Алготрейдинг: с чего начать...

Всем бобра!

Мною было принято решение поставить эксперимент. Суть проста: меня всегда вдохновляла возможность в современном мире жонглируя цифрами получать по голове  фидбек быстро и материально. В этом плане рынок со всеми его достоинствами и недостатками идеальное место. У кого-то получается, кто-то спекулирует этой возможностью, кто-то бьется лбом об стенку. Поэтому было принято потратить 4-5-6 месяцев и получить для себя ответ на вопрос «могу ли я зарабатывать на фондовом рынке». Конечно есть много способов (особенно в РФ) заработать быстрее и в перспективе больше, однако большинство из них лежат в плоскостях не очень мне интересных или требуют ведения нечестной игры. Также не принимаются к обсуждению сентенции вроде «рынок не торт, рашка гуано»...

Поскольку лучший вариант разобраться в вопросе (тем более в таком мутном) — набить шишки самому, я решил последовательно перебирать, тестировать стратегии, и для систематизации работы решил вести дневник. Почему бы не добавить немного социализации и выкладывать часть результатов на сайт? Возможно тот кто уже давно прошел начальный путь и находится дальше или просто делал что-то похожее поможет советом или укажет на ошибки. 


Итак почему алготрейдинг (имхо)? 
HFT
        — не очень перспективно, постоянно возрастающая сложность и уменьшение доходности, мало творчества.
      + сверхбыстрый фидбек, возможность делать простые очевидные вещи которые будут зарабатывать при должном исполнении, все-таки не очень большая                конкуренция.
Ручной скальпинг, ручная внутридневная торговля
        — возможная деформация психики, необходимость сидеть за монитором во время торгов (а не тогда когда хочется), невозможность торговать сразу 300,1000 (в перспективе) инструментов, человеческий фактор.
       + человеческий мозг — неплохая коробка, хорошо отслеживает паттерны, хорошо обучается и тд и тп, возможность почувствовать рынок и вылавливать сразу рабочие закономерности не просеевая 100500 заведомо неработающих вариантов

Среднесрочная и долгосрочная торговля
        — сложно тестировать, тяжело получить отдачу в короткий срок при небольшом капитале (хомо студентикус)
        +масштабируемость

и так далее… вообщем остановился на данных с частотой дискретизации одна минута. С одной стороны это позволяет пользоваться большими историческими выборками (таймфрейм не большой), сдругой стороны нет необходимости писать симуляторы, оперировать Big Data, драться за скорость и тд и тп.


        
Инструментарий. WealthLab для классических стратегий, R для стратегий с примесью mashine learning и для построения статистических функций, S# для имплементации. Подключение — Plaza.


О чем речь? 

Чтобы не городить гогород, начнем с того что на слуху: паттерны тренды, контртренды, пробои… ну и старый добрый ТА + здравая логика.
Также планируется попробовать статарбитраж в качестве резервных стратегий, склейка сигналов через методы машинного обучения, фильтрация входов и выходов через классификацию, оптимизация через монтекарло, генетику, отжиг. Обязательным считаю учет коммиссии, спреда и наличие тестового и валидационного множества. 

Буду стараться выкладывать результаты работы примерно раз в неделю, не реже.