Urwald
Urwald личный блог
06 сентября 2014, 17:43

Сценарий на экспирацию

Шесть торговых дней  до квартальной экспирации и возникает сакральный вопрос «где»? Как базовый сценарий предположу, что она пройдет 125+ и скорее всего снизу вверх. Я не сторонник теории ТМВ, но  в этот раз на 125 страйке сошлись два максимума (один из них мега максимум). Такой объем должен притягивать к себе фьючерс, как небесное тело громадной массы намертво притягивает к себе все мимо летящее. Вывести в деньги путы не дадут, так как никто не может так просто взять и уйти из казино с чемоданом денег. Но и особо радовать физиков, у которых сейчас нетто позиция за неделю из -30000 в + 60000 перевернулась, тоже врядли в планах у куклосовета. Значит лонгистам скорее всего еще придется испугаться. Сделать же нужную цифру при необходимости очень просто рублем (как мы видели на пятничной вечерке). У главного кукла есть наподобие нашего опционного фьючерсный калькулятор — забиваешь значение ри, он покажет на какой ценник переместить рубль. 
Как отыграть этот базовый сценарий.
Продать стредл 125. Сейчас он ушел чуть ниже  5000п, хотя в пятницу днем был еще 5400. Временной распад будет идти со скоростью 500п в день. Хороший вариант для тех у кого кеша немного.

Так как у меня свободного го  много и не хочется дергаться  из-за движений в 3 — 4 тысячи пунктов, я выбрал вариант продажи стренгла.
На данный момент в продаже коллы 130 и путы 117.5. Позиция динамическая, то есть внутри дня постоянно откупаю и продаю лесенкой — хорошие движения дают прибыль. 
Форсмажорный для меня сценарий — уход  ри за границы стренгла. Часть позиции будет оставлена (перенесена в новый контракт) в качестве стратлонга или стратшорта. Остальное роллирование и нейтрализация по ситуации.
11 Комментариев
  • Oxanatreider
    06 сентября 2014, 18:30
    Ого) мудрено как! И как вы этому научились?) ввообщем вверх через низ? И си в горку?
  • Александр (GUNFU)
    06 сентября 2014, 19:24
    На путах давно уже заработали, сейчас там синтетический колл.
  • Гусев Михаил(debtUM)
    07 сентября 2014, 03:06
    в целом согласен с автором, хотя на самом деле политиканы могут легко сломать этот сценарий и дёрнуть сильно…
    поэтому ГО стоит держать в запасе и дично у меня сформирован таки скорее кондор чем стренгл…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн