Put-back spread - позволит заработать на умеренной коррекции или на росте с падением волатильности

Буквально он-лайн трейд =)
Открываю такую вот позишн:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=ead0f81d9ba745f27199a4dc9d2f49da#position

Идеи такие,
1) Все хорошо, расем вола падает, берем 3-10% го на веге и росте и все тут
2) Все не очень хорошо но не критично, рост волы коррекция на уровень пониже 145 000, может придется начать хеджировать, если вола не вырастет то при получении дохода 10-15% сворачиваем
3) Все очень плохо валимся вниз как в августе:
тут два варианта для активных борцов и для спокойных (есть еще один сдаться и закрыть все с лосем)
3.1 Для активных начинаем хедж при достижении волы 60% и индекса не ниже 143 000
3.2 Делаем то же самое но просто крутим слева спрэд покупая, скажем 120 000 путы в пропорции 1:1,5, начиная с 142 000 подключаем фьюч!

Успехов, хэв гуд профит!

опционы идеи опционы спрэд

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

11 Комментариев

mixarus
25 октября 2011, 21:27
Спасибо, интересно. Протестировал на сайте, в принципе, вполне можно тянуть до середины ноября. Только пока времени многовато осталось, можно очень активно пункт 3 начать использовать:)
0
Bullet
25 октября 2011, 23:19
hv выше и растет, впереди событие — может быть движняк, вообщем продавать iv не стал бы, хотя из-за улыбки может быть полезно и на слабой коррекции, по ТА уровни 137-140 выглядят нормально, вообщем все основания что трейд получится, если вовремя выскочить, не дожидаясь 110-120 )
0
Evgen Golovin
25 октября 2011, 23:40
Что касается волы, то тут есть предпосылки для ее снижения.
Думаю, что сейчас мы либо пройдем 50 вниз в район 40%, либо в моменте, если все станет хреново, то можно ожидать и 55-60% в моменте, что тогда делать? Встать вниз еще сильнее, думаю, использовать для этого страйки 140 000 и 125 000 соответственно.
0
Bullet
25 октября 2011, 23:47
если снижение не будет резким то будет наверное и 50 на 130, и тут я бы я бы фиксанулся, ибо послезавтра и послепослезавтра она может быть уже 55-60, вообще мне кажется благодарнее будет отыгрывать рост после саммитов вместе со снижением iv на центре, то бишь call back spread, почему бы не подождать чуток?
0

Читайте на SMART-LAB:

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год

Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию пассажиропотока на уровне прошлого года и перевезла...

Aeroflot

14:35

BRENT: геополитика поддержала цены и помогла преодолеть страх избытка

Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и...

Tickmill

13:43

⚡️ ПСБ Финанс зарегистрировал новый выпуск облигаций

Выпуск серии 002Р-02 от 13.01.2026г. с регистрационным номером 4B02-02-00321-R-002P включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Ключевые параметры: 🔘 Номинал одной...