Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab личный блог
24 октября 2011, 13:06

Учимся торговать опционами. Одноух на ноябрь

Открыл сегодня этого одноуха. Основное предположение — БА застрянет в диапазоне 130 — 160, в этих страйках располагаются максимумы открытых позиций. Волатильность будет падать (это не лозунг, а предположение).
Вега отрицательная, но растет при падении БА. Дельта нулевая.
Риски — резкий рост/падение с повышением волатильности.



Интересуют что скажут эксперты — как правильно выруливать при движении БА?
16 Комментариев
  • astic
    24 октября 2011, 13:12
    Фьючерс на викс тебе в помощь :)
  • Bullet
    24 октября 2011, 13:48
    имхо лучше дождаться падения hv, если прогноз по iv вниз, тогда 130 путы лишние.
  • Bullet
    24 октября 2011, 15:25
    с учетом текущей iv, уровни 120-170 выглядят получше.
  • Головин Евгений
    26 октября 2011, 21:49
    как ощущения на 154 000 были, юзали фьюч для хеджа?
  • Головин Евгений
    26 октября 2011, 21:53
    Вола действительно снизилась и это немного абнормал, дело в том, что сегодня на 30 минутном таймфрейме реализовывалась примерно 60 вола! какой тут рехедж и продажи по 45?!

    Сейчас сам счастливый обладатель корогкой гамма-веги, ровняю в 0 и то и другое, дельту кручу вниз, профиль на экспирацию вообще — дело 30-е
  • Головин Евгений
    26 октября 2011, 21:56
    зы для наглядности сделайте он-лайн ссылку на позицию например тута:
    www.option.ru/analysis/option#position
    очень удобно наблюдать что у кого и как, кстати моя вот тут:
    www.option.ru/analysis/option?shportf=ead0f81d9ba745f27199a4dc9d2f49da#position
    • Филипп Киркоров
      20 мая 2013, 21:43
      OM77, извиняюсь, а чем в результате закончилась эта позиция (http://saveimg.ru/show-image.php?id=5c202ee5966cf6e12749893dff32492e) а картинке все выглядит весьма страшно
  • kostimus
    09 февраля 2012, 12:30
    А что красная пунктирная линия обозначает?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн