Особенности тестирования систем на истории - не всё прибыльно что прибыльно

Как обычно ищется рабочая торговая стратегия? Рассматриваются разные варианты стратегий, тестируются на истории и по результатам тестов принимается решение о том, что и как торговать.

Например, берём 3 стратегии: 1) пересечение цены и Ма с периодом 20, 2) пробой канала HiLo на периоде 40, 3) пересечение Ма20 и Ма100. Прогоняем эти 3 стратегии на истории за последний год, получаем 3 эквити (пусть все эквити положительные), распределяем капитал между этими 3-мя системами, пропорционально качеству систем и торгуем.

На первый взгляд всё логично и правильно.

Хорошо. Посмотрим на такой пример: рассмотрим 3 различные системы, сделаем прогон на истории, получается такая картинка:



Вывод по итогам исторического тестирования: нужно работать в основном по системе-1, и немного капитала выделить системе-2, а система-3 оказалась нерабочей. Так и поступим. Что у нас получилось дальше (постоянным лотом):




Системы 1 и 2 проиграли, а система 3 оказалась хорошей.

А на суммарном временном отрезке, период тестирования плюс период работы:



Тут все системы более-менее одинаковы, только 3-я кажется похуже.

В чём дело? Может, надо брать период тестирования намного больше рабочего? Или использовать другие критерии отбора систем?

Вряд ли тут что-то поможет выбрать правильную систему. Ведь все системы одинаковы (так изначально задумано в этом примере) причём с нулевым средним. Любые критерии отбора будут выбирать неправильные системы.

И что тогда делать?

Во-первых, не надо слишком надеяться на историческое тестирование. Во-вторых, и это главное, решение о работе по системе должно учитывать не только результаты тестирования, но и саму идею, заложенную в торговой системе. Если идеи нет, или она слабая, то вряд ли стоит надеяться на прибыльность системы в будущем.

Хорошие системы должны иметь в основе хорошие идеи, именно это является хоть какой-то гарантией прибыльности и устойчивости системы.