Опционщикам, можно ли переделать конкретную систему с фьючей на опционы?

Есть торг система

Вот результат 4 трейдов

Вопрос: как используя опционы, можно увеличить соотношение средней прибыли к средней просадке по такой системе?
и можно ли вообще такое сделать?

Есть вопросы, что будет на длит интервале?
Опционщикам, можно ли переделать конкретную систему с фьючей на опционы?

P.S. Судя по комментариям, я плохо вопрос поставил. Поставлю его по другому, есть ли смысл с такой системой заморачиваться с опционами? или нунах?

Вопрос SI опционы

Cheshirscy

Москва

464

с 12 ноября 2012

33 Комментария

bstone
07 октября 2014, 15:40
Можно, нелинейность опционов это позволяет. Но торговля будет всего 3-4 дня в месяц.
0
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 15:44
  bstone, а можно для тупых, по-конкретнее :) ну типа вместо фьюча покупаем опцион колл со страйком таким-то, (это для лонгов), и продаем его, когда фиксим позицию?
  0
bstone
07 октября 2014, 15:53
Примерно так и есть. Просто покупаем и продаем. Но тема скользкая, поэтому лучше досконально разобраться в опционах и понять за счет чего достигается обозначенная вами цель.
0
Cheshirscy
07 октября 2014, 15:58
Переспрошу. Можно на конкртеном примере показать, что было бы, если вместо фьюча были бы опционы?
1. Как выбрать страйк? я так понимаю, исходя из макс просадки? например, если ожидается макс просадка 232, то и выбираем такой страйк, у которого сейчас цена 232? или еще надо учитывать, ликвидность (которой нету)
0
DA
07 октября 2014, 15:59
Если длительность трейда не более 3-4 дней то вполне можно от покупки работать. Но так как это си, то будет проблема с ликвидностью. А если трейдов много и они узкопрофитные то смысла нет, ибо спред сожрет все.
+1
jk555
07 октября 2014, 16:01
система прибыльная на длительном интервале? если да то:
1.Продаем кол и пут
2.Хеджим дельту
3.Если тренд вверх — дельта чуть больше
4.Если тренд вниз — дельта чуть меньше
Профит будет от распада тетты.
Если профита будет мало, то нужно сильнее увеличивать дельту на росте и сильнее уменьшать при снижении цены. Тогда прибыль будет от направленной торговли дельтой, а тетта-распад дополнительным бонусом во время флета.

Примерно так :)
+1
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 16:05
  jk555, Дядя Женя, а ты счаз с кем разговаривал? :)))
  Как это «Хеджим дельту», это прилично? :)
  и кто такая Тетта, которая все время распадается?..
  А если серьезно, можешь написать, какие конкретно сделки с опционами, соответствовали указанным сделкам на фьючах
  +2
  - jk555
    07 октября 2014, 16:33
    Cheshirscy,
    Дата Операция Цена Кол-во Прибыль
    23.сен Sell Call 40000 240 1
    23.сен Sell Put 40000 650 1
    23.сен Sell Fut 39216 1
    25.сен Buy Fut 38984 2 232
    01.окт Sell Fut 40141 2 1157
    02.окт Buy Fut 40184 2 -43
    07.окт Sell Fut 40391 1 207
    07.окт Buy Call 40000 522 1 -282
    07.окт Buy Put 40000 120 1 530
    С опционами 1801
    Без опционов 1553
    Опционы 248
    +1
    - Cheshirscy
      07 октября 2014, 16:38
      jk555, Во… спасибо — пошел курить енто дело
      0
      - jk555
        07 октября 2014, 16:41
        Cheshirscy, Здесь или не здесь, уже давно, А. Г. выкладывал результаты тестирования системы на фьюче Ri. И если я все правильно помню, то продажа Пут опциона при шорте Ri хорошо помогает.
        0
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 16:09
  jk555, это у тебя мышление опционщика, если вверх — если вниз. Я готов потерять если вниз (на лонге), и я знаю точно (ну если проскольз не брать) — сколько потеряю на каждой сделке. А как мне такое же на опционах провернуть?
  0
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 16:16
  jk555, добавил картинку, про «что будет на длит интервале»
  0
Ренат
07 октября 2014, 16:02
Думаю с опционами на Si не имеет смысла, они не очень ликвидны, издержки будут большие, если вы по рынку будете брать то будет большое проскальзавание.
+1
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 16:08
  Ренат, Ликвидные только РТС? вроде фьюч на si по объемам эквивалентен ртс, или это только фьючи, а опционы… в «лихих 90х» застряли?
  -1
  - Ренат
    07 октября 2014, 16:16
    Cheshirscy, именно так, на опциках Си всё плохо(
    0
    - Cheshirscy
      07 октября 2014, 16:18
      Ренат, Хорошо, другой вопрос, но наверно уже не к Вам, на западных опционах с рублем, как с ликвидностью? (если кто, на смартлабе их торгует, конечно)
      0
jk555
07 октября 2014, 16:38
" есть ли смысл с такой системой заморачиваться с опционами? или нунах?"

-Пока сам с опционами не разберешься — не поймешь! Известно точно, что опционами можно сгладить твою кривую — уменьшить просадки, а иногда и прибыль.
0
КацаП
07 октября 2014, 16:59
Однозначно сделать можно, исключительно на опциках на фьюч РТС, судя по системе входы выходы по рынку, по этому использовать надо центральный страйк +-5000 пп, просадки будут хоррррошие, фактор восстановления маленьки, кривая эквити рваная и некрасивая, но профит тоже порадует при правильных движения.
0
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 17:05
  kovmiss, «кривая эквити рваная и некрасивая» и «Известно точно, что опционами можно сгладить твою кривую — уменьшить просадки, а иногда и прибыль.» Вот поэтому я все еще и думаю, вникать в опционы, или нет… :) и кстати, у меня Si, а не Ri
  0
  - jk555
    07 октября 2014, 17:11
    Cheshirscy, у него исключительно на опционах, а у меня не исключительно :)
    0
  - КацаП
    07 октября 2014, 17:22
    Cheshirscy, Как говорит jk555 или лучше сказать как он подрузомевает, путь на сглаживание кривой эквити
    лежит в диверсификации как стратегий так и инструментов, но вникнуть в опционы гораздо легче чем
    в суть строительства глаткоэкветивых роботов. А ри или си какя разница? только в одной букве по сути.
    0
    - Cheshirscy
      07 октября 2014, 17:28
      kovmiss, я хочу понять, стоит ли лично мне в данный момент заняться опционами, пока все что я про них слышал — видел, мне говорит, о том, что «это больно замороченная тема». вот когда переходил с акций на фьючи — плюсы были очевидны: меньшая комиссия, шорты без ограничений. А вот какие плюсы, в переходе от фьючей к опционам, я пока понять не могу. Про кривизну эквити я согласен, что это достигается портфелем стратегий. (разница в одну букву совсем не пугает, пугает отсутствие ликвидности)
      0
      - КацаП
        07 октября 2014, 17:42
        Cheshirscy, Я хочу понять сама себя, я хочу разобраца в чем делло, была такая песенка у децла.
        Вообщем так, система у тебя трендовая пробойная, потому неплохо работает именно на контракте СИ.
        Для того чтобы переложить такую системку на опцики, разбираться в опционаха СОВЕРШЕННО не надо,
        все эти греки дебильные, волатильность- похер на них не смотри, рассматривай опцик как обычный фьюч и дерзай.
        Берешь центральный страйк(а лучше сразу три страйка центральный +- 5000, на колах и путах итого шесть инструменов)
        запускаешь в них свою систему и в бой
        Плюсы опциков в том что рывки там мамка не горюй и если твоя система сможет их ловить,
        то какая тебе разница какая на волатильность или там тетту распада, а центральные страйки на РИ имеют довольно приятный спред, можно и по ринку заходить.
        0
        Cheshirscy
        07 октября 2014, 17:52
        kovmiss, т.е. ты мне предлагаешь, брать сигналы от Si, переворачивать и торговать опционы RI?
        0
        КацаП
        07 октября 2014, 18:01
        Cheshirscy, Да нет же. Берешь систему, меняешь тикер Si на например 115-ый октябрьский колл на РИ, оптимизируешь без фанатизма, и готово! Как вариант, а искать опционы на рубль на других плащадках, и вообще лезть в опционы на СИ это тупиковый путь!
        0
        Cheshirscy
        07 октября 2014, 18:07
        kovmiss, не, она у меня только с нашим ЦБ работает :) на фьюче РИ уже не разу не айс получается
        0
        КацаП
        07 октября 2014, 18:09
        Cheshirscy, Конечно на фьюче РИ и не будет такая работать, а вот на опционе на РИ будет.
        0
      - jk555
        07 октября 2014, 18:35
        Cheshirscy, для начала — опционы это просто!
        чтобы открыть лонг равный лонгу 1 фьюча нужно купить 2 опциона колл текущего страйка, а чтобы открыть шорт нужно купить 2 опциона пут текущего страйка. в этом случае позиция лонг 2колл=лонг 1 фьюч, но некоторое время. при росте у тебя постепенно из лонг 2 колл=1фьюч станет равным лонг 2 фьюча, ну а если падение будет, то лонг 1 фьюч превратится в лонг 0,5 фьюча… тема ведь интересная :) изучай!
        +1
        jk555
        07 октября 2014, 18:38
        jk555, ну или чтобы купить альтернативу 1 фьюч через опционы нужно продать 2 пута текущего страйка, например по 100р, тогда если вырастет, то получишь 2*100=200р, а если упадет получишь 2 фьюча, но на 200 рублей дешевле! :)
        0
ves2010
07 октября 2014, 19:43
1 грааль спалил… пробой хая-лоу первых 2ух свечей… с таким же успехом си торгуется обычноы машкой… именно поэтому я его перестал торговать — слишком прост
2 я тестил опционы… там пустой стакан + очень сложно тестить… полнейший неликвид
+1
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 20:54
  ves2010, а зачем ты перестал торговать грааль? Типа неспортивно?
  0
- Cheshirscy
  07 октября 2014, 20:57
  ves2010, а потом, вроде и не спалил, пост-то на главную страницу ее вышел. Там все Путина поздравляют :)
  0
НеГрустин
08 октября 2014, 06:18
Сын спрашивает отца-программиста
— Папа, а почему солнце встает на востоке?
— Ты это проверял?
— Да.
— Работает?
— Да.
— Каждый день работает?
— Да.
— Тогда сынок, ради бога, ничего не трогай, ничего не меняй!

))))

Ну либо убей месяца три — полгода, чтобы разобраться в ОПах, а там глянешь — улучшится эта твоя система или нет.

«Кто знает, что ты влюблён? Лишь ты один!» ©Matrix, The. 1999.
0