Игра с консолидацией

В этой статье мы рассмотрим тактику, значение которой для активных трейдеров сложно переоценить. Это — один из тех редких случаев, когда возможно относительно точно предсказать размер потенциальной прибыли. Как правило, этот прием работает на всех рынках, но особенно эффективен он на рынке «быков». Активнее всего следует применять его к акциям, показавшим силу во время утренних торгов.


Тезисы:

1. Акция сделала большое движение вверх во время утренней сессии
2. Цена акции немного опускалась в середине дня
3. После откатов акция торговалась значительное время в узком диапазоне
4. Сопоставим объемы утренних торгов и откатов — при росте акции объемы должны быть значительно больше
5. Рост начинается вновь
6. Определим интервал, в котором акция торговалась в середине дня. Если цена превысила верхнюю границу диапазона, вероятно продолжение роста
7. Где же открывать позицию? Когда ценовой диапозон сформирован, следует купить минимальный объем у нижнего уровня диапазона. После начала роста можно увеличить позицию. Дополнительные покупки можно совершать возле каждого уровня спроса, выдержавщего сопротивление продавцов.
8. Не забываем продавать свои акции возле уровней сопротивления, проявившихся ранее днем
9. Если акция с легкостью преодолевает эти уровни, с высокой вероятностью она протестирует на прочность дневной максимум цен
10. Вполне возможно, что при достижении внутридневного максимума, нашу позицию придется закрыть. Может быть даже стоит продать немного акций без покрытия
11. Установим оповещения на уровне внутридневного максимума и верхней части диапазона, в котором происходит консолидация.
12. После утренних торгов имеет смысл обратиться к списку акций, которые росли наиболее активно в течение дня. Все они — вероятные кандидаты для применения описанной выше тактики.

Как торговать?
 
При первом сценарии мы имеем дело с акцией, которая откатилась на 1 пункт от своей вершины, и с 13 до 14 часов дня торгуется в интервале 10 центов.

1. Установим оповещения: +1 цент от верхнего уровня и -1 цент от нижнего уровня сложившегося диапазона;
2. Если акция опускается под нижнюю границу диапазона — проследим за ее поведением. Если резкого падения не случилось, а наоборот — акция быстро вернулась внутрь диапазона консолидации, имеет смысл покупать. Снижение цены спроса вероятно было вызвано попыткой «встряхнуть» акцию, выкинув ряд участников из игры. Теперь, когда эта попытка не удалась, акция может вновь начать рост вверх.

1. Разместите заявку на покупку, чем ближе к дну диапазона, тем лучше
2. Если поддержка вновь проваливается, продайте акции
3. Если цена спроса начинает расти, проследите за тем, насколько активно исполняют заявки на покупку. Если после того, как заявку исполнили, появляется другая, по той же или более высокой цене, вероятно акция будет двигаться к верху диапазона
4. После пробоя верхнего уровня диапазона имеет смысл приобрести еще акций
5. Если акция никак не желает расти далее — избавьтесь от второго лота
6. Если акция опускается ниже верхнего уровня диапазона, имеет смысл продать лот, купленный у нижниге уровня. Если цена снижается не очень быстро, стоит попробовать сделать это по цене, близкой к текущему предложению.

Если сработало оповещение о том, что акция пробила верхний уровень диапазона: 

1. Если цена спроса подошла к верхнему уровню диапазона, можно разместить заявку на покупку по цене на 1 цент выше;
2. Если эту заявку не исполнили, следует внимательно изучить ленту. Если происходит много покупок по цене предложения, стоит к ним присоединиться;
3. Если цена спроса стремительно поднимается, в то время, как цена предложения также повышается, вероятно акция находится в начале подъема;
4. Теперь акцию можно торговать как “растущую”.

Где же моя прибыль? 

1. Мы торгуем растущую акцию
2. Следует искать уровни споротивления, проявившиеся в течение дня. Возле этих уровней может иметь смысл продавать.

 
Какие ещё варианты?
Второй сценарий подразумевает наличие акции, открывшейся с положительным гэпом. Но значительного роста в первой половине дня не наблюдалось...

1. Консолидация в акции вероятно произойдет ближе к началу торгов;
2. Акции, открывшиеся с положительным гэпом, но застывшие в корридоре утром, с большей вероятностью продолжат рост. Этому есть причина: если  резкий скачок цен не привлек достаточного для существенного отката количества продавцов, то с приходом крупных покупателей акция продолжит движение вверх;
3. Самый эффективный способ выявить подобные акции — посмотреть список акций, сильно выросших в цене до открытия торгов.