Обзор подключения к торгам через Api SmartCom и Quik

    Ты программист и выбираешь Api для подключения к бирже!? Это статья для тебя… В ней я опишу свой скромный опыт написания ботов с подключением через SmartCom  и Quik. Опишу проблемы, которые возникают при подключении, и попробую сформулировать своё отношение к одному и второму способу.

    Господа. Я работаю по старинке и пишу свои приводы, не пользуясь универсальными Api  вроде StockSharp или TsLab. Поэтому любителям этих ваших модных Платных_Закрытых_Библиотеко_Каракасов просьба идти мимо. И мне это не предлагать!
     Поскольку статья получилась довольно ядовитая, сначала опишу хорошие стороны одного и второго
Api.
    Хорошо 

     Главная положительная черта QuikApi  это надёжность. Единожды настроенное подключение TRANS2QUIK.dll не отсохнет и не повиснет. С DDEнемного сложнее, но если правильно принимать и обрабатывать потоки, соединение также стабильно.
    SmartCom хорош в плане простого и понятного интерфейса, человеко — ориентированностью, а также высокой скоростью выставления заявок (но тут всё не просто).
    QuikApi
 
    Собственно к Quik нет полноценного Api  для подключения. Т.е. не существует волшебной (открытой и бесплатной) штуки, подключив которую к своему проекту, можно было бы выкачивать из Quik данные и тут же отправлять через неё заявки.
    Вместо этого есть следующая связка :

 
 
Рис.1. DDE + TRANS2QUIK.dll + Qple + over9000Table = Quik Api
 
    Т.е. чтобы начать отдавать комисс со скоростью несколько раз в секунду потребуется:

1. Поднять в своей программе DDE сервер
2. Разобраться со встроенным в Quik языком Qple, чтобы можно было создавать (ну или хотя бы редактировать) скрипты по конвертации свечных массивов в таблицы.
3. Скрупулёзно, со слезами, создать эти 5 — 10 таблиц, данные из которых  понадобятся твоему роботу. Вывести их и принять у себя в роботе.
4. Прикрутить TRANS2QUIK.dll к своему проекту, и научиться подавать заявки, через этот мерзкопакостный интефейс.

 
    Quik не удобен и на его изучение и реализацию придётся потратить очень много времени. На сайте разработчиков отсутствуют живые, и простые примеры с открытым кодом на которых начинающие программисты могли бы писать своих роботов. Библиотека TRANS2QUIK морально устарела лет 10 назад и хромает описание. Поддержка отсутствует. Всё сводиться к «Мы записали вашу просьбу» и «Смотрите мануал».
 
    Отсутствуют некоторые типы ордеров. Стоп-рынок например. Если сработал стоп, зачем парится с лимитками? Всё плохо и надо крыть по любой цене. Счас напишут что надо связными заявками пользоваться. Хорошо. Только нахрена эти сложности? Там и так чтобы первую заявку отправить неделю надо колдовать.
 
    Ещё год назад в ARQA на сайте и демо доступ не выдавали. Похоже договорились через откаты  каким-то чудом со всеми брокерами России и думают что развиваться в сторону конечного потребителя (трейдера) вообще не нужно. Что ощущается во всём. 
    Кроме того Quikне очень технологичен и уступает в скорости вообще всем... 
 
 
SmartCom 3.0
   
     1. У них есть инструкция! Красочная и понятная. Никакой неопределённости и плясок с бубнами*. Берём библиотеку, цепляем к проекту и всё*! Подключение* готово*!
 
    2.     У них на сайте есть живой пример! Т.е. небольшая программа на C#, в которой доступно показано как пользоваться теми или иными штуками из библиотеки. Для начинающего программиста это вообще мечта, попробовать просто пришить свою логику к готовому приводу. И судя по обсуждениям на форуме продукта, многие так и делают.
 
    Конечно же, после своих не простых отношений с Quik, я был очень доволен SmartCom, когда начал с ним знакомство. Идея хороша, как и попытка её преподнести. Вот как это должно было выглядеть:
 
 
Рис.2. Простой ApiSmartCom
 
    1. Очень быстро выяснилось что занимать потоки приходящие с сервера больше чем на несколько секунд нельзя, т.к. это вызывает падение местного сервера
    2. Потоки уходящие с запросами могут вообще не возвратиться и в дальнейшем при попытке их вызвать всё опять падает
 
     Ну и ладно, выходим из положения:
 
 
Рис.3. ApiSmartCom
 
    3. Далее просто пошли не контролируемые потери связи. Читаем на форумах. Ни с того, ни с сего, сервер может потеряться от 2 до 10 раз в день. Пишут что это плата за скорость… Хорошо.
    4. Далее выясняем… Не после всех потерей соединений можно восстановить связь с сервером. Нужно делать возможность полностью перегрузить Локальный сервер, переподписать все события и проч...
    Делаем поток, следящий за соединением, ничего особенного:

 
Рис.4. Пример простейшей схемы в DiagramDesigner
далее...
5.     Заявки могут испаряться при передаче их серверу вообще без обратной связи. При этом сервер может, как уже быть мёртвым в этот момент, так и в обычном состояние при смерти. Надо делать потоки Эскорты каждой заявке, которые будут следить через определённое время, что произошло, дошла ли заявка, пришёл ли какой либо отклик или нет, что с потоком, который нёс заявку.
6.    Сервер, не смотря на то, что пишет, что есть Connectможет уже умереть в это время и любое действие вызывает исключение. Включая AccessViolationException. Поэтому надо каждый вызов сервера делать левым потоком, с возможностью при перехвате исключения из любого места, или если какой-то поток перестал отвечать, уничтожать локальный сервер СмартКом и создать новый.
7.    Сервер может отваливаться по частям. В любой момент могут отсохнуть: 
Данные стакана
Тики
Данные об изменившихся заявках
Выгрузка свечей
и т.д.
    Всё это может случиться как по отдельности, так и всё сразу.
 
    В общем-то, все проблемы решаемы и каждая в отдельности не такая уж и страшная, но вот только Нахера это нужно?

 
Рис.5. Невероятно упрощённая обёртка глючного ApiSmartCom
 
    8. По ночам из SmartComиногда продолжают поступать свечи, в виде пустых интервалов! Я плакал...
    9. Тестовый доступ к SmartComотличается от реального!!! На тестовом сервере заявки периодически не проходят и отвергаются системой с объяснением: «Нельзя открывать разнонаправленные позиции с одного счёта»(ну или чёт похожее). И!!! Иногда заявка сначала отвергается системой, причём приходит подтверждение о том, что она отвергнута штатно (Systemcancel), а затем (О ЧУДО!), через какое-то время (от нескольких секунд, до нескольких минут), заявка всё же проходит. Что в купе, а особенно последнее, не даёт нормально оттестировать SmartComшлюз в своём роботе на демо счёте. И приходиться допиливать подключение уже на реальном счёте.
    10. Наличие во многих местах различных проверок сказывается на конечной скорости выставления заявок и приёма данных. Делая не возможным (либо не надёжным) реализацию скоростных стратегий через данный тип подключения.
    11. За это (SmartCom) ещё и заплатить придётся. 600 рублей в месяц.
 
    Из всех проблем описанных выше очевидно, что SmartComне очень не надёжен. Хорошая такая, бэта версия, библиотеки для подключения к бирже. Не больше. Вот торгует у меня робот, вроде всё давно оттестировано, и автоматически, и в боевых условиях, и на учебном счету и реальном… А я всё равно просыпаюсь по ночам и бегу посмотреть, как у него дела и не случилось ли новых косяков в шлюзе. Которых, по всей видимости, и сосчитать не получиться.
 
 
    Резюме:
 
    Конечно же, и первый и второй способ подключения к бирже одинаково хороши.
 
    Но с Quikтут понятно. Старичка начали делать в нулевых и серьёзных претензий к разработчикам сложно предъявлять (постебать только остаётся). Делали из того что было и так, как это было заведено в то время, через… у. Ну а что касается SmartCom, но это конечно полное разочарование. Ну как можно оставить столько багов в клиентской части, и напрочь забыть об оповещении о ошибках? БЛДЖАД!!! Ну, Вы хоть исключений в него добавьте, чтобы было понятно, что с ним происходит!
 
    Для htp торговли ни один из представленных способов подключения к торгам не подходит. Хоть SmartComи имеет хорошие показатели скорости выставления заявок (смотри ссылки ниже), то, что он несколько раз в день 100% падает и начинает глючить, для скоростных роботов может быть смертельно опасно.
   
    Что же выбрать из этих отечественныхчудо гуано платформ?
 
    Для уверенных в себе программистов SmartCom. Когда все исключительные ситуации выловлены, потоки изолированы, ордера сопровождены и любое неповиновение сервера, тут же вызывает его расстрел, а через секунду всё работает как надо, то работа со SmartComначинает приносить радость.
 
    Для тех, кто не в состоянии проконтролировать параллельную работу 20 потоков, однозначно Quik. Несмотря на свою топорность, он весьма не требователен и очень стабилен. Что на первых порах гораздо важнее скорости. Хотя тут следует джва раза подумать. В том, что SmartCom через пару версий станет стабильным, у меня сомнений нет, а вот в том, что Quikстанет быстрее и понятнее, очень большие...
 
    Ссылки:
quik.ru/ — сайтQuik
quik.ru/forum/ideas/7039/7039/ — один из эпичных срачей на форуме разработчиков, в котором юзеры, одурев от наглости, с 2005 года (ДЕВЯТЬ ЛЕТ!!!) пытаются безрезультатно добиться добавления Трэйлинг стопа в терминал. При этом ребята из тех поддержки, с каменным лицом, тролят умоляющих пользователей. Почитайте. В этом весь Quik...
http://www.itinvest.ru/software/smartcom/ — nuffsaid
http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/105916.php — сравнение скорости выставление заявок SmartCom, Quikи Plaza II
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=25629 — тоже, что и сверху, интересны комментарии разработчиков. Видимо на SmartCom 3 возлагались большие надежды в области безопасности соединения. Не вышло...