ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola личный блог
24 октября 2011, 16:13

Улыбка волатильности кто её рисует и чем :)

Я как то рассказывал о том, как чудно менял улыбку волатильности на рублебаксе позой в 30000 рублей,  да-да-да 1000-ю долларами я менял картину миллиардного рынка, один из его параметров, причем существенно. Ну Ок Ри самый ликвидный инструмент, ого-го, но вот приходит чуловек, смотрим дальние опции вне денег и покупает скажем 500 контрактов по 250 пипсов ноябрь страйк 175000 колл, хочет купить, но где они продавцы, маркетмейкеры и тд.?, их нет покупатель  нервничает и сдвигает заявку на 295, ай-ай-ай, вся улыбка перетряхивается, хм-хм, 500*250*0,02*31=77500 рупликов, такой суммой перетрАхнута улыбка в РИ, многомиллиардном инструменте :)
PS Это чисто подсмотрел, заявка не моя, но улыбнуло, рисуется улыбочка как будто кто то случайным образом пИсает, выводя каракули на снегу  :)
17 Комментариев
  • ShamanK
    24 октября 2011, 17:28
    вот потому я и не торгую рашку… слишком низко ликвидная…
  • Ирина Яковлева
    24 октября 2011, 20:17
    ты рассказывалО????)))))))))))))))))))))
    чем торгуешь сейчас?
  • Кремлебот
    24 октября 2011, 20:33
    Кстати действительно а где маркетмейкеры на опционах? Какую-то минимальную ликвидность ведь должны обеспечивать, иначе нахрена они вобще нужны.
  • Nikita Masyukov
    25 октября 2011, 10:52
    500 контрактов практически никак не изменят улыбку ни в ноябрьской ни в декабрьской серии.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн