silentbob
silentbob личный блог
27 сентября 2014, 00:55

Устойчивый метод угадывания гепа вверх в сихе (доллар-рубль), купили бы за 350 плюсиков?

купили в 23-45 продали в 1015 и так с весны 2011 года очень здорово работает с такими показателями. До этого времени — нет. И только лонг. 
Понятное дело, что можно доделывать на свой вкус или внедрять в свои системы.

 


и такой эквити
 


Д
авайте, покажите что можете натыкать 350 раз
37 Комментариев
  • paraxod100
    27 сентября 2014, 01:05
    почему 350?
    • Kir
      27 сентября 2014, 08:58
  • НеГрустин
    27 сентября 2014, 01:53
    А тридцать шапок получится?!?))))
  • НеГрустин
    27 сентября 2014, 01:57
    Стоп-стоп-стоп!!! За три года шесть процентов?!!!!!?

    В чём подвох? Где грааль?

    В банке больше дают! В любой банке! ))))
    • Chepell
      27 сентября 2014, 02:10
      НеГрустин, дык какая разница сколько дает в массе, главное показатели и сколько в рынке находится. Или вы думаете, что алготрейдеры выбирают себе ОДНУ систему и только ее одну единственную торгуют.
      • НеГрустин
        27 сентября 2014, 03:05
        Chepell, я не приемлю 'искусство ради искусства'! ))))

        Бабло где????

        Шесть процентов делается за год на депозите Сбера. САМО!!!
        • Гусев Михаил(debtUM)
          27 сентября 2014, 06:36
          НеГрустин, присоединяюсь к вопросу!
        • Lafert
          27 сентября 2014, 11:21
          НеГрустин, это ведь си, с тридцатым плечом чуть большем будет)

          и, кстати, да Return on account 981%
  • Spekyl
    27 сентября 2014, 02:02
    Почему за 3 года 123 сделки?
  • santiaga
    27 сентября 2014, 02:08
    Выкладывай)
    Тут наверное что-то типа: на вечерке рубль улетел больше X пунктов.
  • MrDrJOKER
    27 сентября 2014, 03:57
    чудо-система даёт 5% дохода за 3,5 года?)))
  • yurikon
    27 сентября 2014, 06:08
    В системах нельзя смотреть только на доход. Тут получается доход к просадке как 10 к 1. Если мы закладываем в ограничении на риск в 10%, то с помощью плеча за 3,5 года выходит 100%. Самый большой гэп, который я помню на СИ был около 2% на ФРС, то есть было бы 20% лося с таким плечом.

    santiaga, больше Х пунктов и еще в отрезок времени, наверно, будет.

    Пали грааль уже! ))))
    • Аккаунт удалён
      27 сентября 2014, 07:38
      yurikon, правильно мыслите. Непонятно чем они думают и думают ли вообще. Написано «Account size required» — $500 и при этом профит $5000…

      Здесь на смартлабе собрание блондинок? (ничего не имею против блондинок, но видимо финансы это не их конек)
      • НеГрустин
        27 сентября 2014, 08:05
        Hash, я лично в цЫфрах не силён.
        Смотрю на график — на графике из ста тыщщ становится 106 (почти)…

        Хреново рисуете!
        Рисуйте красифше!))))
      • Elverus
        27 сентября 2014, 08:41
        Hash, «Account size required» 549, потому что Max intraday drawdown 549.
        Согласен одни блондынки.
        • Аккаунт удалён
          27 сентября 2014, 08:44
          Elverus, вот именно, просадка всего 500 баксов, yurikon всё правильно написал
          • Elverus
            27 сентября 2014, 12:56
            Hash, у меня комментарий к Вашему посту, а не посту yurikon, а из Вашего поста я понял следующее — что из 500 баксов депо увеличивается до 5000+, а это не правильный вывод из приведенных данных (на мой взгляд).
      • tradeformation
        27 сентября 2014, 09:27
        Hash, при «Account size required» $500 интрадейная просадка в $549. Что останется после такой просадки? А если убыточных сделок несколько подряд?
        • Аккаунт удалён
          27 сентября 2014, 09:41
          tradeformation, здесь шла речь про то, что имея депо $100.000, сделать $5000 за три года это провал, что является правдой. Но в этом алгоритме явно не учитывался размер депо, а открывались фиксированные позы. + если увеличивать позы в зависимости от депо получается экспонента. Просадка 1к10 для робота хороший результат. Понятно, что одного такого робота на весь депо садить никак нельзя, чем больше разных роботов с различными стратегиями тем лучше :)
    • tradeformation
      27 сентября 2014, 09:24
      yurikon, а плечи денег не стоят разве?
      • yurikon
        27 сентября 2014, 21:14
        tradeformation, на фортсе нет, там залоги (гарантийное обеспечение). В этом и прелесть и опасность срочного рынка ))).
    • Зарубин Семён
      27 сентября 2014, 15:50
      yurikon, +++
    • Chepell
      27 сентября 2014, 10:40
      silentbob, не оправдывайся, «специалисты» вердикт вынесли. Это же просто курам на смех 5,5% за столько лет!
  • Андрей К
    27 сентября 2014, 10:10
    marat_rush, чуть выше автор объяснил почему такой график. это условности тестовых систем
  • anatolyutkin
    27 сентября 2014, 10:21
    Оно ж не с весны 2011 года, а с августа. В августе 2011 была проблема с рейтингом штатов. И именно август был началом медведя на ФР РФ и началом быка на доллар-рубль. Поэтому два соображения:
    1) Надо бы понять связь между событием августа 2011 и этим алгоритмом
    2) Пока такого понимания нет--это просто курвофиттинг под бычий рынок USD--оно было 28 в августе 2011 и 38 сейчас.
    3) Когда и если понимание появится--возможно, это будет хорошей системой.
  • siva
    27 сентября 2014, 10:44
    Уже сто раз обсуждали, что си стал трендовым примерно в 2012 году. Надоели уже!
  • Александр
    27 сентября 2014, 11:21
    Торговать в первую и последнюю минуты? Кю!
  • Lafert
    27 сентября 2014, 11:23
    а сколько плюсиков стоит, что бы сразу хфт систему купить?
  • antonbell
    27 сентября 2014, 15:35
    я тыкал 350 раз. можно логику в личку)?
  • aleks_hardz
    27 сентября 2014, 20:11
    Хочу плюсонуть Kir за черный как его жезл по моему? а рейтинга не хватает плюсаните, а пожалуйста до мин 100.
    • antonbell
      28 сентября 2014, 18:25
      silentbob, ну мучитель… когда мог сделать 100 на грудак… теперь только если съесть 1 кг, это могу, но ведь неохота давиться, это не полезно как и любое переусердствование. Правда, давай в личку сбрось, я буду благодарен;)!!!
  • tradeformation
    28 сентября 2014, 08:51
    А на более ранних периодах чего не стали тестировать?
  • Артем Артемович
    01 октября 2014, 05:48
    Этот пост лишний раз подтверждает то, что далеко не всем дано торговать на рынке. Тут же огромная перспектива!
    1. действительно возможно заработать используя плечо гораздо больше.
    2. в системе выход в определенное время, возможно доработать, сделать к примеру трейлинг…
    3. можно использовать как индикатор переносить ли позу овернайт!

    Откровенно надеюсь попасть в список получивших паттерн

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн