вега нейтральной?
  
  Спасибо.
  0
  - Илья Коровин
    11 ноября 2014, 17:44
    sheffield,
    1. Если я риск-менеджер в профучастнике, то я должен действовать по регламенту.Если же у меня есть свобода выбора, то прежде всего я бы конечно пообщался с владельцем счета, чтоб понять уровень его компетенции и план дальнейших действий.Если бы в этот план входило использование опционов и этот план меня устроил — я бы дал ему возможность этот план реализовать.Самостоятельно же открывать позиции по ДРУГИМ инструментам для риск-менеджера — это нонсенс.Они должны/могут лишь закрывать позиции, уже открытые клиентом.
    
    — сам я не торгую линейные позиции по фьючам без применения опционов с тех пор, как познакомился с опционами (уже лет 6).Считаю, что это всеравно что пересесть опять с машины на телегу — в опционах можно получить все тоже что и во фьючах, но одновременно с меньшими рисками и гораздо большей доходностью. Если же так сложилось бы что у меня образовалась короткая позиция во фьюче, то первое что бы я сделал — это прикрыл по ней риски колами (получив путы через синтетику). А дальше уже дело вкуса и ситуации — возможно преобразовал бы их в пут-спред (обычно делаю вега отрицательный), если б всетаки ждал движения вниз.А если б был не особо в нем уверен — сделал бы синтетический стреддл (с живой балансировкой дельты, в зависимости от большего ожидания верха или низа). Собственно, стреддл и спред — это мои две самые любимые конструкции)
    +1
    - sheffield
      12 ноября 2014, 02:58
      Аллирог, спасибо за ответ. Я пересмотрел Ваши видео — очень разумный подход, я пока до него не дошел, но иду в этом направлении. И очень правильная мысль про длинные деньги. Мне кажется на товарах особенно удобно, т.к. там более менее понятный корридор для цены — снизу маржа производителя, сверху — маржа потребителя и они фундаментально обоснованы.
      +1
Makseem
11 ноября 2014, 12:40
Тесак?
+2
- Илья Коровин
  11 ноября 2014, 12:41
  Makseem, опять? ))
  +1
- butteff
  11 ноября 2014, 13:42
  Makseem, лол, я тоже на превью смотрел когда, подумал, что это он.
  0
Medved.US
11 ноября 2014, 13:19
а давайте лучше на январь перенесем? ;)
0
Den5Lu
11 ноября 2014, 14:06
На тесачка похож
+1
Вестников (Витковский)
11 ноября 2014, 14:28
Тесачок. Один в один.
0
- Илья Коровин
  11 ноября 2014, 14:45
  Вестников, на самом деле, Тесак — малыш, по сравнению со мной, во всех смыслах)
  Он на 10 лет младше, на 5 см. ниже и килограмм на 10 легче ))
  0
  - Вестников (Витковский)
    11 ноября 2014, 14:46
    Аллирог, значит он — Тесачок. А ты — Тесачище.
    +2