Улыбка волатильности кто её рисует и чем :)

Я как то рассказывал о том, как чудно менял улыбку волатильности на рублебаксе позой в 30000 рублей, да-да-да 1000-ю долларами я менял картину миллиардного рынка, один из его параметров, причем существенно. Ну Ок Ри самый ликвидный инструмент, ого-го, но вот приходит чуловек, смотрим дальние опции вне денег и покупает скажем 500 контрактов по 250 пипсов ноябрь страйк 175000 колл, хочет купить, но где они продавцы, маркетмейкеры и тд.?, их нет покупатель нервничает и сдвигает заявку на 295, ай-ай-ай, вся улыбка перетряхивается, хм-хм, 500*250*0,02*31=77500 рупликов, такой суммой перетрАхнута улыбка в РИ, многомиллиардном инструменте :)
PS Это чисто подсмотрел, заявка не моя, но улыбнуло, рисуется улыбочка как будто кто то случайным образом пИсает, выводя каракули на снегу :)

опционы волатильность

ФИО: Vialcola

Санкт-Петербург

2 189

с 23 июня 2011

17 Комментариев

ShamanK
24 октября 2011, 17:28
вот потому я и не торгую рашку… слишком низко ликвидная…
0
Ирина Яковлева
24 октября 2011, 20:17
ты рассказывалО????)))))))))))))))))))))
чем торгуешь сейчас?
0
- ФИО: Vialcola
  24 октября 2011, 20:19
  Black_mamba, Я тока зашел, глядь рейтингподнялся, ну полюбопытствовал что с топиком и увидел «О» стал менять, поменял и тут твой коммент, смешно :)
  0
  - Ирина Яковлева
    24 октября 2011, 20:35
    ФИО: Vialcola, вот вишь, как одна буква может все изменить.
    торгуешь грю чем щас?
    0
    - ФИО: Vialcola
      24 октября 2011, 20:40
      Black_mamba, РИ со сбера пока соскочил
      0
      - Ирина Яковлева
        24 октября 2011, 20:57
        ФИО: Vialcola, а, понятно. я сбер держу пока, жду его на 100.
        0
        ФИО: Vialcola
        24 октября 2011, 20:59
        Black_mamba, :) хорошо :) Да это не очень принципиально, рупь хорош сегодня ри повеселее :)
        0
        Ирина Яковлева
        24 октября 2011, 22:00
        ФИО: Vialcola, ага, да вот чо думаю… рейтинги российским банкам понизили… сбер может внизз полететь.
        0
        ФИО: Vialcola
        24 октября 2011, 23:32
        Black_mamba, Да это фигня, агенства они ж по текущей ситуевине, то есть по тому что уже есть чаще всего действуют, ну да проблемы как бы были извините а на чем вообще валились? Другое дело что пиндосики переборщили с ростом на мой взгляд, это меня больше волнует, зачем так торопятся?
        0
Кремлебот
24 октября 2011, 20:33
Кстати действительно а где маркетмейкеры на опционах? Какую-то минимальную ликвидность ведь должны обеспечивать, иначе нахрена они вобще нужны.
0
- ФИО: Vialcola
  24 октября 2011, 20:38
  Elstoun, Они есть, но у них своеобразная политика, спред держат не в относительных а в абсолютных величинах, на дальних вне денег это выглядит очень непрезентабельно, ну и их там часто вообще нет, из-за этого все может скакать весело, причем вола меняется иногда одной сделкой или заявкой по всем ближайшим страйкам, такая вот математика :)
  0
  - Александр Шадрин
    24 октября 2011, 23:08
    ФИО: Vialcola, на наших опционах не хватает ликвидности, нужно чтобы больше народа торговало, а народ не идет, так как ликвидности нет. Как разрешить этот замкнутый круг???
    0
    - ФИО: Vialcola
      24 октября 2011, 23:17
      option-systems, не знаю, но например маркетмейкерская политика далека от идеала, вообще жизнь ММа в индексфьюе и опционах своеобразная, арбитражные стратегии видать плохо работают вообще. Ну можно еще типа бонусы давать тем кто ликвидность поддерживает и снимать с тех кто её уменьшает, скажем если я ставлю заявку в стакан мне комиссия ноль при исполнении, а если хаваю по рынку то 8 руплей, не буду утверждать что это сработает, но такая практика вроде есть забугром.
      0
      - Александр Шадрин
        25 октября 2011, 08:22
        ФИО: Vialcola, да так бы было хорошо!
        0
Nikita Masyukov
25 октября 2011, 10:52
500 контрактов практически никак не изменят улыбку ни в ноябрьской ни в декабрьской серии.
0
- ФИО: Vialcola
  25 октября 2011, 16:34
  Nikita Masyukov,
  Отрезок улыбки страков на деньгах опционов индексртс да, но отскочите на 15-20 тыр пунктов и эти хвосты периодически легко меняются, пускай и временно, мелкотравчатыми заявками :) да так что на соседних с заявкой страйках, например, теорцена вылетает из спреда, на некоторое время, при неизменном стоячем рынке :) Да по ходу потом все как бы приходит в «норму» но такие фишечки веселят.
  Это мелочь, конечно мелочь, но вот очень часто малозначимые, на первый взгляд, мелочи отделяют профитную сделку от убыточной :)
  0
  - johnny
    31 октября 2011, 10:53
    ФИО: Vialcola, там вес этих дальних страйков никакой практически в индексе, ничего они не поменяют
    0