Издержки на сделку и волатильность инструмента

Вот возьмем короткий эпизод сегодняшних торгов парой евро-доллар и фьючерсом доллар-рубль:

Отсюда наглядно видно, что конкретно в этот временной интервал торговать доллар рубль в 3 раза выгоднее, чем евро-доллар.
То есть при заданном размахе цен, издержки на евродолларе относительно величины размаха в 3 раза больше.

На такие вещи интуитивные трейдеры часто не обращают внимание, но ведь это чрезвычайно важная информация при выборе инструмента для торговли.

Вопрос — а есть ли какое-то уже готовое исследование, где в подобном ключе разобраны многие рынки?
То есть издержки по ликвидным инструментам торговли соотесенные с изменениям по дневным размахам за приличный срок.

p.s. по евре взял издержки 1,5 пункта на сделку, то есть 3 пункта на круг.
по доллар-рублю взял издержки 0,5 коп на сделку или 1 коп на круг (взял с запасом, видимый спред конечно уже)

комиссия брокеров комиссия по ценным бумагам

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7988

838 729

с 21 сентября 2010

17 Комментариев

McDuck
02 сентября 2014, 13:39
Скучно, с утра немного прокатились, а теперь снова флэт. Так и на скальпинг недолго перейти...))
0
Тимофей Мартынов
02 сентября 2014, 13:58
Trader-journal, ))) хитрец
0
AlexeyTikhonov
02 сентября 2014, 14:21
Можно проще: отношение шага цены к ГО (ГО есть мера волатильности инструмента, верим бирже).
Для доллар-рубль: 0.0006
Для доллар-евро: 0.002
Вот и искомая разница в 3 раза;)
+1
Reshpekt Fund Russia ☮
02 сентября 2014, 14:25
Теоретически биржа сама контролирует размахи через ГО, но системно можно отнормировать по ATR. Взять торгуемые фучи, привести их к деньгам через ATR, чтоб позиции открывать, уравнивая риски.

Но интуиты, как ты правильно говоришь, этим не заморачиваются. Я просто делю полный леверидж и корректирую позу уже на глазок от дневной волатильности.
0

Читайте на SMART-LAB:

Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций

На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали своеобразным бенчмарком: чтобы бумагу добавить в...

Альфа-Инвестиции

21:03

AUD/NZD: передышка перед следующим рывком вверх?

Кросс-курс AUD/NZD продолжает консолидироваться в области поддержки, сформированной между уровнями 1.1417 и 1.1444. Стоит также отметить, что по итогам четверга пара стремится сформировать свечную...

Tickmill

21:05

ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей

ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года. Таким образом, банк сможет увеличить объём выдачи ипотеки, а у людей...